Сегодня получил брокерский отчет со всеми сделками по $USDRUBF, а значит время подсчитать эффективность идеи спекуляции на шорте доллара через вечный фьючерс. Первые две сделки не считаем - там просто повезло забрать несколько тысяч на 1 контракте за пару недель. Как я и говорил - дальше наступала эйфория и повод для этой заметки. Немного сухих цифр: 1. Я был в позиции с 14 июня - округлим до 11 мес. 2. в среднем в все это время у меня было 5 контрактов. 3. Гарантийное обеспечение было что-то в районе 13-14 тыс. С учетом запаса под вариационную маржу примем 15. Значит у меня в среднем было заблокированно н а счету 75 тыс. 4. Я заработал примерно 6400. За вычетом комиссии останется 5800. Итого 5800/75000 = 7,7% за 10,5 мес. или 8,8 процентов годовых. На этом месте можно прослезиться.... Даже не 8,8% меня пугают, а то, что я год следил за активом, думал и на выходе заработал 5800 руб. Какие были ошибки: 1. Основная - это неготовность работать со спекулятивным инструментом. Нужно быть постоянно в теме. Я не готов увеличивать-уменьшать позицию на локальных "горках" и вести учет сделок. Я пропустил момент, когда надо было увеличить шорт выше 100 руб, пропустил, когда надо было сокращать по 88 руб. 2. Пропустил момент, что рубль уж не в коридоре, а в восходящем канале - это вообще был фундаментальный просчет. Что меня спасло: 1. через фьючерс я работаю только в том направлении, в котором фандинг (контанго, бэквардация) исторически работают на меня. Поэтому через фьючерсы на валюту отыгрываю только шорт. Если бы я застрял в подобной ситуации в лонг ( например c марта по ноябрь 2022 или с августа 2023), то сейчас я бы был в большом минусе и с течением времени этом минус рос за счет того, что я бы платил фандинг тем, кто в шорте ( объяснял почему так несколько недель назад) 2. пробую на меленьких деньгах. Зайди я сразу на несколько контрактов, я бы не смог усредняться. 3. Если что-то идет не по плану, то не суечусь, а разбираюсь. Когда я понял, что отката от 90 вниз не будет, то посчитал, что фандинг работает на меня + можно усредняться повыше - это был план и я его придерживался. Выйди я в сентябре на локальном откате курса к 93 рублям - я бы был в минусе на 30к, а не в плюсе на 5800. Если считать от минус 30000 до 5800, то все выглядит уже не так скучно. Спасибо все за внимение. Сегодня был день обучения на своих ошибках. Надеюсь помог вам не совершить ваши.

$USDRUBF Подобрал ещё. Может ещё ниже сходит. Американский рынок крайне позитивно отреагировал на выход макроданных США, занятых в несельскохозяйственном секторе. Индекс S&P500 в моменте вырос выше 2%, Биткоин в моменте коснулся 62 000$. А DXY (индекс доллара) пошёл на снижение, драгметаллы во главе с золотом покраснели $GDM4 Позитив приятный для класса рисковых активов, но вряд ли американцы ставку снизят до осени, может в этом году вообще нет, хотя в ноябре будут выборы может порадуют избирателей; ФРС тоже может резко переобуваться как ЦБ РФ, когда нужно. $SFM4 $NAM4 👻 💨

✅ Текущая картина по $MOEX на 03.05.2024 $MOEX Индекс корректируется - как нам кажется, отчет Газпрома потянул значительную часть индекса за собой. Разочарование инвесторов нарастает. $USDRUBF Рубль к доллару укрепляется - 91,56 🛢️ $BRV4 Нефть Brent торгуется на уровне $83,99 $RBU4 Индекс гособлигаций RGBI - 113,44. Начинаем добирать дальние ОФЗ с расчетом на снижение ключевой ставки к концу года $MOEX Сегодня Московская биржа опубликует объемы торгов за апрель 2024 г. 3 мая — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Банка Приморье и БСП за 2023 г. В течении дня ЭЛ5-Энерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2024 г.