Мнения инвесторов о стратегии

Про стратегии. В целом совершенно не за горами заседание ЦБ и вероятное повышение КС. Сейчас в стратегиях находятся акции которые платят дивиденды IRAO, TATN, ROSN, время от времени появляется новостной позитив, жду восстановления и потом буду ребалансировки делать. В &По мотивам Гарри Марковица активы отобраны, часть уже куплены по ранее выставленным заявкам, по другим пока в ожидании. Основные действия начнутся после 20 декабря. Стратегия &По мотивам Гарри Марковица имеет высокий уровень риска. Стратегия &FBStrategy mini имеет высокий уровень риска. Стратегия &Путь к финансовой свободе имеет умеренный уровень риска. Стратегии имеют низкий порог для входа, а целями являются поддержание стабильной положительной доходности. Продажа активов производится по достижению цены (тейк-профит выставляется при покупке) и для ребалансировки. 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Оценка компании $MAGN по чек-листу фундаментального анализа: Чистый долг = (-91.5) млрд ₽ EBITDA=195.6 млрд ₽ Net Debt / EBITDA =(-0.47) ROE (за 5 лет) 2019=16.2% 2020=12.9% 2021=49.0% 2022=13.1% 2023=17.9% Стоимость чистых активов за 2 года 2021=535.4 2023=662.0 Текущая капитализация 582.7 млрд ₽ Балансовая стоимость 658.2 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=(-70.9) 2023=(-91.5) EPS 2019=4.92 2020=3.91 2021=20.5 2022=6.28 2023=10.6 Р/BV = 0.89 Р/Е = 4.93 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (16.2% +12.9%+49.0% +13.1% +17.9%)/5= 21.82% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 -0.47 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(1060/4.92)= 115 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:-17.79% > 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (32.12/(20.5+6.28+10.6)/3)= 2.57 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 582.7 млрд ₽/658.2 млрд ₽ = 0.88 < 1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=535.4 < 2023=662 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2021=-70.9 < 2023=-91.5 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 4.93 < 5 📍0.5 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 0 <0.89 <1 📍0.5 балла 🚨Итого 8.0 балла 🚨 Входит в состав &По мотивам Гарри Марковица #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #фундаментал #разборсес

Добрый день! Пока на нашем рынке давлеет повышение КС, санкции и прочая нечисть , мне согласовали открытие стратегии под названием : По мотивам Гарри Марковица. Кратко о стратегии: Отбор эмитентов: 1. Отбор эмитентов основывается по метрикам ФА 2. Отобранные эмитенты далее отбираются по чек-листам ФА 3. Из оставшихся эмитентов идет формирование портфеля на основании теории Марковица. 4. Вход в бумагу осуществляется на основании ТА 5. В портфеле будет не более 10 эмитентов плюс фонды 6. Ребалансировка может осуществляться раз в квартал, частичная ребалансировка возможна раз в месяц или исходя из состояния рынка или срабатывания SL/TP На данном этапе выставлены заявки по четырем эмитентам и один уже купился, остальное в LQDT, и пока ожидание КС. &По мотивам Гарри Марковица #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе