Друзья, стратегия
#Algebra на фоне укрепления рубля находится в состоянии положительной доходности в долларах и отрицательной в рублях.
Стратегия торгуется в рублях, но с постоянной позицией во фьючерсах на инструменты с валютной переоценкой.
Ожидаю на горизонте 5 лет поступательное ослабление рубля в пределах 8% в год.
$USDRUBF $USDRUB
учитывая положительную корреляцию доллара с юанем темпы обесценения рубля против юаня будут по значениям близки к параметрам давальвации рубля по отношению доллару.
Также в рублевом выражении волатильность стратегии может быть повышена. Позиционирую стратегию как валютую, которая реализуется на брокерском счёте в рублях.
Для стратегии это важно так как по ней открываются длинные позиции во фьючерсах по паре
$CNYRUB
Завтра проведу перенос коротких позиций в природном газе в майские контракты
$NGK4