&DegeNG!2.0 Привет! коротко - по $MMM4 роста не жду, даже если и будет отскок, ждем 07.06 и ставку, там будет видно. Пока буду держаться от фонды подальше. по Валютам $CRM4 и $SiM4 - попробуем отыграть окончание налогового периода и, возможное, дальнейшее укрепление $ по отношению ко всем валютам. Юань скорее как хедж от ослабления рубля. по $NGM4 - пока идей нет, открытый интерес "покинул чат", будем посмотреть, запасы в четверг снова дали прирост выше ожиданий, однако газ уже не реагирует как раньше. значит все в цене. Подумываю вернуться к $W4M4, при такой жаре думаю может сракетить на не урожае + подошли к важным уровням поддержки

$NGM4 выходные - время для анализа. Оставил шорт, о чем щас чуть-чуть беспокоюсь. Начнем с плохих новостей) Картинка 1 : движение открытого интереса по базе за месяц из отчетов СОТ. Тенденция налицо - фонды весь месяц крыли шорты и сейчас их чистая позиция лонг. Мелкие спекулянты делали наоборот и нарастили чистый шорт. Хеджеров не смотрим, у них цели на рынке не связаны с получением прибыли. Т.о. имеем избыточные шорты в слабых руках. С другой стороны, спекулятивный ОИ весь месяц падал (-19%), то есть активные трейдеры выходят из инструмента -> момент неопределенности для всех. Картинка 2: технически в краткосроке вероятность лонга выше, т.к. на 4Ч минимумы повышаются и пошла отработка дивергенции. А теперь к хорошим новостям. Как известно, идти против недельного ТФ в среднесроке чревато потерей денег, и тут для нас шортистов все хорошо: дивергенция в зоне перекупленности сформирована, цена отскочила от многомесячной наклонной вниз. Спотовые цены ниже 2$ из-за низкого спроса, и самое главное - возник аномальный спред с фьючерсом (700+ пипсов). Пик цены (статистически приходится на конец мая-начало июня) предположительно пройден. Последние 3 дневные свечи минимумы и максимумы понижаются. Всем профита!

Друзья, в мае стратегия &Algebra #Algebra показала снижение на 7%. Основной драйвер снижения стоимости портфеля - достижение ценой на фьючерс природного газа сезонного максимума и рост на 34% его спотовой цены в течение месяца. В понедельник по стратегии будет выполнена ребалансировка для достижения такой ситуации, когда стоимость позиций соответствует целевым значениям алгоритма. Короткая позиция в природном газе будет снижена до 6 контрактов. Это позволит выравнять долю контактов до 50% стоимости портфеля. $NGM4 $NGN4 Длинная позиция в $NAM4 также будет сокращена на 1 контракт по тем же причинам - обеспечить выравнивание стоимости позиции 50% от портфеля. В насдаке риски минимальные для лонга и позиция соответствует своей максимальной величине без выхода в кэш для снижения рисков. Весь свободный кэш от ГО будет размещён в $LQDT В июне - июле ожидаю восстановление портфеля. Планирую доходность до конца года +30% Скрин портфеля привожу для инфо справочно. ❗Описание выше это правила алгоритма и это то, что характеризует количественные инвестиции. Дисциплина и следование правилам на долгой дистанции даёт результат который позволит значительно опередить доходность от пассивного инвестирования.