Форум о фьючерсе MIX-6.24 Индекс МосБиржи

🕒 28.05.2024 22:05 ⚡️ Oткрытые позиции по фьючерсу на Индекс МосБиржи $MXM4

А вот и предложение по налогам. Вполне лайтово для физиков. Для организаций тоже есть уже некоторые новости и тоже лайтово. Опасались куда худшего варианта. Позитивчик! $MMM4$MXM4$RIM4$IMOEXF

$TMOS $MXM4 Из зоны продаж пошло снижение, но на небольших объемах: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Territory_of_Trading/7f391c91-2c91-410b-a074-ebf20ca32079?utm_source=share Вопрос завтра к реакции покупателя. Если будет слабая, то обновят минимум и фактически выполнится пятиволновка. И затем откат в рамках волны [b]: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Territory_of_Trading/2815b41e-466c-4b97-8d8a-cf68cc0ddfe2?utm_source=share Тем временем, еще раз прошиваю отраслевые индексы и их топ состав. Просмотрел индекс фин. сектора и входящие в него первые две: сбер и втб. Завтра планирую разобраться с нефте-газом. #imoex

День закрыли, но это лишь технический отскок Удержали зону покупок 3284-3300, но деньги с рынка продолжают уходить = закрылись почти в нуле и при пробое 3284 можем уйти к 3200. Допустим, элемент собрал 3 переподписки: тогда в рынок вернется 45 млрд + условные 50-70 млрд с Лукойла (те деньги, что придут юрикам) - к концу недели будет ясно влияние этих денег. Далее: исторически все локальные минимумы на индексе прямо в момент заседания, а значит 7 июня - потенциальная точка разворота. Ставку могут повысить на 5,5% (процент от 16) - это несущественно в отличие от 50% прошлым августом (с 8 до 12%). Больше паники, чем конструктива С рынка ушли лишние плечи: последний рывок коррекции очистит рынок, поэтому если он будет - важно иметь кэш на докупить. Сегодня я занимался разгрузкой позиций, чтобы быть готовым к 3150-3200 Что делаю: Понимая, что основная часть падения позади, вместо плечей меняю более ликвидные бумаги, на менее. ▪️Например, я докупил SFI, который нравится за счет понятного потенциала в виде раскрытия отчета, погашения акций летом и крутой динамики Европлана. ▪️ Взял Банк Санкт-Петербург: волатильность и сила относительно рынка. Если заработают за 9 месяцев 50-60мдрд, могут заплатить еще 26 рублей осенью, что дает опять рекордную див доходность. Может отскакивать сильнее рынка ▪️Докупаю IT: позитив, софтлайн, Яндекс, хоть с последним проблемы с ликвидностью - отсюда и продажи. Как только освободят плечи - Яндекс меньше будет тянуть рынок вниз ▪️Тинькофф: волатильней обычного и стоит уже реально дешево. Жду оценку Росбанка в этом месяце. Надо закреплять неделю выше 2870 Итоги: - Нам нужно дотерпеть до четверга (когда вернутся деньги с IPO) - нам нужно дожить до 7 июня (там заседание ЦБ) - Нам нужно дожить до 5 июня (начало ПМЭФ в Питере - начало возможного ралли) Каждый день стараюсь подливать позитива, чтобы никто из читающих не вешал нос! Больше интересного в профиле ✅ Нажимая «подписаться» вы увидите новые посты первым и поддерживаете автора ✍️ Спасибо 🙏 $MXM4 $SFIN $BSPB $TCSG $YNDX

$MXM4 интересно, коррекция закончилась вверх или еще обновим 335 уровень? 😎

Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 29 мая 2024 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. P.S. Звоночек 🔔 для подтверждения старта ралли. Государство против падения рынка 😉 Не ИИР $IMOEXF $MXM4 $ROSN $RNFT

$MXM4 реакция пошла как и писал Только радоваться не надо - из этого боковика и вниз можно выйти. Сокращаю позиции, вчера сидел с 3 плечом, сегодня избавился. Беру шорты, но это хэдж на случай расколбаса, позиции не большие. Добавлять что то новое буду потом

