trader.MOEX
trader.MOEX
27 мая 2022 в 10:26
Выбор ТинькоффПульс учит
Маржинальные зоны – чудо-чудное, диво-дивное. Я частенько в своих постах упоминаю про некие маржинальные зоны. Особо зоркие даже могли заметить разноцветные прямоугольники у меня на графиках. Это как раз они и есть. Но прежде чем расскажу, что это, начну с предыстории. В далеком 2016 или 2017 году, когда я еще торговал на Форексе, мы с товарищем обратили внимание на одного трейдера, который в Ютюбе давал обзоры и рисовал какие-то маржинальные зоны, которые, по его словам, неплохо отрабатывались. Мы взяли этот инструмент себе на вооружение и начали им активно пользоваться. Для построения зон требовались данные по марже, которые мы брали с сайта CME (Чикагской товарной биржи). Вскоре товарищ позвал меня на Московскую биржу, где показал мне фьючерсы. После Форекса, фьючерсы оказались настолько понятным и интересным инструментом, что мы стали искать свой грааль на Срочном рынке. Однажды, я вспомнил про маржинальные зоны, которые у нас работали на валюте, и предложил коллеге адаптировать этот инструмент к нашему рынку. На тот момент мы активно торговали фьюч на Сбербанк – это был самый ликвидный инструмент на МосБирже с самым большим дневным оборотом. Я заметил одну особенность, что за импульсное движение актив проходит обычно около 400 пунктов, потом откатывает и идет еще на 400. На более старших таймфреймах тоже были свои закономерности, а если взять дневной график, то там как по линейке цена ходила в диапазонах 4-5 тыс. пп. Другие инструменты имели свои особенности, но какая-то одинаковая логика все время прослеживалась. После долгих мучительных изучений, наблюдений, расчетов и анализов, мы наконец сформулировали для себя понятие Маржинальных зон (МЗ), правила их построения и поняли, почему они работают. Дело все в той же банальной психологии. В МЗ будет происходить фиксация убытков (т.е. закрытие позиций). Это может быть как принудительное закрытие позиций брокером (Маржин-колл), так и сам трейдер закроет убыток, т.к. психологически не сможет его больше терпеть. Маржинальные зоны бывают большие, глобальные – где в рамках одного фьючерсного контракта цена идет против толпы с задачей закрыть большинство неудачников по МК. А бывают внутридневные, где цена гуляет по маленьким МЗ, а трейдеры-интрадейщики кроют в них свои минуса, с которыми они больше не могут мириться. В большинстве случаев, от МЗ будет какая-то реакция, т.к. после закрытия позиций цена рисует коррекцию или идет на продолжение тренда. Рассчитываются зоны достаточно просто – стоит взять гарантийное обеспечение, требуемое для открытия позиции по фьючерсному контракту и отнять или прибавить к цене, от которой вы хотите ее построить. Вы получите зону, в которой депозит трейдера, зашедшего на всю котлету, превратится в труху. Как работают маржинальные зоны, вы можете сами увидеть даже на текущих фьючерсах, не говоря уже о былых мирных временах, где цена только и ходила от зоны к зоне. Вот такой интересный у нас получился уникальный авторский инструмент, про который вы вряд ли еще где-то прочитаете применительно к нашему рынку. На картинках инструменты: $NGM2 $GDM2 $SRM2 $SiM2 $GZM2 🔥 Обязательно подпишись - в профиле масса полезностей 🔥 #учу_в_пульсе #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #фьючерсы
Еще 4
8,661 пт.
24,95%
1 863,3 пт.
1,72%
85
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
15 комментариев
Ваш комментарий...
1
139708
27 мая 2022 в 10:35
Вы про зоны сопротивления ?)))
Нравится
trader.MOEX
27 мая 2022 в 10:39
@139708 нет, про маржинальные
Нравится
1
139708
27 мая 2022 в 10:40
@trader.MOEX из чего они строятся ? На графике обычное сопротивление с выносом шипа )
Нравится
trader.MOEX
27 мая 2022 в 10:49
@139708 значит, сопротивление…)))
Нравится
Murml
27 мая 2022 в 10:58
Блестящще! Взял на заметку! Лайк и подписка
Нравится
3
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+133,7%
1,4K подписчиков
N.Malikova
+328,9%
1,4K подписчиков
Alex.Sidenko
+56,5%
3,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
trader.MOEX
10,6K подписчиков37 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+19,56%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
​По Газу NGJ4 дошли все-таки до большой МЗ. От больших маржинальных зон очень часто происходит откат цены, т.к. для тех, кто застрял в ловушке и тянет большой убыток, наступает критический момент, смирение с убытком и попытки спасти остатки депозита. Открытые позиции закрываются шортами. А если массово кому-то продают, значит кто-то активно будет скупать - для движения цены создается топливо и цена идет в противоположную тренду сторону. Но, бывают исключения в виде плоской коррекции, когда цена не откатывает, а стоит в боковике. И в этом боковике будут опять продолжать набирать позиции, в том числе и пытаясь усредниться. Такие случаи мы с вами часто наблюдали с ноября месяца. Так что я от текущей зоны первостепенно жду откат. Минимум в коррекционную МЗ-2 на 1,78-1,79. Но, если цена будет стоять в узком накоплении, где лонгисты станут упорно усредняться, то падение продолжится, вплоть до зоны маржин-коллов. А это потенциал сходить чуть ли не на 1,5. Можем, кстати, оценить текущий сантимент на внеочередном голосовании. Куда Газ ждете? #Газ #маржинальныезоны #фьючерсы
28 марта 2024
Сбер SRM4 опять вернулся в узкое накопление. Сейчас рисуется выход из треугольника вверх и сказать в данной ситуации, какова вероятность, будет ли этот выход истинным или ложным, очень сложно. Могут нарисовать ложный задерг и потом спуск на перелой за стопами. Могут выйти импульсом вверх и без оглядки тащить цену на перехай. А могу еще запилить на неделю в проторговке. Так что возвращаюсь к своему мнению, что ловить тут пока нечего. #Сбер #Фьючерсы SBER
27 марта 2024
​Газ NGJ4 Свежий контракт вчера нарисовал лонговую обманку и аккуратно свалился на очередное обновление лоев. Сейчас внимание! Контракт достаточно свежий, а у нас уже начинает формироваться шортовый сантимент. И раз народ уже привык, что Газ все время падает, то не исключаю, что сейчас на пробой заходит большое количество шортов. При таком раскладе мы можем увидеть в самое ближайшее время как минимум отскок за стоповые уровни, а как максимум - полноценный разворот в #МКЗ сверху (пока не считал ее, нужно нащупать то самое дно сначала). Так что, кто в шортах, лучше зафиксировать сейчас хотя бы часть профита и быть готовым вовремя выйти. Лонг уже можно пробовать, но оптимальный вариант будет зафиксировать частично первый импульс и поставить короткий стоп, т.к. хоть разворот вполне возможен, но если цена продолжит падение, то следующая цель - большая МЗ на 1,72 и пересиживать такой убыток - не самое лучшее решение. Объемник сейчас формируется по 1,779 - на этот уровень думаю можно будет ориентироваться как на ключевой. Т.е. смотреть на его пробой после того, как закончится проторговка и цена перестанет снижаться по инерции. #Газ #фьючерсы #маржинальныезоны