Мнения инвесторов о стратегии

&Фьючерсный АвтоПилот мини не уверен не торгуй , зачем топать уверенно в минус ??? Будет хороший дни , а именно четверг пятница , самые менение спелякутивные , ждём плюса !!! Минусы уже достали

&Фьючерсный АвтоПилот мини Бедный робот Мосбиржи, претензия не сколько к нему, сколько к рваным движениям и геополитике, которая как только рынок не нагибала

Всем привет! В сентябре были внесены средства 24 000 рублей по стратегии &Рождение легенды. Фьючерсы не отображены в статистике. В октябре и ноябре были внесены средства 4000 и 4500 рублей соответственно по стратегии &Фьючерсный АвтоПилот мини и не отображены в статистике. Средства вносились, чтобы размер счета соответствовал основному счета автора стратегии. Все счета, по которым идет автоследование еще раз проверил на корректность. Спасибо подписчикам, кто заметил расхождение в доходности. #инвестиции #аналитика #что_купить #портфель #стратегия #финансы #деньги #пассивныйдоход #автоследование #битва_стратегий

&Фьючерсный АвтоПилот мини что за минусы начались ???

Доброе утро! Пока стратегии &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот мини встали в боковике с небольшой просадкой 2.7-3.4% будет небольшой пост про влияние плечей в торговле. 24 сентября был начат эксперимент. 1. На три счёта загружены 1500 рублей 2. К каждому счету привязан один и тот же газовый робот, но с разными плечами: - X1 - фьючерсы на сумму портфеля (без плеч) - X2 - фьючерсы на двойную сумму портфеля - X3 - фьючерсы на тройную сумму портфеля Был ещё X6 - фьючерсы на шестерную сумму портфеля, но там была сумма счёта побольше. Этот робот занял 11 место в РИЧ спринт 2, так как удачно плыл по волнам. Но потом белая полоса закончилась ( Прошло почти 2.5 месяца. Были прибыльные сделки, серия убыточных. Результаты: Счет X1 без проблем прошел испытания и сейчас у него прибыль 11,5% Счет X2 один раз доходил до МК и ему пришлось добавить 100 рублей. Прибыль 8,9% Счет X3 три раза доходил до МК и ему пришлось добавить 300 рублей. Прибыль 7% ❓ Почему так получилось. Счета торговались и в плюс и в минус с одними плечами. Не просто так рекомендуется использовать заёмные средства только если есть уверенность в результате. Неочевидный эффект. Чтобы выйти из просадки 33% нужно заработать 50%. Для выхода из просадки 50% нужно заработать 100%. Всего 17% разница в убытке, которая с плечами получается очень легко и такая разница во времени на восстановление. ❗️ Что делать? 🔸 Если вы торгуете с плечами, будьте готовы спасать свой счёт. У вас должен быть запас свободных средств для этого 🔸 Если хотите торговать спокойно, то вообще не используйте плеч и торгуйте только частью счёта 🔸 Около 70-80% средств размещайте без рисков (вклады, фонды денежного рынка, надежные облигации) 🔸 Около 20% средств можно разместить в торговых системах со средними рисками. Их можно определить по соотношению прибыли к максимальной просадке. 🔸 Не больше 5-10% в торговые системы высокого риска. Очень осторожно относитесь к ракетам, у которых нет просадок. Если сели в такую ракету, то держите парашют рядом. 🔸 Более точно доли можно рассчитать, если знать все параметры торговых систем. Это возможно при алгоритмической торговле. ❗️ Стратегии мини и стандарт с высоким риском, так как роботы в них торгуют с плечами X1.5-X4. Поэтому в них нельзя размещать все свои деньги

Доброе утро! В ноябре стратегии &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот мини показали слабые результаты. В зависимости от суммы на счёте доходность мини около 1%, стандарт 3% за месяц. Однако в сложных условиях длительного боковика сохранение капитала это хороший результат. Текущая доходность мини 36.85%, стандарт 2.9%. На данный момент в мини просадка от максимума на -3.1%, стандарт на -2.1%. Сегодня почти у всех списали комиссию за результат. В 10 часов на открытии основной сессии продадутся лишние активы, если сумма вашего счёта существенно уменьшилась. Для оптимального следования стратегии "мини" необходимо иметь на счёте сумму кратную 54700 рублей. Минимальная сумма для корректного следования 27300 рублей. Для оптимального следования стратегии "стандарт" необходимо иметь на счёте сумму кратную 227000 рублей.

Добрый вечер! К сожалению в прошлом посте получилась ошибка в связи с неправильной интерпретацией данных о проскальзывании в графике проскальзывания. @T-Investments сообщили в комментариях, что обычно проскальзывание составляет около 1% в год. После проверки на реальной доходности стратегии &Фьючерсный АвтоПилот мини за 4 месяца оказалось, что её проскальзывание примерно 0.1% в месяц, а не 1%. Полностью все таблицы с расчётами повторно прикладывать не буду. Приложена только итоговая таблица. Новые выводы для стратегий, у которых проскальзывание не превышает 0.1% в месяц с комиссией за результат 20% и 4% за следование: 🔸Стратегии с годовой прибылью меньше 7% в год убыточные для подписчиков, как бы они красиво ни торговали. 🔸Стратегии с годовой прибылью меньше 30% в итоге вам дадут меньше, чем просто фонд денежного рынка на вашем счёте без рисков и комиссий. 🔸Стратегии с годовой прибылью от 35% можно рассматривать для подключения, но если учесть риски, то меньше 40-50% не рекомендую рассматривать. Желаю всем удачных вложений и прошу прощения за неточность в предыдущих расчётах. PS: Предыдущий пост оставляю. Его результаты отражают ситуацию в стратегиях с очень активной торговлей больших стратегий сразу на большие объёмы, в результате чего могут быть такие большие проскальзывания.