🫵Цели по снижению индекса ММВБ выполнены, что дальше? Рассказал в коротком ролике https://youtube.com/shorts/7EzYzk15tFo?si=512L_CUZyT4M9LCW ✅Не забудьте подписаться на канал! $MXM4

$MXM4 ооо вчерашняя логика работает)

$TMOS $MXM4 С утра состоялась реакция покупателя. Цена в зоне продаж и на уровне 0.382%. Отсюда ожидаю реакцию продаж. Мне важно понять, пройдет ли структура пятиволновкой, чтоб подтвердить завершение пятой: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Territory_of_Trading/2815b41e-466c-4b97-8d8a-cf68cc0ddfe2?utm_source=share Работы много, нужно сейчас оценивать не только общую ситуацию, но и ситуацию с отраслевыми индексами и конкретными бумагами. Весь ход работы буду отображать тут. #imoex

Всем привет! На нашей фонде идет коррекция и по некоторым бумагам уже могут наступить маржин-коллы. Например, мне случайно на глаза попался график фьючерса на ВТБ $VBM4 МКЗ я строил тут еще в апреле по чьей-то просьбе. Но так как сам не торгую его, то и не слежу. А сегодня просматривал и удалял ненужные вкладки в терминале и обратил внимание, что как раз вчера цена пришла в область маржин-коллов. Если кто ВТБ торгует, имейте ввиду. Индекс $MXM4 ( $MMM4 ) тоже до большой МЗ добежал, так что сегодня можем увидеть рост по всем фронтам. $VTBR #фьючерсы #маржинальныезоны #мкз

⚡️⚡️Распродажи российских акций вчера не только продолжились, но и резко ускорились. По итогам дня Индекс МосБиржи ( $TMOS, $MMM4, $MXM4 )потерял 2,9%, с легкостью пробив все поддержки. Никаких новых явных причин для такого близкого к обвальному падению не было. Наоборот, нефть $BRM4 вчера пыталась подрасти, и тем самым должна была немного поддержать бумаги нефтяного сектора. Можно говорить о том, что распродажи спровоцированы укреплением курса рубля и рисками повышения ключевой ставки ЦБ на заседании в начале июня. Однако ранее рынок эти факторы игнорировал. Просто пришло время коррекции и осознавания, что особых драйверов роста у рынка акций нет, а облигации в свете их огромной доходности выглядят очень привлекательно. В этом контексте стоит обратить внимание на акции НЛМК ( $NLMK ), рухнувшие на 14,2%. Вчера бумага очистилась от дивидендов, дивдоходность составляла около 10%. Таким образом, «чистая» просадка была примерно вполовину большей, чем размер выплат. И это при том, что от НЛМК, как и других черных металлургов, ожидают высоких промежуточных дивидендов, а в целом дивдоходность НЛМК по году может быть в районе безрисковой ставки. Из этого напрашивается вывод, что в этом году на дивиденды лучше не выходить, гэпы могут закрываться очень долго. Перестал реагировать рынок и на позитивные новости. Вчера в СМИ появилась информация от главы ВТБ ( $VTBR ) Андрея Костина, что по итогам года банк планирует получить прибыль «ближе к 500 млрд руб.». При этом он, правда, не дал однозначный ответ о выплате дивидендов. Какое-то время ВТБ был намного лучше рынка, но по итогам дня провалился на 4,5%. На общем фоне неплохо выглядел Сбер ( $SBER ), просевший всего на 1,2%. Бумага протестировала нижнюю границу восходящего канала от середины декабря прошлого года, но пробить ее пока не смогла. Сбер выглядит наиболее интересно как на отскок, так и на добор акций в среднесрочные портфели. В целом же картина по рынку резко ухудшилась. Уже можно говорить о том, что среднесрочный восходящий тренд от 15 декабря прошлого года сломлен, вероятность продолжения коррекции высока. Поэтому все отскоки, которые обязательно будут, не должны стать поводом для агрессивного пополнения портфелей. Вчера индикатор закрылся чуть выше сильной поддержки 3280 пунктов, при ее пробое следующей целью станет район 3200. О том, что падение рынка акций имеет локальный, а не общеэкономический характер, говорит продолжение укрепления рубля - бегства капитала в защитные валюты не наблюдается. Вчера пара доллар-рубль $USDRUB, $USDRUBF, $SiM4 подошла к зоне очень сильной поддержки 87,5-88. Не думаю, что она будет пробита.

