Мнения инвесторов о стратегии

Совсем немного осталось дождаться развязки - индекс тащат отдельные истории. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 106 000р Мастер-счет Стоим, ждем, ничего не делаем &Cocklomax Подрасправил Плечи 242 000р Мастер-счет Стоим, ждем сильно разгруженные, ждем развязки &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 500 000р Мастер-счет Тут пока пусто - ждем сетапа для действий Даже нечего и добавить - в режиме ожидания событий 💛

🥵Выживаем в боковике как можем - стоит дождаться одного события, как приходится ждать новое. Переговоры, за ними ставка ЦБ, за ними встреча Уиткоффа, за ней дедлайн Трампа, а там недалеко новое решение по ставке ЦБ. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 106 000р Мастер-счет +0.86% месяц Сегодня неожиданно всем понадобились определенные фишки из первого эшелона, весь остальной рынок буксует. Не корректируемся с рынком - уже хорошо, хотя и очень плохо пережили турбулентность из-за раннего закрытия хеджа, вероятнее всего, если рынок приободрится к встрече с Уиткоффом - либо вернем хедж, либо сократимся в акциях, пока на рынке полная неопределенность - ни покупок ни продаж, один день растем, два стоим, на четвертый падаем и так по кругу. &Cocklomax Подрасправил Плечи 241 000р Мастер-счет +3.83% месяц Тут благодаря более агрессивному хеджу (вместо $MXU5 мы могли позволить себе $SMLT) стратегия намного лучше пережила турбулентность, не смотря на то, что хедж также был закрыт довольно рано - однако степень его агрессивности помогла улучшить результат. &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 500 000р Мастер-счет По этой стратегии я буду писать скорее всего только размер мастер-счета - она для больших счетов и со сниженной комиссией - стратегия будет комбинировать подход двух других и в ней всегда будут пересекаться сделки с другими стратегиями - будет отличаться только пропорция. Мои начальные физ счета на стратегиях имеют следующие пропорции &Cocklomax. Фьючерсы и Акции x10 от мастер-счета &Cocklomax Подрасправил Плечи х1 Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big Минимальная сумма +15% Будет интересно посмотреть насколько начальный счет влияет на результаты - когда я подвожу какие-то промежуточные итоги - я всегда показываю цифры именно физического счета, который на общих правах подключен к стратегии В целом на рынке просто вялый переток ликвидности - то всем нужен $GMKN, то всем нужен $GAZP то все испачкались и им ничего не нужно. Каких-то фундаментальных основ для торговли валютой также за все эти месяцы ничего не созрело - лишь один участник, которому понадобилась валюта на 2 дня переставил курс, который потом, в отсутствии покупателей просто вернулся обратно. На фондовом рынке также явного интереса пока нет - ликвидности очень мало - ставка высокая, новостная повестка мутная - никто не хочет спешить, так что будем стараться реагировать на все происходящее, но не поддаваясь эмоциям 💛

Перестраховались перед пятничной пресс-конференцией и подсократили позиции. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 105 500р Мастер-счет Сократили акции до 47%, $TRMK не хватило чуть ликвидности и более позитивного рынка, но держать бумагу с таким низким фрифлоатом не страшно &Cocklomax Подрасправил Плечи 240 000р Мастер-счет Тут мы более подвижны и сократились сразу до 23% в акциях, потому что быстро сможем наверстать позиции В общем и целом напряжение нарастает, рынку все сложнее удерживаться от этого, но у нас сильные бумаги и мы не полностью загружены, что позволяет нам в такое непростое время не корректироваться вместе с ним 💛

Ничего не происходит = ничего не делаем &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 105 000р Мастер-счет В $RUAL сегодня появился покупатель, который впитывал объемы выше 30.9, кто зачем и почему пока не понятно, но позицию сохраняем. В остальном сидим и наблюдаем - $TRMK - бумага с низким фрифлоатом у которой скоро напомнят о выкупе по 116+, скорее всего не так скоро получится от нее избавиться и придется искать что-то другое на замену &Cocklomax Подрасправил Плечи 237 500р Мастер-счет Тут позиции также почти неизменны - $GMKN сокращали последние дни, оставили также стандартный риск и загруженность на 50% в акциях В общем и целом вроде все боятся 8 августа - дедлайна Трампа, но рынок пока удерживается вполне приемлемо, потому сильно сокращать позиции пока не хочется - внимательно смотрим и слушаем, держим руку на пульсе 💛

Снова вмешался Трамп. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 104 500р Мастер-счет Успели сбросить совсем незначительную часть Русала, но в целом металлам сегодня настучали по одному месту - Медь в Америке -20%, отложенно это повлияло и на металлозависимые истории у нас, хотя это была вечерка и я не уверен что это должно было стать поводом для продаж - скорее спекулятивных шортов, но посмотрим, я могу и ошибаться &Cocklomax Подрасправил Плечи 237 000р Мастер-счет $GMKN все-таки проломился под 120, пока он был выше совсем не хотелось его сдавать, но Трамп и вечерняя сессия все поменяли - также немного сократили позиции - будем смотреть как рынок будет чувствовать себя завтра По $CRU5 - собственно участнику хватило буквально два утра чтобы реализоваться, как только он пропал из стакана - нас вернуло обратно. Кто это был - испугавшийся Трампа керри-трейдер или кто-то еще так и останется загадкой, но он на удивление быстро нашел объем и испарился - без него покупателей совсем не осталось, хотя по характеру движения было страшно заходить в обе стороны. Пока рынок боится Трампа - возможно снова придется искать комфортную точку для хеджа наших Лонгов, хотя, конечно, совсем не хочется, поскольку наш рынок все слабее и слабее реагирует на подобные ситуации - но главное - не выращиваем позиции сильно выше 50%, всегда оставляем кеш под какие-то действия - осталось только до этих действий наконец дожить, чтобы это были не эмоциональные качели в пустых стаканах, а какие-то понятные рабочие сетапы 💛

