Математические модели автора вычисляют ожидаемые реальные доходности классов активов (акции, облигации, валюта, золото) и задают оптимальные доли в портфеле на основе современной портфельной теории с целью максимизации Sharp ratio. В качестве экспозиции на классы активов используются фонды Т. В основе моделей лежат статистические корреляции с макроэкономическими показателями. Ориентирована на средне - и долгосрочных инвесторов, желающих получить доходность больше рыночной при меньшем риске.