Друзья, вчера выдался мегатурбулентный день. Стратегии показали себя лучше рынка. По #Algebra Algebra ожидаю быстрое восстановление положительной доходности по стратегии. Оценка структуры портфеля по всем стратегиям будет выполнена в начале июня. По природному газу NGK4 NGM4 удалось относительно спокойно пройти через период сильного ценового всплеска. Контроль риска и перенос позиций по фьючерсной кривой позволил снизить волатильность портфеля. Мои ожидания по стратегии до конца года рост портфеля Algebra на 30%. По всем стратегиям историческая бета находится в диапозоне 0.25 до 0.75 поэтому и ожидаю что в условиях падения фондовых индексов стратегии будут показывать динамику лучше рынка. По Лидеры рынка. Контроль риска. Дивидендные гэпы ожидаются по ряду акций ближайшие месяцы. Совокупная ожидаемая див доходность по портфелю около 12% годовых. Capitalizer. Всепогодный.

Друзья, провел предварительно расчёты по стратегиям. Реальная расстановка по инструментам может измениться в конце месяца. В Capitalizer. Всепогодный. Суть торговой идеи #targeted_volatility при росте волатильности портфель распределяет активы в фонды денежного рынка. Несмотря на увеличение количества дней с отрицательным отклонением цены торговый алгоритм указывает на минимальный уровень волатильности. Тем не менее, если следующие 4 торговых дня до конца месяца индекс ММВБ снизится на 3 - 4% это будет означать повышение волатильности до уровня который будет предпологать сокращение позиции в индексах TMOS AKME По золоту цена значительно выше #sma252 скользящей средней и доля в портфеле не изменится 20%. По Лидеры рынка. Контроль риска. Суть торговой идеи. Всегда удержание в портфеле акций лидеров по удельному весу и только в состоянии растущего тренда. Июнь это месяц див. отсечек и ожидаю снижение портфеля на див гэпе. Индикативный прогноз див доходности в июне 3% по начислениям. Портфель может снизиться на событиях связанных с див выплатами. Выплаты ожидаются в течение 2 месяцев. Весьма вероятно портфель останется без изменений. Algebra это составная стратегия, котороя удерживает много инструментов по их ценовым и качественным параметрам. Природный газ NGM4 NGN4 ценовой всплеск создал предпосылки для того, чтобы считать ценовую динамику по газу находящейся в зоне повышенной неопределённости и это означает, что позиция может быть сокращена значительно на 1 месяц в июне. Торговый алгоритм настроен так, что при росте волатильности позиции в инструменте максимально уменьшаются. В CNYRUB также будет произведено закрытие. QQQ NAM4 без изменения. Индекс насдак показывает устойчивый рост и его доля в портфеле сохранится 50%. LQDT прогнозируется вес в портфеле на уровне 50% от его стоимости.

Друзья, по итогам недели стратегии показали снижение. Capitalizer. Всепогодный. - 2.6%, Лидеры рынка. Контроль риска. -0.8% При этом индекс ммвб снизился на -3.4% TMOS EQMX Стратегии показали хорошую динамику и потенциал к изменению стоимости порфеля с меньшей волатильностью. Отдельно по Algebra стратегия за период с момента запуска демонстрирует снижение на - 12%. Карточка стратегии и график показывает снижение на - 15% и я поставил в известность разработчиков и они обещали исправить ошибку в ближайшее время. Данная стратегия имеет бета 0.25 и в динамике её изменения периоды движения против рынка являются характерными. Мне пишут комментарии о том, что надо продать было и купить потом и так лвлее. Спасибо. Все заметки читаю. Но все покупки и продажи по всем стратегиям расписаны на все случаи жизни алгоритмом и я могу внести в него косметическое изменение. Например менять даты переноса позиций в NGM4 NGN4 Или увеличить долю в LQDT и уменьшить в CNYRUB Это несущественно изменит параметры торгового плана. Так или иначе я крайне неохотно включаю в стратегию пусть и минимальные отступление от базового сценария работы алгоритма. По причине того, что алгоритм оперирует массивом данных в день планового совершения сделок для каждой стратегии это свои критерии. Более того для каждого инструмента своя торговая идея. Идеи образуют оснастку стратегии. Стратегия определяет правила принятия торговых решений. По этой причине до плановой даты наступления сделки не знаю буду или нет удерживать позиции в природном газе, фьючерсе на насдак или акциях. Подобный подход в инвестициях на фондовом рынке наверное это единственный эффективный подход системно обыграть рынок. В течение июня постараюсь более активно писать про стратегии и активное Инвестирование. Активное не в том смысле, что сидеть у монитора и делать много сделок. А в том, чтобы сидеть долго у больших массивов данных на этапе разработки стратегии перед её запуском проверяя 100ни алгоритмов и используя вычислительные мощности компьютеров для пересчёта и творческий потенциал человека для создания идеи. Берегите себя. Время это единственный актив который мы перманентно теряем без шансов вернуть утраченное. Поэтому на него (на время) нужно обретать лучшее.