Стресс-тест оценки ФРС: крайне неблагоприятный сценарий для банков на 2022 год.
Прогнозируемое минимальное соотношение основного капитала первого уровня при крайне неблагоприятном сценарии, норматив выше >8% (возможный убыток млрд. долларов) / ипотека* млрд. долларов:
• Bank of America - 7.6% (-43.7) / 2.4
• Charles Schwab - 20.2% (+7.1) / 0.2
• Citigroup - 8.6% (-26.9) / 1.7
• Goldman Sachs - 8.4% (-12.7) / 0.1
• JPMorgan Chase - 9.8% (-40.9) / 2.6
• Morgan Stanley - 11.4% (-6.2) / 0.6
• Wells Fargo - 8.6% (-29.2) / 2.4
Более устойчив инвестиционный банк Morgan Stanley, банковская брокерская компания Charles Schwab приведена для сравнения, в случае обвала банковского сектора ее не будут спасать, не относится к системно значимым (Category III).
*Ссуда под залог недвижимости на территории США
$BAC $SCHW $C $GS $JPM $MS $WFC