Мнения инвесторов о стратегии

Что мы имеем на конец дня? Да почти ничего, и сильно отросший рынок. На тотальном выносе немного перекрылись шортами, но рисковать не будем - просто вернулись к стандартной загрузке в 50% от портфеля. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 114 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 262 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 785 000р Мастер-счет Нам сегодня здорово помогли шорты {$MMZ5} и $LKOH, в момент пика эйфории, чтобы не сильно избавляться от позиций. Безусловно раздавать позиции мы начали довольно рано, но такого сильного выноса лично я не ждал - одновременно с этим пытался шортить рынок, очень сильно поспешил с шортами {$MXZ5} мой убыток за день на скрине. По итогу мы имеем почти что ничего, если выжать новости: -Какой-то план, мало отличавшийся от старого есть -Зеленский ничего на пресс-конференции не сказал и вроде как принятие текущего плана под вопросом -Никаких договоренностей ни о каком формате переговоров нет. Будущего мы не знаем, но варианта развития событий примерно два: 1. Коррупционный скандал, давление, общее принятие текущего плана, мир, рост 2. Непринятие текущего плана, вторичные санкции на страны, торгующие с РФ, минимумы. Как оно будет - не знает никто, но мы с вами будем всеми силами стараться выжить в этом хаосе и получить свою прибыль при любом раскладе💛

Малейший запах мироралли бодрит рынок, нам главное не попадать ни в эйфорию ни в панику - небольшое увеличение позиций сегодня сбросили, остаемся в средней загрузке. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 113 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 258 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 711 000р Мастер-счет Всегда хочется верить в лучшее, но будут ли текущие действия как-то качественно отличаться от предыдущих попыток пока сложно судить - по прошлому опыту и текущему положению дел, конечно, верится с трудом - но не будем забегать вперед и посмотрим, сохраняя гибкость портфеля💛

Совсем слабый и уставший рынок, по капельке стекаем ниже, возможно увидим очередной каскад ликвидаций рано или поздно, пока держим вменяемый уровень позиций 65-70% от портфеля &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 111 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 253 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 624 000р Мастер-счет Без новостей и чего-то нового и яркого рынок даже не пытается шевелиться - по мере отсутствия новых эмоций мы просто медленно и верно вываливаемся все ниже, цены еще не катастрофически хорошие, чтобы держать уверенные позиции или уходить в плечи, но будем плавно по мере снижения возвращать сокращенные позиции, наращивать их и в момент Х (если он настанет) осмелимся взять плечи, все как мы делали в октябре. Краткосрочно никаких спекулятивных драйверов не видно, но цены не те, чтобы совсем избавляться от позиций, особенно учитывая средние дневные обороты активов, что-то сдавать и брать крайне трудно, стараемся не спешить и держать руку на пульсе💛

Очень вяло шевелится рынок, очень мало действий в стратегиях, никаких уверенных сделок найти не получается, один день растем, один день падаем и так по кругу. Индекс мосбиржи за неделю -1.75% &Cocklomax. Фьючерсы и Акции -1.53% за неделю. Мастер-счет 112 000р &Cocklomax Подрасправил Плечи -1.4% за неделю. Мастер-счет 255 500р &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big -1.34% за неделю. Мастер-счет 4 667 000р Сокращали позиции последнее время, избавились полностью от $GAZP, увеличились металлургах, которые буквально несколько дней назад были сильнее рынка, а потом просто стали идти с ним в такт - никаких хороших ликвидных идей не видно, потому сохраняем аллокацию в акциях районе 65% и держим руку на пульсе💛

Рынок просел под весом $LKOH, но подозрительно слабо в целом отреагировал на вечерние новости - на всякий случай закрыли в небольшую прибыль давно взятый «мироралльский» $GAZP, в позициях остаемся на средних значениях около 65% загруженности, всегда имеем достаточную свободу действий &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 113 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 258 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 703 000р Мастер-счет Шаг вперед и шаг назад - рынок продолжает качать из стороны в сторону, без явных признаков к тотальной распродаже или уверенных покупок, даже валютный рынок после короткого оживления все труднее показывает признаки жизни - все чего-то ждут, не знают когда и что произойдет, мы ждем вместе со всеми, попутно управляя аллокацией и выбирая разные позиции💛