Держимся неплохо, пики малой стратегии оказались сильно лучше &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 106 000р Мастер-счет Рынок продолжает колбасить от каждого высказывания Трампа, держимся, наблюдаем, риск не повышаем &Cocklomax Подрасправил Плечи 239 500р Мастер-счет Тут немного сбросили излишки на вечерке, вернули долю акций также к среднему риску 50% портфеля, так наблюдаем и не наращиваем риск Настроения рынка последнее время меняются уже не днями, а часами - уловить что-то понятное становится только труднее, будем надеяться в ближайшие 10 дней эта ситуация уже хоть как-то исправится 💛

🤵Знай что у Трампа на уме - будешь самым богатым, стоило оставить рынок на несколько часов без внимания. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 105 500р Мастер-счет У нас набраны хорошие позиции, которую большую часть времени сильнее рынка - на данный момент в акциях всего 55%, буквально до одной речи Трампа рынок казался очень сильным и хотелось наоборот только увеличивать, стоило остаться без связи на 3-4ч - все очень резко поменялось, это очень печально э. Оставшийся микро-хедж мы закроем уже на этой неделе - идея была в том, что ЦБ покажет не такую слабость, которую заложили на долговом рынке, однако, как оказалось - иных вариантов для размещения денег то и нет, потому жадность в облигациях не остановилась &Cocklomax Подрасправил Плечи 233 500р Мастер-счет Тут также, позиции, классически последнее время обгоняющие рынок - знай я что Трамп вернется звой - обязательно бы чем-то перекрылся, но это было неожиданностью и застало меня без связи - остаемся на 65% в акциях, $TLCB@ остатки сбросили из-за низких курсов ЦБ - если на межбанке будет видно схожую с фьючерсной жадность - скорее всего вернем и оставим на обеих стратегиях часть вместо TMON - TLCB Ну и важный комментарий по $CRU5 - действительно сегодня на уровнях 11.4+ виднелся какой-то достаточно активный покупатель - которого раньше не было, если он начнет возвращаться в стакан - можно будет пробовать спекуляции от лонга, хотя фундаментально еще ничего для этого не созрело, и кто он и с какими целями пришел за валютой лично для меня большой вопрос - остаточное движение выше 11.45 я уже не видел как развивалось, но, полагаю, оно было уже инерционным, будем наблюдать за развитием ситуации и держать наготове нужную кнопку 💛

Далеко не идеально сбросили «парашют», рынок нежеланием падать немного ввел в заблуждение. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 105 500р Мастер-счет Рынок очень долго не хотел падать после околоконенсусного решения ЦБ и мы очень рано избавились от шорта $MMU5, наш мини-парашют мы сбросим на следующей неделе, задача сохранения лонгов через турбулентность удалась на 3/5 &Cocklomax Подрасправил Плечи 233 000 Мастер-счет Тут была возможность взять более агрессивный хедж и получилось более успешно не растерять лонги в цикле снижения ставки, возможно на следующей неделе правда придется уменьшить их количество, будем смотреть по ситуации В общем и целом впереди у рынка помимо вероятного продолжения снижения ставки сезон плохих отчетностей и туманные перспективы геополитики, будем чувствовать себя чуть свободнее, но, возможно избавляться от хеджа сегодня видя как рынок не хотят сливать ниже было ошибкой, так как к вечеру настроения уже поменялись. Также, надеюсь, к концу лета-началу сентября на рынок вернутся объемы + вернутся сделки в валюте и мы сможем наверстать недостаточную альфу рынка на более спекулятивных сделках 💛

Продолжаем осторожно подкрадываться к главному событию лета &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 106 500р Мастер-счет Не трогаем позиции, возможно что-то сократим завтра перед самим заседанием, но в целом, конструкция должна безопасно пережить его и дать возможность действовать после изучения решения ЦБ &Cocklomax Подрасправил Плечи 232 000 Мастер-счет Тут немного сократили $TLCB@, так как валюта имеет обыкновение в случайный момент перед снижением ставки дать зеленую палку - фундаментально пока каких-то четких причин для разворота не созрело, и, я боюсь, что уже на следующей неделе рубль вернет себе позиции, но в целом часть фондов денежного рынка так или иначе будем, скорее всего, держать в валютных облигациях - посмотрим что скажет завтра ЦБ Так что перекрылись и ждем, надеюсь ЦБ поможет нам понять как действовать дальше 💛

Считанные дни до часа Х &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 106 000р мастер-счет Совсем скоро мы узнаем насколько мягким готов быть ЦБ, пока позиции не меняем и ждем часа Х &Cocklomax Подрасправил Плечи 230 000р мастер-счет Тут такая же ситуация + очень ждем дату финансового отчета самолета - если он будет классически в начале августа + мы не получим по-настоящему мягкого сигнала от ЦБ - перекрывать лонги сможем прямо до отчета В целом добавить нечего - ждем, дефляцией рынок не удивить - закрылись в нулях, наблюдаем