$MXM4 первую цель добили, будем считать. Можно на откат. А дальше посмотрим - перекроем первую волну - можно расти дальше. Пойдем вниз на пятую - тогда это заходной импульс и еще долго падать

$MXM4 Печально.

$MXM4 мысли по рынку или маржинколы энтузиастов Вчера дошли до поддержки по индексу 3270-3290. Это верхняя граница полугодового боковика. Реакция на него по идее должна быть, это хорошая зона с хорошими объемами, интерес должен у покупателей появиться. Как же мы дошли до жизни такой? Еще неделю назад когда мы были 3500+ все кричали только одно - пробили сопротивление, иранский сценарий, ликвидности море девать некуда, только покупать, шорты для лузеров, рекордные дивиденды, они интересны и поддержат рынок. Что по факту? Юрики которые в апреле брали рекордные шорты по рынку явно что то знали и готовились выходить из рынка на высоких отметках. Див доходность почти всех акций, кроме некоторых, ниже ставки и не превышает 10-11%. Мультипликаторы и рынок дешевый? Согласно какой логике? При такой ставке он не дешевый ни разу. Рекордные дивиденды? Дивиденды лукойла упорно отказываются идти в рынок и явно это было сделано сознательно ибо было падение и ценники у акций не дешевые. Сейчас придумали мантру деньги оттягивает айпио элемента, вот вернутся станет легче. Примерно тоже самое говорили про айпио мтс банка. И да, деньги в рынок тогда не вернулись. По обьемам торгов было это видно. Если с совкомбанка действительное вернулись и обороты торгов были высокие+хорошие отметки индекса, то сейчас этого и в упор нет. Ну и все еще винят изменения по налогам, что фиксируют прибыль чтобы заплатить по старым условиям (хотя новвоведения должны вступить в силу со следующего года). Какие выводы отсюда? Да простые. У физиков создали устойчивое настроение что надо только покупать, любые просадки выкупать. Рынок обречен рост. Лучшего момента для выхода нельзя и придумать - все на 3500+ сели в лонг и плечи, мысль о коррекции придти в голову не может. Акция упала 1-2%? Покупаем, сейчас выкупят. Скоро придут дивиденды, все покупают, деньги вернутся с айпио(нужное подчеркнуть). Это и привело к тому что для падения достаточно просто продавать хорошими обьемами и все. И рано или поздно пойдут массовые мк. Их мы вчера и увидели, ряд падений явно был вызван концом депозитов энтузиастов лонгователей 3500 которых обучили выкупать просадки. Что дальше? Сантимент становится шортовым, на рынке паника. Ждут уже 18, 20 ставку, думают везут геоненатив, сами выходят из рынка или надевают шорты. С учетом что мы не у плохих отметок индекса в плане поддержек и объемов - есть шансы на отскок. Какой силы? Смотрим на диапазон 3290-3340 и выход из него. Выход вверх - до 3390-3240 легко доползем. Вниз - ну пойдем пачку гепов очередную крыть Однозначно одно - устойчивый растущий тренд с 2022 года по ммвб закончен. Раньше чем я ожидал и очень стремительное было сейчас падение но без сомнений закончен. Любой отскок/рост - это повод искать шорт и выйти из текущих лонговых позиций. Либо мы будем падать проще и как я лично жду через рост к 3390-3420 уйдем вниз, или начнем косплеить насдак где веселыми зигзагами с периодическим перехаем готовятся лететь в пропасть. Мы можем и такое устроить. А так эпизоды падения как я вижу - отскок, дорисовываем гигантский гип или двойную/тройную вершину, уходим вниз в боковик 3000-3270, пробиваем его вниз и ухрдим на уровень 2600. Там можем и геп на 2300-2400 закрыть как раз старый долг Кажется удивительным? А рост с декабря не удивляет? Или падение за 2 недели на 300 пунктов ракетой? И это не удивит.

