&+T.OT (Futures Trading) Друзья, знаете что
@T-Investments ответили мне на обращение о том, что доходность стратегии отображается некорректно? Всё дело в "проскальзывании"... Чтобы всем было понятно: доходность стратегии автора за пол года 22%, доходность моего портфеля, подключенного к данной стратегии, за пол года -16%. Т.е. разница в 38%, согласно ответу
@T-Investments, образовалась из-за "проскальзывания", при том что заявленная точность автоследования 99,9%, т.е. отклонение от цен сделок на счету автора и на счету инвестора не должно превышать 0,1% в месяц. Короче мне объяснили, что сам дурак. А я разочарован и чувствую себя обманутым: считаю что брокер выполнил свою часть сделки ненадлежащим образом и не признает этого. Выводы сделал. Подтверждающие скриншоты во вложении.