Мнения инвесторов о стратегии

Добрый вечер! Текущая картина по стратегиям: &Linda: Валютный тренд &Linda: Валютный тренд mini Обе фьючерсные стратегии загружены $TMON@ и ждут запуска торгового робота - по плану 05.11.2025. До этого дня никаких сделок в стратегиях не будет, все ресурсы идут в разработку и отладку. Что уже реализовано: • отказоустойчивая инфраструктура - 2 ЦОД с постоянной репликацией данных между ними, 2 канала связи для каждого, плюс аварийный третий ЦОД с третьим каналом на самый крайний случай • базовые алгоритмы генерации и отработки сигналов, включающие управление несколькими счетами с отдельными наборами торговых инструментов • управление счетами с ограниченным капиталом с учетом индивидуальных маржинальных показателей Что осталось реализовать: • оптимизировать число и длительность сделок: скальпинг во фьючерсных стратегиях недопустим, но чем дольше мы в позиции, тем выше риск - нужно найти оптимальный баланс • адаптивность - робот должен делать выводы по итогам каждого трейда • подключение к API автоследования ( тут я особых проблем не ожидаю) И пока ещё остаётся открытым вопрос по поводу минимальных и рекомендованных сумм для стратегий. На следующей неделе должен закончиться А/Б-тест Т-Инвестиций, по результатам которого станет понятно, какие инструменты войдут в каждую из уже имеющихся стратегий, и не потребуется ли создавать новые. Полагаю, к концу октября ситуация станет более понятной. &Linda: Легкий старт Бумажная стратегия уложена в дрейф и плывет по течению. Вероятнее всего, будет закрыта где-то незадолго до дивотсечки в $OGKB. Причина та же: все ресурсы идут в разработку и отладку фьючерсного дроида. Крайне сложно одному человеку делать объем работы, для которого нужна полноценная команда. Поэтому приходится расставлять приоритеты и закрывать наименее перспективные направления. Как говорил один кино- и литературный персонаж: "Людей мало, а дел много, Крюгер. Очень много дел." 😏

&Linda: Легкий старт когда индекс растет - стратегия отстает. когда индекс падает - стратегия падает еще сильнее. в описании стратегии "акции, облигации и фонды с высоким потенциалом роста", а на деле в топе торгуемых бумаг Золото - и судя по просадке, оно явно не покупается. О чем вообще эта стратегия?) Похоже, автор(-ка) не только маркетолог (логика 2 месячной давности), но и заядлый лудоман)

Добрый вечер! Дебриф по стратегии &Linda: Легкий старт за август и первую половину сентября 2025: Результат мастер-счета с 01.08 по 12.09: -1.79% (-0.84% с 15.07) Результат реального счета с 01.08 по 12.09: -2.18% (-1.84% с 15.07) Индекс полной доходности (MCFTRR) с 01.08 по 12.09: +3.96% (+6.98% с 15.07) Текущий состав портфеля: 24.37% $AKME 24.11% $LQDT 21.88% $MVID 16.74% $LSRG 12.89% $OGKB 0.01% Рубль Полностью загрузить стратегию бумагами удалось только к концу августа, причем портфель формировался под дальнейшее снижение ключевой ставки. Поэтому весь августовский оптимизм вокруг встречи на Аляске прошел мимо нас, зато сентябрьское разочарование от снижения КС «всего» на 1 п.п. прокатилось по счету неумолимым катком. Похоже, российский фондовый рынок по-прежнему больше верит новостным заголовкам, нежели объективной реальности 😊 В процессе пришлось зафиксировать убыток в рухнувшем на плохом отчете $SVCB (-11.18%) ради высвобождения ликвидности под новые позиции. Взамен удалось почти полностью забрать рост $TGLD@ (+13.14% с 26.08 по 10.09). В ближайших планах: • Вероятно выход из большинства имеющихся бумаг, желательно выше текущих цен • Возможно увеличение позиции в OGKB – энергетики сейчас чувствуют себя чуть увереннее рынка • Буду наблюдать за фондами облигаций – они несколько скорректировались после предшествующего безудержного роста, а факт снижения ставки никто не отменял Если остались какие-то вопросы, пожелания, критические замечания – добро пожаловать в комментарии! С удовольствием постараюсь ответить всем 😊 Всем хорошего вечера и продуктивной недели!