Обзор Российского рынка за 27.05.2024 Индекс МосБиржи -2,86% Индекс РТС -1,81% Доллар 88,62 руб. Евро 92,28 руб. Юань 12,18 руб. По графику: #imoex $MXM4 Падение мы видим самое сильное за последние почти два года. Пришли к сильной отметке 3300 - зеркальный уровень поддержки. Отсюда будем наблюдать за реакцией покупателя. В любой случае не можем мы постоянно падать. Какой-то отскок да должны увидеть. Особо примечательно как падает сильно 3 эшелон, который распампили в прошлом году. Будьте очень внимательный с данными акциями. По многим цели гораздо ниже еще. ❗️Поводыри закрылись все в минусе, кроме НОВАТЕК. О них далее👇🏻 •Поводыри индекса: $SBER -1,22% СБЕР Глобально на дневном таймфрейме лонг. Пришла цена на тест зеркального уровня 315,79. Отсюда смотрим за реакцией покупателя. В целом не все так плохо. Желательно увидеть быстрый выкуп продаж в ближайшее время. $ROSN -1,17% Роснефть Ничего нового Глобально мы все еще в восходящем тренде, пока цена находится выше отметки 535,5. Выше сопротивление 606, поэтому если и рассматривать покупки, то только на младшем таймфрейме. $NVTK +0,93% Новатэк Глобально это все еще шорт. Идем к зоне поддержки 1000-1100. Оттуда будем смотреть за реакцией покупателя. Пока с покупками не торопимся, несмотря на вчерашнее спокойствие на фоне падающего рынка. $LKOH -2,31% ЛУКОЙЛ Обновляет ближайший минимум 7574. Если закрепимся, то с большей вероятностью пойдем еще ниже. $GAZP -3,69% Газпром Как г**о в проруби. Падает и падает. Даже позитивных признаков не видно. Только шорты. О покупках даже и не говорим пока. •Акции в моем списке на сегодня на последних скринах🤓 Это не значит, что надо бежать и прям сейчас покупать 😉 Должны сложиться определенные факторы👌 Данные акции вчера разбирали в прямом эфире в ЧАТЕ. Запись осталась. Всем хорошего дня! 😇 #акции #прогноз #аналитика #прояви_себя_в_пульсе #обзор #теханализ_в_пульсе #хочу_в_дайджест #ПСВП #пульс_оцени

