Представьте, что можно автоматически формировать портфель из акций, которые растут быстрее других. Так работает тип стратегии "моментум". Мы применяем такой подход к бумагам Индекса Мосбиржи на четырех временных отрезках: 252, 128, 90 и 30 торговых дней. Каждой бумаге присваивается балл, отражающий, насколько уверенно она росла, и рассчитывается средний по периодам. В портфель попадают бумаги из топ-20%. Вес каждой бумаги зависит от ее итоговой оценки. Ребалансировка проводится раз в неделю.