Друзья, хотел бы вернуться к теме #нота_доллар_рубль Если вы только начали читать материал по этой теме имеет смысл посмотреть информацию по хэштегу. Ранее писал о том, что главная задача хедж фонда это снизить системный риск. Иными словами уменьшить значение коэффициента #бета #бета_коэффициент. и максимизировать #альфа_коэффициент На практике это может означать, что при одном и том же уровне доходности с индексом ММВБ ваш портфель может быть в более выгодной ситуации в случае более низкой волатильности. Подсознательно все хотят снизить бету и извлекать доход когда другие теряют капитал. Это желание например подталкивает к открытию коротких позиций. Хедж фонды тоже открывают короткие позиции в некоторых своих стратегиях. Но, нередко, они также используют #ноту_защита_капитала Привёл пример стратегии с долларом $USDRUB , когда сделал сделку пробретя актив - фьючерс на пару доллар /рубль $SiM5 При этом защитился от потери инвестиций за счёт того, что провел покупку актива с использованием опциона CALL и разместил свободные средства на депозите. Все сложилось удачно. Ставки были высокие по депозиту, волатильность ожидаемая низкая. За счёт этого получилось полностью покрыть расходы на опцион CALL. Но могло быть иначе. Могли быть - Ставки низкие и Волатильность высокая. В этом случае мне бы пришлось бы уменьшить долю защиты инвестиций и она составила бы не 100% как сейчас, в 80% или даже 50%. Для этого пришлось бы покупать опционы CALL со страйком не 93, а ниже 85 или даже 80. К сожалению российский рынок опционов ещё не такой развитый и найти ликвидность в таких дальних страйках от цены базового актива крайне сложно. ❗Главный вопрос как это использовать? На российском рынке редко возникают возможности сделать хорошую опционную сделку. Пока единственный интересный на мой взгляд рынок опционов в паре $USDRUB $NGK4 также интересен $CNYRUB Пока в Тинькофф нет опционной торговли по этим инструментам и я не могу включить в #Algebra опционные сделки. Возможно в будущем такая возможность появится и получится на практике показать как уменьшаю риск портфеля используя опционы. &Algebra

$USDRUB ($SiM5, #sim2024, #sim4) . 📅 Фьючерс на #долларрубль : еженедельное обновление ________________________ 🕐TF: 55 минут . Пришло время посмотреть на более старший ТФ, актуализировать разметку на 55-минутном графике. Нисходящая волна с максимума 96087 приняла форму двойного зигзага. В контекст бычьего сценария данный зигзаг может быть всей волной 2 (чёрная маркировка на графике), так и волной ⓐ в плоскости 2. В медвежьем варианте, в том, который мы разбирали в крайних обновлениях на 5-минутном интервале, данный зигзаг может быть первой волной начальной диагонали ⓐ of Y. Итог: При наличии нисходящей диагонали ⓐ of Y и коррекции к ней в ⓑ будет открыта торговая установка в шорт. В случае пробоя максимума 96087 медвежий сценарий будет деактивирован, перейдём на альтернативную маркировку, обозначенную чёрным цветом. . ________________________ ⚡️Коллеги, если наш анализ вам был полезен — поддержите нашу идею лайком и подпиской. Спасибо! 🤝🏻 #elliottwave #долларрубль #рубль #сишка #волныэллиотта #волновойанализ #tradewavesewa

$SiH5 - забавно, что данный контракт стоит дороже следующего за ним $SiM5 и сильно дороже предыдущего $SiZ4, при том, что именно на этот $SiH5 приходится основная напряженность выборной борьбы в США и вероятное давление на $, как следствие оспаривания победы в выборах... Если уж кому-то и кажется, что после весенних выборов у нас случится конец света и курс отпустят на все четыре стороны (а не объявят перед выборами, когда некоторые начнут лихорадочно покупать $, что меры валютного контроля будут продлены и не отвезут всех красивых на 80)), то логичнее брать дальние контракты $SiM5 и $SiU5, либо равномерно, а не набиваться всем в один SiH5, переплачивая, а потом наперегонки друг с другом его крыть в случае чего))