Друзья, по стратегии
#Algebra перенос коротких позиций во фьючерсах
$NGJ4 в
$NGK4 будет выполнен 24 апреля. Контанго расширяется, что создаёт дополнительное преимущество при роллировании коротких позиций.
Волатильность в индексе насдак продолжает возрастать и в случае сохранения тенденции будет произведено сокращение позиции в
$NAM4
Контанго в майских - июньских контрактах сохранится на экстремально высоких значениях. В июле возможна непродолжительная бэквардация, после чего следующий сезонный максимум контанго наступит в октябре - ноябре.
Актуальную структуру портфеля прилагаю.