Качели рынка снова инертно качнулись вверх, успели на двух стратегиях добавить сильных $MAGN и $NLMK взамен сокращенных вчера $SBER и $ROSN металлургов сокращать будем уже только если они потеряют свою силу относительно рынка &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 114 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 260 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 744 000р Мастер-счет Продолжаем находиться в позициях на 70%, без ярких драйверов не рискуем ни с загрузкой 100%, ни, тем более, выше 100%, если будут какие-то изменения на рынке - обязательно увеличим, но пока внимательно следим находясь в умеренной аллокации в акциях💛

Еще частично сократили позиции до обеда - рынок болтается в ожидании драйверов, а их все нет - как повода для слива, так и для покупок, позиции накапливаются, а когда и куда их девать никто не знает. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 113 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 258 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 707 000р Мастер-счет Нечего и добавить по рынку - он ждет заголовка, события, какой-то ясности хоть по какому-нибудь вопросу, чтобы решить как быть дальше - мы уже сократились до 60-70% концентрации, и без явных драйверов, скорее всего, будем дальше сокращать отросшие позиции и увеличивать свою гибкость 💛

В понедельник немного сократили позиции, сегодня рынок будто еще не отошел от выходных, очень вялые торги, слабое закрытые после спорных заявлений, не совсем понятно как на это все реагировать. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 112 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 255 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 670 000р Мастер-счет Пока остаемся в сокращенных позициях, сложно добавить что-то еще, рынок просто гуляет по 20п в обе стороны, не понимая чего он хочет, наблюдаем, имеем запас прочности, кеш, и готовность уйти выше 100% по портфелю в позициях💛

👨🏼‍💻Достаточно трудный месяц позади - мы видели и маржинколлы по рынку (кажется минимум дважды), и выносы шортов, множество новостей и событий, которые сильно влияли на рынок, не всегда успевали вовремя сокращаться и увеличиваться в позициях, попали в позиции на санкции $ROSN, не смогли хорошо заработать, но благодаря активным действиям все равно закрыли очередной месяц с хорошей альфой к рынку. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 111 500р Мастер-счет -0.34% за месяц &Cocklomax Подрасправил Плечи 253 000р Мастер-счет +0.83% за месяц &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 618 000р Мастер-счет +0.7% за месяц Индекс мосбиржи -5.76% за месяц $TMON@ +1.33% за месяц 🌞Из успехов: успели набрать 120-130% портфеля на маржинколлах 9 октября, успели сократиться до 60-65% в акциях на уровнях 2700+, успели забрать небольшой лонг {$CRZ5} перед заседанием ЦБ РФ 🌚Из неудач: каждую коррекцию встречали с позициями выше 50% в акциях, одна из основных позиций $ROSN попала под санкции и оказалась сильно слабее рынка, перед последней коррекцией не успели как сильно сократиться, так и увеличиться в позициях, так как таких яростных маржинколлов как в начале месяца видно уже не было. 🌞Из хорошего на будущее: оживает валютный рынок, количество сделок на нем по всем стратегиям будет увеличиваться - будем добирать доходность там, в достаточно коротких по времени сделках под видимых крупных участников - волатильность конца месяца была безобразной и не очень понятной, но это хорошая весточка на будущее 🌚Из плохого на будущее: рынок находится на достаточно низких отметках, любое неосторожное движение может привести рынок к еще более низким значениям, новым стопам и маржинколлам, а как-то среагировать в момент события и в волатильности будет нам невозможно - будем избегать полной загрузки стратегий, будем иметь запас прочности на сбор панических продаж Радует что рынок в целом оживает - многие истории стоят достаточно привлекательно, даже не учитывая отсутствие явных краткосрочных факторов, однако ужесточенный прогноз ЦБ РФ на последнем опорном заседании вызвал апатию у всего рынка - отодвижение возможных драйверов для всех рынков вправо может быть не последним, и, даже, банальное сильное ослабление рубля может сильно воздействовать на действия ЦБ РФ, оказав влияние на макростатистику, потому осторожничаем, стараемся дотягивать доходность плечами и спекулятивными сделками, пускай и не очень большого объема и внимательно следим за развитием событий как в геополитике, так и в экономике💛

Рынок продолжает возить на стопы и мк сначала одних, потом других &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 112 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 255 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 660 000р Мастер-счет Немного сократили присутствие в акциях, но рынок чувствует себя по-прежнему достаточно уверенно, закрываемся высоко, сильно спешить не хочется, наблюдаем дальше в позициях💛