Доброго времени суток! ❗️ Важно! Информация в этом посте относится к очень активным большим стратегиям с большим проскальзыванием 1% в месяц. Это далеко не все стратегии. Уточнённая информация в следующем посте. В продолжение предыдущего поста по реальным доходностям стратегий проведены небольшие математические расчёты. На какую вообще можно рассчитывать реальную доходность и куда вообще нет смысла заходить зная прибыль мастерсчёта (МС), которую вы можете увидеть в карточке стратегии. Расчёт делаем для типовой стратегии с комиссией за результат 20%, комиссией за следование 4% в год, проскальзывание и другие потери 1% в месяц (за основу взято проскальзывание "мини" 1% в месяц - оно небольшое, так как стратегия небольшая и торгует только ликвидными активами). Если рассматривать более крупную стратегию, которая торгует неликвидами, котлетит на входах и стопах, то потери будут кратно больше. Но мы рассматриваем хороший вариант. Кто-то может сказать, что потери 1% это много. Но я считаю, что лучше рассмотреть худший вариант. Потому что мы ещё не учитываем различные форсмажоры, просадки на идеях и т.п. В расчётах учитываем тот факт, что авторы на своём мастерсчёте используют рефинансирование и прибыль у них растёт нелинейно. Поэтому процент, использованный в расчётах ниже линейного. Выводы и расчеты можно посмотреть на приложенных картинках. Последняя картинка - пример расчёта дохода подписчика для прибыли на мастерсчёте 45% годовых. Всё вышесказанное относится и к моим стратегиям &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот мини Сейчас доходность стратегии мини 37.01% за 4 месяца. Предположим, что получится 130% за год на мастерсчёте с учётом рефинансирования. В результате подписчики заработают не больше 72%. Такой ориентир я всем и озвучиваю - цель реальная доходность 50-70% в год. Надеюсь, что эта информация поможет с принятием правильных решений.

Добрый день! Многие инвесторы возмущаются, что стратегии &Фьючерсный АвтоПилот стандарт и &Фьючерсный АвтоПилот мини также, как и другие стратегии не приносят той прибыли, которую они видят в карточках стратегий автоследования. Например в карточке стратегии "мини" указана доходность 37.61%. Но при этом реальная доходность на моём счёте, подключенном к этой стратегии 5633 рубля с вложенных 20000 рублей при запуске стратегии. Это чистая прибыль 28.17% до вычета налога за 4 месяца. При этом в день списания комиссий за следование счёт пополнялся на сумму комиссий за месяц для обеспечения точного следования. ❓Попробуем понять, откуда набралась такая разница: 1. Доходность стратегии считается с самой низкой точки - момента запуска. Исключено (счёт подключен до начала работы роботов) 2. Цена сделки отражается в стратегии по моменту подачи сигнала, а у подписчиков есть проскальзывание. Например для стратегии "мини" по данным брокера оно составляет примерно 0.7% в месяц - 8.4% в год. И это стратегия небольшая, подписчиков немного. 3. У подписчиков списывается комиссия ежедневно и ежемесячно. Если её не компенсировать, то расхождение будет нарастать. Даже если брокер будет вычитать комиссию с виртуального счёта, это не будет соответствовать реальной прибыльности у подписчиков. Исключено (счёт пополнялся) 4. По ощущениям около 80% подписчиков подключаются на пиках доходности. На этом они сразу теряют 5-10% доходности. Исключено (счёт был подключен на старте) 5. Суммы на счетах подписчиков всегда отличаются от мастерсчёта Из указанных 5 пунктов всё, что можно, было исключено, но даже небольшое проскальзывание + комиссии и несоответствие суммы на счёте мастерсчёту дали разницу (37,61-28,17)/37,61=25% за 4 месяца. Дальше эта разница будет увеличиваться. 📌 Вывод - в лучшем случае реальная доходность на счёте будет на 25%-40% хуже, чем то, что отображается в карточке стратегии. Стратегии, которые не приносят прибыль, я не рассматриваю. В них ситуация будет ещё хуже вплоть до того, что стратегия в плюсе, а у подписчика минус. ❗️❗️❗️ Доходности, указанные в карточках стратегий, позволяют сравнивать стратегии между собой, так как они считаются по одним правилам. При оценке стратегии рекомендую смотреть на следующие параметры: 1. Ключевое правило - оценка возможных потерь важнее, чем потенциальной прибыли! 2. Оценивать торговую систему можно после 30 сделок, когда накопилось достаточно статистических данных 3. Обязательно посмотрите на форму графика, на глубину просадок. Не должно быть ракет и падений после них. Не должно быть движения вообще без коррекций. Просадка всё равно будет, но так как её не было, то величина потерь непредсказуема. 4. Оцените небольшие просадки по ходу тренда. Посмотрите максимальные просадки. 5. Разделите прибыль в процентах на максимальный процент просадки. Так вы сможете оценить возможности стратегии к восстановлению после просадок. 6. Сравните прибыль стратегии за последние 3/6/12 месяцев * 0.5 с доходностью фондов денежного рынка и банковскими вкладами. Может быть это выгоднее, чем данная стратегия. 7. Примерно так происходит настройка роботов для торговых систем. Конечно в этой работе оценивается больше параметров. Но это самые важные. Нет однозначного критерия идеальной торговой системы. Нужно искать компромисс. Желаю всем удачного вложения своих накоплений !