Wealth-Моментум
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
30% в год
Мнения инвесторов о стратегии
Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Дневник стратегии: локальный отскок
Что произошло за неделю на рынке и в стратегиях
На прошлой неделе индекс Мосбиржи вырос на 1%. Стратегия за тот же период прибавила 2,2%. Как таковых позитивных триггеров для роста рынка не было. Скорее всего, мы увидели локальное восстановление индекса Мосбиржи после его сильного снижения со второй половины октября, когда были введены американские санкции в отношении «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти».
Что мы сделали в портфеле
После трех недель затишья, когда изменения по портфелю были минимальными или отсутствовали в принципе, в понедельник алгоритм на открытии основной сессии торгов внес значительные изменения в удерживаемые позиции. Были зафиксированы результаты по пяти бумагам, включая $SBERP, $GMKN и $LKOH. Взамен были добавлены также пять бумаг, в том числе $YDEX, $GAZP и $RTKM.
Чего ждем дальше
В ближайшее время в фокусе инвесторов будут оставаться отчетность компаний за третий квартал и макростатистика. На прошлой неделе Росстат сообщил о низких недельных данных по инфляции, что стало неожиданностью для рынка. В случае сохранения низкой недельной инфляции вероятность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях повысится, что окажет поддержку российскому рынку акций.
&Wealth-Моментум
&Ultra-Моментум
Войдите в Пульс, чтобы читать все посты
Делитесь мнением о бумагах, инвестидеями и обсуждайте их в комментариях
⚡️Мы запустили публичную стратегию! С ней вы можете инвестировать в самые быстрорастущие акции Мосбиржи
Представляем нашу новую публичную стратегию — «Wealth-Моментум». Она доступна всем клиентам Т-Банка с капиталом от 300 тыс. рублей. Это факторная стратегия, которая формирует портфель из акций индекса Мосбиржи, которые росли быстрее других.
💡В чем уникальность стратегии
Это классическая моментум-стратегия, но примененная к индексу Мосбиржи, — других таких стратегий на рынке мы не встречали. В основе лежит идея инерционности: акции, которые растут, часто продолжают расти и дальше. Мы с помощью алгоритма отслеживаем динамику движения цен российских акций из индекса Мосбиржи за разные периоды — от месяца до года — и выбираем бумаги, которые уверенно показывают рост. Из всего списка бумаг отбирается топ-20% лидеров. Каждый месяц происходит ребалансировка.
▪️Минимальная сумма — 300 тыс. рублей
▪️Ожидаемая доходность — от 27% годовых
▪️Риск-профиль — агрессивный
📈Бэктесты стратегии показывают, что с 2017 года по апрель 2025-го ее накопленный рост составил 196% — против 52% у индекса Мосбиржи за этот же период. При этом максимальная просадка стратегии была 22%, в то время как у индекса — 39%.
Подключайтесь и инвестируйте вместе с командой Wealth IQ.
&Wealth-Моментум
2
Нравится
Комментировать