Друзья, начал пересчёт по позициям в $NAM4 на следующий месяц. Целевая волатильность 12% при этом реализовананая волатильность за последние 30 дней на текущий момент составляет 14% поэтому ориентировочно я продам 1 контракт из 9 в длинных позициях на $NAM4 если расчётный показатель реализованной волатильности сохранится. Коррекитровка позиции является частью стратегии управления капиталом портфеля в длинных позициях на фьючерсы насдак. В случае роста волатильности размер позиции сокращается до уровня подсройки или адаптации к целевому значению в 12% Торговая стратегия #targeted_volatility одна из немногих эмпирически доказанных моделей активного управления портфелем создающего альфа (дополнительный доход). Эта модель позволяет существенно снизить риск не худшая параметры доходности на долгом отрезке времени. В природном газе для фьючерсов $NGM4 $NGK4 формирующих короткие позиции существуют также способы минимизации риска и сокращения вероятности когда портфель может испытывать состояние повышенной волатильности. Также как и в случае с Насдак позиции в природном газе будут сокращаться или полностью закрываться в то время когда будут созданы количественные условия.