margin_call_anytime
m
margin_call_anytime
23 февраля 2022 в 14:25
На вчерашних горках снпи в бумагах набирались шорты
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
6 комментариев
Ваш комментарий...
sammler
23 февраля 2022 в 19:33
То есть вниз?
Нравится
1
m
margin_call_anytime
23 февраля 2022 в 19:34
@sammler если мусорная акция не падает на падающем индексе то я думаю её держат для набора Шорта.
Нравится
1
m
margin_call_anytime
23 февраля 2022 в 19:35
@sammler я думаю делают ставки на вниз, но если снпи пойдёт вверх, то акцит будут флетить чтобы выйти без убытков из шорта
Нравится
1
JohnDoe87
25 марта 2022 в 11:27
К какому брокеру ушли если это не секрет? Сам сейчас в раздумьях
Нравится
1
SpaceForcez
5 января 2023 в 18:22
Вернулся в тинёк?
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+18,3%
3,4K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+55,1%
3,1K подписчиков
lily_nd
+19,1%
1,3K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
m
margin_call_anytime
619 подписчиков356 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+51,44%
Еще статьи от автора
1 марта 2023
KZTRUB_TOM а чего он вырос?
22 февраля 2022
Морган стенли считает S&P500 -7% к концу недели. Уровень если по волнам смотреть там 4062.
20 февраля 2022
Пока весь мир увлечен угрозой войны на Украине, в США происходят, возможно, гораздо более важные процессы, от которых они пытаются отвлечь внимание. Долговой рынок зашатался. На рынке Казначейских облигаций США произошли самые масштабные однодневные продажи за весь период. Долговой рынок, который отличается низкой волатильностью пошел в разнос. За четверг по всей кривой доходности были сильнейшие движения, близкие к капитуляции. Почти 30 б.п. по 1y векселям за один день, это в 15 раз больше средне дневной волатильности за последние 15 лет. Все это показывает, насколько рынок драматически ошибается в своих прогнозах. Два чертовых месяца и такое радикальное изменение позиционирования. Крупный капитал, а именно он сосредоточен в US Treasury, ничего не прогнозирует (эффективно и адекватно). ФРС ничего не прогнозирует и не понимает, Белый дом ничего не прогнозирует и не понимает. Инвестиционные банки и хэдж фонды тем более. Еще страшнее ситуация со спрэдами на долговых и денежных рынках. Это наглядная демонстрация того, как ФРС опаздывает со своим реагированием, которого попросту нет. Они утрачивают контроль, как над кривой доходностью, так и над денежным рынком. Рынок закладывает существенное повышение ставок, как минимум до 1.5% к концу года, но никогда в истории разрыв не был столь значительным… Ровно год назад идиоты выгребали трежерис с доходностью от 0.3% до 1.15% за 3-10 летние бумаги. Т.е., купив 5 летки с доходностью 0.46% кумулятивная доходность за весь период обращения облигации составит менее 2.5%. Текущая инфляция уже превышает 7.5%. (USA) Это значит, что идиоты, купившие трежерис год назад, не только утратили любую, даже теоретическую возможность для сохранения сбережений, они вышли на чистые убытки, пожираемые рекордным за 40 лет инфляционным давлением. Только за один год. И вот эти сумасшедшие сейчас капитулируют с убытком. Реальная ставка выходит на запредельные минус 6% по среднемесячной доходности 10-летних облигаций за январь 2022 и около минус 5.5% сейчас. Реализуется то, о чем я предупреждал последний год едва ли не в каждом сообщений. Законы природы, физики и экономики не удастся обмануть, никому. Долговой рынок не сможет существовать при устойчиво негативных реальных ставках, т.к. с каждым новым пробитием дна все сложнее найти идиота, который пожелает инвестировать на многие годы под 1-2% тогда, когда месячная инфляция выходит под 1%. То, что инвесторы получат кумулятивно за 3-10 лет сожрется инфляцией за один год, даже если исходить из того, что в будущем ситуация нормализуется. Именно поэтому движение ставок вверх неизбежно и чем дольше и масштабнее ФРС тупит и тормозит, тем выше паника и неопределенность и тем сильнее долгосрочная утрата доверия. Рынок не удастся стабилизировать до тех пор, пока форвардная реальная доходность на год не стабилизируется хотя бы на минус 100-150 б.п., а не минус 550-600 по текущим. Но далее наступит все самое интересное. Масштабная капитуляция ждунов, далее маржин коллы маржинальных позиций, а на низковолатильном долговом рынке плечи «не дай бог никому». Потом рассыпание пирамиды РЕПО, когда прайм дилеры и хэдж фонды многократно закладывали трежерис для спекулятивных игр на фондовых, товарных рынках и крипте. После этого парализация долгового рынка и невозможность не только заимствовать по новым обязательствам, но и рефинансировать старые. Новый этап роста ставок, очередные тормоза от ФРС, утрата доверия к денежным рынкам, когда спрэды между долговыми и денежными рынками все сильнее будут увеличиваться. На фоне паралича долговых рынков с невозможностью эффективно рефинансировать долги попрет стоимость обслуживания долга, а эпоха нулевых ставок создала целое поколение безответственных инфантилов, верующих в бесконечность данного процесса и как следствие – форсирование долговых обязательств под сомнительные и неокупаемые проекты. Взрыв зомбикомпаний, взрыв пузырей, взрыв долговых рынков.