&Лидеры рынка. Контроль риска. По стратегии в начале мая будет проведена ребалансировка среди 10 компаний включённых в выборку. В настоящее время 4 компании из 20 лидеров по доле в индексе ММВБ имеют цены ниже 252 дневной скользящей средней. Среди них $GAZP $VTBR $NVTK и $GMKN По этим компаниям наблюдается ценовая динамика, которая по правилам алгоритма не позволяет включить их в выборку для возможного попадания в портфель. Заключительный отбор акций проводится по волатильности и оставшиеся 16 компаний будут протестированы по критерию минимальной волатильности. 10 компаний с минимальной волатильностью будут в портфеле стратегии, как минимум в течение мая. Таким образом, алгоритм выбирает в портфель компании ценовое поведение акций которых находится в рамках растущего тренда. Также ценовые колебания этих акций являются минимальными. Применение указанного алгоритма позволяет с волатильностью меньшей чем индекс ММВБ извлекать доходность в среднем на 3% выше чем индекс ММВБ полной доходности. Выборка проводится среди компаний включённых в индекс #Stocks_Above_Below_SMA252