🚇 Про опасность
#macd индикатора и туннельное зрение
Читаю сегодня новостник
@FullTimeTrading, один из топовых на русском языке, и вдруг вижу такое: «Мы пока на 100% в кэше, но ждём пробой сегодняшнего максимума, чтобы начать заполнять портфель 😎».
При всём уважении к Дмитрию, а я искренне восхищаюсь его работоспособностью, скоростью и той просветительской деятельностью, которую ему удаётся совмещать со своими финансовыми интересами, мне кажется, текущая ситуация требует чуть большей осмотрительности и осторожности.
В посте, который меня так удивил, приводится 4 аргумента ЗА повышение. И всё было бы логично, если бы мы наблюдали очередное, ничем не примечательное падение. Но позади 2 экстраординарных года, буквально месяц, как закончился перекупленный 21-й год, инфляция собирается бить рекорды и т. д. (см. пред. посты). Разве это не повод максимально осторожно оценивать любой пробой
#sp500 200-й? На каждый аргумент ЗА находить аргумент ПРОТИВ?
Ладно, к сути)
> «MACD продолжает намекать на возможный разворот тренда»
MACD —•хороший индикатор, но он нередко даёт ложные сигналы. График
#2018 я уже показывал, но без MACD, так что взглянем на тот кризис под новым углом — это хороший пример ловушки, в которую можно угодить, если искать только подтверждение своей теории, игнорируя тревожные сигналы, которые ей противоречат.
Предлагаю для фильтрации ложных сигналов MACD:
0. Увеличить средние и сигнальную линию MACD для более надёжных сигналов (например: 34/55/13).
1. Проверить тенденцию на Чудесном осцилляторе.
2. Использовать ADX & DI для оценки силы тренда.
3. Мониторить силу быков и медведей с помощью Average Sentiment Oscillator.
4. Контролировать стохастические осцилляторы на разных таймфреймах.
Мой основной контраргумент: текущий импульс слишком силён 🐻 В данный момент он не может просто взять и отскочить как ни в чём ни бывало, в силу инерции.
Итак, Чудесный осциллятор показывает, что рынок хоть и притормаживает своё падение, но ещё точно не развернулся, поэтому здесь тренд медвежий.
ADX равен 34 и растёт, что говорит о сильном тренде. Отдельно хочется отметить сходство с 18-м годом: тогда после пробития 200-й и отскока от неё ADX проходил отметку 33 и тоже рос. DI указывает на уверенное преобладание продавцов.
Sentiment Oscillator также показывает уверенную доминацию медведей 🐻❄️, причём практически на пике.
И наконец проверим себя, сравнив стохастики на 4 часах и на 1 дне. Они подсказывают нам, что с покупкой мы уже опоздали, и нам следует напротив — ПРОДАВАТЬ! Нужно лишь дождаться, когда на 4 часах линии войдут в зону перепроданности (>80) и начнут оттуда выходить.
Всю аргументацию наглядно изложил на приложенных графиках.
А в качестве дополнительных подтверждений можно изучить данные от следующих индикаторов:
— Bias And Sentiment Strength
— EWO Breaking Bands & XTL
— Vortex Indicator Z-Score
— Volume Weighted MACD
Конечно, ситуацию нельзя назвать на 100% медвежьей. Отчёты на этой неделе могут дать положительный импульс, тогда пессимистичные прогнозы будут опровергнуты. Хотел лишь отметить, насколько важно именно сейчас следить за разными сигналами и принимать решение только будучи как минимум на 80% уверенными в происходящем. Храни нас стоп-лось, аминь.