mysteriousinvestor
mysteriousinvestor
21 сентября 2022 в 13:22
1. Введение Сегодня гость нашей программы – акции сектора промышленности на американских биржах. 2. Фундаментальный Анализ (Таб. 1.) Акций довольно много, а разобраться по такой таблице будет сложновато. Поэтому, оптимальным решением было разбить их по индустриям, что можно увидеть по следующим таблицам. В следующих подзаголовках попробуем найти лучшие компании из индустрий там, где представителей больше всего. 2.1. Стройтовары и оборудование (Таб. 3.) Здесь объективный лидер - $LPX, у которой вторая лучшая оценка, самые высокие прибыльность и эффективность. Помимо этого, взгляните на ликвидность: какой высокий ROE при одной из самых низких долговых нагрузок на капитал; количество денег на акцию к цене акции – самый высокий в индустрии.  2.2. Спец. промышленное оборудование (Таб. 4.) По оценке лучше всех выглядит $ENOV, но компания также наименее прибыльна, эффективна и имеет спекулятивное значение беты. Наиболее здоровыми выглядят акции $SXI и $CR, из которых вторая более предпочтительнее из-за прибыльности и более высокого показателя ROE. 2.3. Изготовление металла (Таб. 5.) Представлены компании примерно одинаковой капитализации. Основное сравнение здесь между $WOR и $ESAB: хотя вторая компания более прибыльна, она проигрывает по большинству показателей первой компании. Кроме того, показатели эффективности найти не удалось, так как компания только недавно на бирже. Соответственно, лучшим выбором для инвестора будет $WOR.  3. График «Риск и Доходность» (Рис. 1. и Рис. 2.) Компании достаточно хорошо показывают себя, так как все продемонстрировали позитивную доходность. Наиболее впечатляющая результативность у $VRTV в обоих графиках. Также, график позволяет увидеть, что большая часть компаний обладают маленькой капитализацией, что дает им неплохой простор для дальнейшего роста в будущем. 4. Эффективность (Таб. 21.) 8 компаний показали выше эффективность, чем индекс S&P 500. Большая часть принадлежит к индустрии «Стройтовары и оборудование». Однако, показатели остальных компаний не менее впечатляющи. Во многом это можно объяснить тем фактом, что по экономическому циклу период роста промышленных компаний прошел недавно и наступил период роста акций энергетики. Благодаря высокой доле акций данного сектора хедж фонд Уильяма Харниша показал наибольшую доходность среди коллег за последние 3 года (HedgeFollow, 2022). 5. Статистический Анализ (Таб. 22.) Данный сектор богат на бумаги с низким куртозисом, некоторые их них вы можете увидеть на рисунках (3.). Наиболее безопасной акцией является $TEX (0.13, 0.7), чей куртозис значительно ниже значения нормального распределения ( = 3). Следовательно, интервал ее доходностей достаточно узок, а столбики распределения - более широкие. Худший показатель принадлежит представителю индустрии услуг по аренде и лизингу $PRG (-0.64, 51.75). 6. Корреляция (Таб. 23.) Самые низкие коэффициенты корреляции показали акции индустрии аэропромышленности и обороны (оружейники) и $WERN. Следовательно, при выборе компаний в данном секторе возможно купить более 1-2 акций не опасаясь проблем с диверсификацией. 7. Заключение Сектор богат на хорошие акции, которые могут вам понравиться. Наиболее подходящими акциями можно назвать $LPX и оружейников, так как их значения наиболее оптимальны. Что касается морского судоходства, чьи значения кажутся идеальными, то данные акции могут продемонстрировать плохую динамику в связи с макроэкономическими факторами. Таким образом, не стоит их брать в большом количестве. 8. Другие рассматриваемые акции: $ZIM $ATKR  $SWBI 9. Ссылки на портфель фонда Уильяма Харниша и его разбор https://hedgefollow.com/funds/Peconic+Partners https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mysteriousinvestor/bab32159-604c-43b4-b952-fb30ef5122fb?utm_source=share 10. Хэштеги #фундаментальныйанализ #стоимостноеинвестирование #мультипликаторы #easyinvesting #статистическийанализ #куртозис #асимметрия #американскиеакции #industirals #промышленность
Еще 8
52,45 $
+9,23%
51,85 $
11,17%
17
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
BoBinvesting
25 сентября 2022 в 12:22
👌🏻
Нравится
Valeriy100
28 сентября 2022 в 5:35
👍
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+18,4%
3,4K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+56,1%
3,1K подписчиков
lily_nd
+19,1%
1,3K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
mysteriousinvestor
2,5K подписчиков20 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+29,44%
Еще статьи от автора
27 апреля 2023