​​Утренний обзор: когда финал коррекции? Кровь на рынке? 1. Вчера индекс упал на 3%, а это 100 пунктов - рынок перепродан, инерционно падая. IPO элемента могло собрать ~2 переподписки, а значит оттянуло около 30млрд рублей, которые вернутся в пятницу в рынок. Ждем решения по налогам и ставки: до заседания осталось менее 10 дней! 2. Доллар на фоне налогового периода упал до 88,5, при этом спрос на нее внутри страны остается, а бюджет при сильном рубле пополнять тяжелее + странно повышать ставку при таком курсе. Добираю валютную позицию 3. Упали облигации: рынок закладывает 17ю ставку и дает доходность в 14,7+% на 10-летке. Так как рынок облигаций больше и имеет бОльшее влияние - рынок реагирует и на это. Поэтому, выкупаю лесенкой ОФЗ и жду отскока. Доходность выше 15-15,5% не жду Что по компаниям? 1)МТС Банк. Показали МСФО за 1-й квартал: ▪️Кредитный портфель: 359,3 млрд руб. (+33,1% г/г) ▪️Комиссионные доходы: 6,7 млрд руб. (+68,8% г/г) ▪️ROE = 21,1% Имеем небольшой ROE для банка такого размера (рентабельность того же Совкомбанка равна 35%). Менеджмент ставит таргет на 35%. Дивиденды начнут платить с 2025 года, сейчас хотят вкладывать только в себя. Стоят 6 прибылей - дороговато сейчас. SPО проводить не хотят: Free-float = 13,3% - достаточно, чтобы метить в попадание в индекс + есть локап до конца октября. Интересно около 2200-2250, так как выход на IPO был с незначительным дисконтом. 2)Северсталь. Суд постановил мировое соглашение между компанией и ФАС, о снижении штрафа в 10 раз: придется заплатить 900 млн рублей - это 0,6% от FCF, на основе которого строятся дивидендные выплаты компании. Металлурги начинают коррекцию сильнее рынка: дорогой Северсталь откатывает от максимумов, НЛМК с дивгэпом делает -14%. Пока интереса здесь нет: дивиденд позади, вопрос с ФАС решен (хоть это и позитив) Перешли на квартальные выплаты + есть желание платить больше. В перспективе могут дать 14-16% за 2024 год. При откате до 1750 интересно 3)SFI МСФО за 1-й квартал: ◾️Активы: 338,1 млрд руб. (+8,4% к 2023г.) ◾️ЧП: 8,1 млрд руб. (+35% г/г) Недооцененный актив, который торгуется с дисконтом в 50% от справедливых значений (P/B = 1,9), активов у них на 2800 руб на акцию. Вчера был на созвоне с менеджментом, выделю: 1)Ждут цену допки М.Видео: готовы выкупить полностью, если не будет спроса у физиков. Верят в компанию 2)В июле погасят казначейские акции - главный драйвер переоценки 3)Погасят долг к концу 2024г 4) IPO страховой ВСК планируется в течении 2-3 лет. Позицию увеличиваю, причем готов докупать ещё более агрессивно ближе к 1200-1250. Сейчас позиция равна около 7%. 4)МТС Подробности по выкупу у нерезов: Принимают заявки до 18 июня: покупают по 95 руб, дисконт тут составляет 68,5% по текущим будут брать все, что дают. Условия для нерезидентов не лучшие, но в моменте избавиться от бумаг захотят. Жду переоценки тут. Инвестиционно пока не так интересно: P/E = 11 (у Ростелекома оно 10), но мы получаем устойчивую компанию с драйверами для роста. Есть ощутимый, но пока что не давящий долг (ND/EBITDA = 2). Можно отыграть спекулятивно, но риск высокий. Я пока что в стороне. 5)Башнефть и Роснефть Роснефть объявила о дивиденде в 29руб за 2п 2024г. За пол года 5% это неплохо. Скоро у них должен выйти отчет - жду результатов лучше ожиданий. Одна из моих топ позиций: здесь и эффективность в добыче и реализации, и о котировках заботятся (могут выкупать у себя) и дд хорошая. С текущих также неплохо: держимся над годовым трендом Башнефть же, заплатили 250р на обычуц и преф. За счет спреда получилось 8,5% и 11,4% соответсвенно. Годовой разгон реализован, пора сокращать разницу между ними? - это вполне реальный сценарий. Спекулятивно удерживаю шорт обычки со стопом. Итоги: Рынок у 3300, отскок может случиться на перепроданности. Давление на IPO может сохраняться - в пятницу могут сократиться шорты и придти деньги с размещения. Сохраняем спокойствия Отличного дня! $MTSS $CHMF $SFIN $MTSS $BANEP $BANE $ROSN $USDRUB $MXM4 $SU26244RMFS2

$MXM4 на 90% уверен, что рост закончился. Почему? 1). Добили все волны 2). Движение супер импульсное, сравните с Ноябрем 2023 как долго коррекциями начинали движение и сейчас 3). Мы уже полтора года не делали норм коррекций/имульсов вниз 4). Толпа уверовала в иранский/турецкий сценарий и вечный рост, очень хороший сантимент Куда жду движения? Не побоюсь сказать, что возможно обновления лоя марта 2022 или просто глубокой коррекции. Уровни 225 по-моему по ммвб стоит гэп и его нужно закрывать, и лучше с текущих, чем с еще более высоких значений.

🏛 #ммвб $MXM4 $MXU4 $MXZ4 $MOEX (Индекс МОСБИРЖИ) Вчера индекс закрылся на отметке 3299, даже не задержавшись на поддержке 3300. Рынок продолжает коррекцию, теперь необходимо аккуратнее торговать на рынке! Я уверен, что мы вскоре снова достигнем 3400 пунктов по ММВБ, скоро последует шортовый вынос. Готовьтесь!

Когда вам говорят, что рост индекса Мосбиржи $IMOEXF $MXM4 $MMM4 невозможен при повышении ставки до 17%, попробуйте спросить «А что Турция?». Ставка уже 45%, однако растет же. $TMOS