Поведение участников биржи при слияниях компаний, слежение за портфелем с помощью средств автоматизации
А
Заметил 30 ноября случайно в лидерах роста
$INFO на более, чем 20% и скинул все, что было на руках. Редкий случай, когда я умудрился не купить на пике и продать в расселине. Прочитал новости – S&P и IHS Markit объявили о слиянии с фиксированным разменом 0,2838 акции S&P за 1 акцию IHS Markit. Очевидно, что при таком раскладе максимальной ценой, по которой имело бы смысл продолжать покупать IHS Markit была бы цена равная 0,2838 стоимости S&P, или 96,94$ на тот момент, а на деле еще ниже, т.к. предусмотреть нюансы слиянию у конкретного брокера тоже имеет смысл (я бы рассчитывал исходя из размена 4 к 1 без дополнительной компенсации, т.е. 85,39$).
Тем не менее нашлось много «пульсян», которые забирали их по 100$+ уже постфактум, да и на самом пике я же умудрился продать кому-то свои активы вообще по 124$. Как так? Сколько не пытался найти разумное объяснение подобному поведению, сделать этого не смог – какая-то импульсная торговая ситуация. В итоге 3 декабря акция проседала уже до 90$ и сейчас чуть отыграла к 93,6$. На месте держателей с высокой средней я бы с холодной головой разменял ее, расти выше S&P она до момента слияния уже не будет, если не случится ничего экстраординарного. Себе взамен закинул тех самых
$SPGI, в них не будет по крайней мере вопросов к брокеру или к дивидендам.
Б
Помимо взятия S&P передергал немного акций еще к 10 компаниям из избранного, итого в портфеле поселилось уже 59 компаний при том, что по каталогу акций я дошел только до буквы «M» и еще вообще не рассматривал к приобретению внебиржевые активы. Делать еженедельную ревизию активов вручную становится все более затратным по времени занятием. В перспективе 100+ компаний в портфеле и еще избранном «на мушке» задумался об автоматизации данной процедуры. Все, что мне надо по сути - это оценка компании в соответствии с обозначенными в посте от 23 октября
https://tinkoff.ru/invest/social/profile/mexkb/a2fc56b7-197f-4e52-b94d-ee663d5018d9?utm_source=share принципами: соответствие/не соответствие им, в случае несоответствия критерий отклонения и его исчисление. Ну и для закупки удобно было бы видеть динамику за месяц/полгода, которые почему-то недоступны в «скринере».
Поддержка банка вопрос по данной теме от меня о наличии подобных средств или перспективе их внедрения наглухо проигнорировала. У некоторых конкурентов мне удалось найти готовые решения, хотя чтобы оценить их пригодность для моих целей – нужно пробовать, что я и вписал в свои цели на 2021 год. Также обнаружил, что
$MOEX умеет предоставлять данные о ходе торгов, ежедневных итогах и исторические данные по выгрузке с сайта или через API. Возможно, доступным для меня вариантом анализа станет создание странички и/или макроса в
$MSFT Excel, которые будут анализировать эту самую выгрузку. Ну или придется вспоминать программирование и осваивать программный интерфейс. Единственное, чего не понял по работе с Московской биржей - платное или нет использование данных для индивидуального использования, хотя цены на инструменты итогов дня и исторических данных не выглядят существенным барьером в случае извлечения блага для их использования.
Если кто-то пользуется чем-то подобным, поделитесь.