Странно, сегодня тяжело получается найти результаты компании VALE за первый квартал в одном источнике. Согласно Barron’s, выручка составила $8.434 миллиардов, что на 22% ниже аналогичного показателя в прошлом году ($11.66, Investing.com) и прогноза в $9.34 миллиардов. Прибыль сократилась на 59%, показав значение в $1.837 миллиардов. EPS составил $0.41 (Financial Times), в то время как прогнозы были $0.5553 (Investing.com) или $0.52 (Financial Times). Источники: https://www.barrons.com/news/brazilian-mining-giant-vale-s-profits-fall-nearly-60-3e77830 https://www.investing.com/equities/vale-s.a.--americ-earnings https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=VALE:NYQ
10 апреля 2023
Абстракт Прошедшая неделя запомнилась драматическим падением рубля и поиском активов, нивелирующих данный фактор. Большинство аналитиков высказали мнение, что от падения могут выиграть акции российских экспортеров, получающих свою выручку в валюте. Утверждение звучит логично и понятно, но, как всегда, все хочется проверить самому. Одним из возможных способов подтвердить или опровергнуть гипотезы является статистический анализ, особенно в тех случаях, как это можно подтвердить математически. Таким инструментом может служить корреляция, которая должна быть знакома для моих постоянных читателей. Однако, корреляция не означает причинно-следственную связь и тем более ограничена, когда нам необходимо оценить влияние сразу нескольких независимых переменных на акцию. Поэтому, нам в этом деле поможет другой статистический инструмент – регрессия. Данные Для поста были использованы цены с марта 2015 года. Результаты Предупреждение: результаты не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и представлены исключительно в ознакомительных целях Корреляция акций с рублем Как вы можете увидеть (Таб. 1.), наибольшую корреляцию с парой доллар/рубль показывают акции сырьевых компаний. Наибольшее значение показывает PLZL. Это означает, что при ослаблении рубля данная акция может быть неплохим инструментом хеджирования, так его цена в такой ситуации только увеличивается. Другие хорошие значения (>0.5) показали металлурги GMKN NLMK, и газовая компания NVTK, которые тоже выигрывают от падения рубля. Что касается аутсайдеров, то среди них TRNFP BANE и MTLR, которые, согласно корреляции, проигрывают при падении рубля. Регрессионные модели Регрессионные модели чаще всего применяются, чтобы подтвердить или опровергнуть какую-либо гипотезу. Стандартно используют 2 стандартных отклонения или значение 0.8. Наиболее переоцененными являются MTLR PHOR AKRN VSMO. Итог Корреляция и регрессия могут быть использованы для нахождения подходящих акций, особенно во время определенных рыночных изменений. Как мы увидели, данные меры хорошо оценивают влияние различных факторов на цену актива, что может облегчить выбор для инвестора при принятия решений о покупке/продаже актива. Однако, не стоит забывать, что полагаться исключительно на корреляцию и регрессию не совсем корректно. Конъектура российского рынка значительно изменилась в последнее время, поэтому исторические данные могут оказаться не столь полезны, как может показаться на первый взгляд. С другой стороны, такие практики можно применять вместе с теми, что проверены временем и собственным опытом, а также, если у вас есть необходимые знания, а главное – понимание, что самое важное. #статистическийанализ #акцииэкспортеров #easyinvesting #корреляция #регрессии #прогнозирование #необычныеметодынарынке #российскиеакции #падениерубля
4 апреля 2023
Рубрика "Дивиденды по бумагам американских бирж" После прошлого поста мне пришли дивиденды по следующим бумагам компаний из американских бирж (Рис. 1.): WBA JEF FL и UNM. Первые две компании полностью рассчитались по дивидендам, FL догоняет, а UNM наконец начал выплачивать дивиденды, которые должны были придти во второй половине прошлого года. В целом, моя гипотеза по поводу того, что вероятность прихода дивидендов от финансовых организаций выше, чем у компаний других секторов, пока подтверждается (Изображение 2). К примеру, из моей выборки COF JEF и ALLY полностью расплатились, в то время как единственной компанией из других секторов, выплатившая все положенные дивиденды, является WBA. Исключением в финансовом секторе является VOYA, однако, я надеюсь, что и их выплаты не заставят меня долго ждать. Как видете по таблице (Изображение 2 и 3), выплачено 43.24% положенных дивидендов по количеству транзакций или 17.52% от ожидаемых дивидендов. Такое сильное различие, повторюсь, обусловлено ожиданием крупных дивидендов от ZIM и ARCH (Изображение 4), дивиденды последнего начали приходить. #дивиденды #американскиеакции