Добрый день! Дебриф по стратегиям за Июль 2025: &Linda: Валютный тренд Результат мастер-счета с 16 по 31 июля: +3.13% Результат реального счета с 16 по 31 июля: +3.15% &Linda: Валютный тренд mini Результат мастер-счета с 16 по 31 июля: +3.62% Результат реального счета с 16 по 31 июля: +6.06% Первые 2 недели работы фьючерсных стратегий на платформе Т-Инвестиций получились весьма интересными. Для начала на рынке открылась возможность на шорт {$EuU5}. При этом выяснилось, что гарантийное обеспечение для стратегий в Т-Инвестициях существенно ниже биржевого. Поэтому в порядке эксперимента шорт в евро был открыт в обеих стратегиях (в т.ч. в mini, которая изначально предполагала торговлю только юанем). А потом в «игру» вмешался президент Трамп, и котировки валютных фьючерсов устремились в стратосферу. По характеру движения было понятно, что это скорее эмоциональная реакция участников рынка, поэтому позиция удерживалась даже несмотря на просадку 25% в моменте. И это было верным решением: рынок еще стремительнее вернулся в нормальное состояние и пошел туда, куда ему и хотелось идти изначально – т.е. вниз, на что и указывали сигналы. Плюс в процессе удержания короткой позиции в евро в обеих стратегиях был проведен быстрый контр-трейд в лонг {$CRU5} в пределах оставшейся резервной ликвидности. Это позволило получить сверхплановую прибыль, особенно в mini - там соотношение между трейдом в евро и контр-трейдом в юане было ближе к единице. На текущий момент стратегии созданы заново с понижением мин.суммы для подключения. Больше никаких экспериментов не будет: в «большой» стратегии торгуем евро, доллар и юань, в mini только юань. С понедельника стратегии начнут работать. Для начала загрузимся $TMON@, а дальше будем ждать хороших сетапов на открытие позиций по валюте, в процессе получая доходность на уровне вклада 😊 &Linda: Легкий старт Результат мастер-счета с 15 по 31 июля: +0.98% Результат реального счета с 15 по 31 июля: +0.70% Текущий состав портфеля: 82.94% $LQDT 16.94% $LSRG 0.12% Рубль На первый взгляд – результат не слишком впечатляет. Но. Для определения эффективности управления «бумажными» стратегиями общепринято сравнивать их доходность с каким-то эталонным показателем (бенчмарком). Если портфель стратегии обгоняет бенчмарк – стратегия эффективна. Если отстает – инвестору выгоднее покинуть стратегию, самостоятельно приобрести паи фонда, повторяющего бенчмарк, и сэкономить на комиссиях за управление. Для данной стратегии наиболее уместным бенчмарком считаю индекс Мосбиржи полной доходности «брутто» (MCFTRR) - изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат после удержания налогов (ближайший повторяющий фонд - $TMOS@). С этим индексом и будем сравниваться: Индекс MCFTRR с 15 по 31 июля: -0.09% Таким образом, уже за первые 2 недели работы стратегия обогнала эталонную доходность. И это несмотря на то, что: 1. Стратегия имеет умеренный риск-профиль и не требует никаких дополнительных тестов для подключения. Что с одной стороны делает ее доступной для начинающих инвесторов, а с другой – ограничивает как в наборе доступных инструментов, так и в уровне концентрации портфеля на одном инструменте. 2. В стратегии не практикуются многочисленные краткосрочные сделки (это в итоге приведет к ограничениям по размеру стратегии), поэтому в портфель отбираются активы, имеющие достаточный потенциал роста на горизонте 1-3 месяца. В текущей ситуации, когда рынок медленно сползает вниз под собственным весом, не очень просто найти соответствующие активы. Тем не менее, продолжаю их поиск и мониторинг. Полагаю, что в условиях глобальной неопределенности следует фокусироваться на компаниях внутреннего рынка, а также (возможно) на золоте. Поэтому в предстоящую неделю буду внимательно наблюдать за бумагами $SVCB, $MVID, $PLZL, $TGLD@ Всем хорошего вечера и продуктивной недели! Если остались какие-то вопросы, пожелания, критические замечания – добро пожаловать в комментарии! С удовольствием постараюсь ответить всем 😊