Энтропия – мера незнания в теории информации. В основе метода лежит гипотеза «Риск равен Энтропии”. Сокращение энтропии позволяет снизить риски и увеличить доходность за счет полученного преимущества над неэффективным рынком. Сокращение энтропии достигается за счет постоянного поиска и анализа информации об инструменте, не учитываемой рынком в стоимости актива. В результате выравнивания спреда в собственной и рыночной оценке риска возникает альфа (превышение) над среднерыночной доходностью.