Всем привет!
Отчет и немного аналитики по стратегии
&Мия Бондс
После небольшой коррекции (менее 1,5 %) стратегия потихоньку отросла и мы снова видим доходность за все время 31+
📌Аналитика по стратегии:
❗️Волатильность/бета стратегии - 0,029, что сильно ниже рынка и это логично, мы даже облигациями не особо торгуем, а их срок подобран таким образом, что бы волатильности было минимум.
• Доходность с учетом риска/Коэффициент Шарпа - 1,167
• Доходность с учетом риска/Коэффициент Сортино - 9,225
Оба коэффициента показывают доходность к риску, но Сортно учитывает только негативные «всплески».
Насколько это относительно рынка акций и рынка облигаций - посмотрите на карточках.
❓К чему я это? Чем ниже риск - тем ниже шансы заработать много, но выше шансы заработать.
Не стоит ждать огромных прибылей в этой стратегии - она консервативна.
Ключевое - это заработать, а не рисковать, что бы заработать.
🤔 Сортино больше 2-х считается хорошим показателем, а у стратегии более 9-ти. Скажете избыточно? Возможно, но мне очень важно в этой стратегии что бы не было потерь, а доходность была и при этом лучше инфляции.
☝️Последние падение произошло из-за опережающего роста перед последним заседанием ЦБ, когда рынок вложил снижение на 2 процента и далее пришло разочарование.
Недавно глава ЦБ немного поддержала долговой рынок тем, что маневр на снижение дальше может быть, шансы есть. На этом немного рынок облигаций и успокоился.
Как выглядит наша «лестница» сроков окончания облигаций на данный момент смотрите на последнем скрине. Она немного хромает, есть перерыв в "середине" и потом отдельная длинная облигация.
По мере прояснения ситуации и появления новых облигаций сделаю более равномерным шаг окончания облигаций. Это даст более сбалансированный поток денег и можно будет спокойно реинвестировать без «перерывов».
За время с последнего ответа пришли купоны
$RU000A10B933 - их реинвестировал в
$TMON@ - в нем уже более 500 рублей. Копим на целую облигацию.
PS Напоминаю:
🔸🔹🔸 Эта стратегия для тех, кто не терпит риска и просадок портфеля:
Облигационная стратегия &Мия Бондс - с минимальной комиссией 1% + 10% с дохода, если он есть.
Рекомендую сумму не менее 6,8 тыс рублей, полное соответствие от 11,8 тыс р. + 3-5% резерв под комиссии.
😎 Никаких тестов и подходит для ИИС!
☝️У новых подписчиков - рекомендуемая сумма 13000 р! (Т-Инвестиции меняют подход к этим суммам, посмотрим как будет работать)
😎 С радостью отвечу на все вопросы. Скоро напишу важную информацию по другим стратегиям. Меняю подход, хочется меньше просадок.