АНОМАЛЬНЫЕ СВЕЧИ НА ДНЕВНОМ ГРАФИКЕ Собрал для вас сегодня интересную статистику. В техническом анализе большое значение имеют аномальные свечи или же свечи с аномальным диапазоном. На графике это частенько выглядит так: какое-то время мы наблюдаем нормальные дневные свечи, а потом в какой-то день приходит новость и выстреливает огромная свеча с движением от 3% до 5%, а то и больше. Причём эти свечи могут быть как вверх, так и вниз. Как реагировать на такие свечи в торговле внутри дня? Начнём с акций SBER SBERP . Прежде чем принять решение как действовать, нам нужно определиться с диапазоном аномальной свечи. Я протестировал данные с марта 2019 по март 2023 года - это 1042 торговых дня. Допустим, что 95% свечей будут обычные и только 5% мы можем считать за аномальные свечи. Исходя из этой вводной мы получаем диапазон аномальной свечи равный 4% Всего на истории нашлось 53 таких дня: 33 дня падения 20 дней роста Протестируем стратегию возврата к среднему. То есть, если у нас был день падения и цены упали больше, чем на 4%, то мы входим в лонг на открытии следующего дня. Сделку закрываем в 18:30. В противоположной ситуации входим в шорт. Результаты получаются очень любопытные. Когда мы заходим в лонг после падения более чем на 4% у нас есть 70% шанс закрыть сделку в плюс. Если после свечи с ростом более 4% мы будем входить в шорт, то вероятность выиграть всего 45% Это значит, что когда рынок закрывается аномальной свечой вверх на следующий день он скорее всего продолжит расти, а не упадёт. Тестируем смежные данные: Аномальный день с движением более 3% Таких дней 8% Вероятность выигрыша: Лонг 63% Шорт 52% Аномальный день более 5% Таких дней 2,7% Вероятность выигрыша: Лонг 72% Шорт 61% - но тут данные скорее вводят в заблуждение, потому что искажаются после СВО. Сделок таких очень мало, для статистики их не достаточно и почти все они были в марте-апреле прошлого года. Вставил ещё скрины тестов LKOH GAZP GZH3 Вывод такой: когда на дневном графике у нас образуется аномальная свеча падения, то скорее всего на следующий день мы увидим рост. Если на графике образуется аномальная свеча роста, то на следующий день рост скорее всего продолжится. Это не значит, что нужно пытаться ловить ножи подбирать падающие акции на ловине негативных новостей. Все ситуации индивидуальны и требуют особого подхода, но с статистикой спорить тяжело. Всем успехов! #учу_в_пульсе #новичкам #бэктест

SBER припоминаю день объявления дивов от газпрома GAZP в конце сентября прошлого года. Чего-то мне в таком не хочется снова участвовать. Кто не помнит, посмотрите на скрине. Спокойнее будет подождать и в понедельник смотреть что к чему. )

SBER в марте прошлого года был такой же скачок на открытии перед затяжным падением. Посмотрим что получится в этот раз.