$FXRB $FXRU тут в соседней темке в суд собираются подавать, вот скрин, что и куда надо . Кстати, нашел коммент от самого Финика FinEx ETF У фонда нет возможности по закону выбирать платить по обязательствам или нет. Хеджирование закреплено в проспекте и непрерывно осуществлялось с 2013го по одной и той же схеме. В этой ситуации произошло стечение нескольких негативных факторов рынка в один момент времени. ____________________ К сожалению, инвестиии то риск. и это надо осознавать, это не такое казино как форекс, но и тут- компании могут обанкротиться, компании могут соскамиться, ну или вот, пострадать от стечения обстоятельств. Хочу привести 1 оч наглядный пример: История краха Long-Term Capital Management - фонд Нобелевских лауреатов! Хедж фонд Long-Term Capital Management или LTCM был основан в 1994 г. Джоном Мериуэзером, бывшим вице-председателем и руководителем отдела торговли облигациями Salomon Brothers. LTCM управлял средствами небольшой группы богатых инвесторов - клуб "своих миллионеров". Итак, на чем зарабатывал этот фонд? LTCM активно реализовывал арбитражную стратегию. Представьте, что акции одной компании торгуются на двух фондовых биржах. Так как эти акции относятся к одной и той же компании, их цена, как ожидается, должна быть идентична как на одной фондовой бирже, так и на другой. Однако, иногда случается расхождение в цене акций на этих двух торговых площадках, что позволяет в рамках арбитражной стратегии продавать более дорогие по цене акции и одновременно в таком же количестве покупать более дешевый вариант. Как только купленные акции возвращаются к своей справедливой цене, их можно продавать => +$$$. LTCM решил модернизировать эту арбитражную стратегию и вывел ее на новый уровень. Управляющие LTCM использовали академические вычисления и прогнозы, а также самые последние компьютерные мощности, какие были возможны в 90-е годы, чтобы мгновенно находить расхождения в цене у ценных бумаг и реализовывать их быстрее всех. У LTCM это успешно получалось, что было подкреплено высокой доходностью фонда; в 1996 и 1997 гг. LTCM удалось получить доходность выше рынка в размере 43% и 41% соответственно, в то время как доходность S&P 500 составляла 33% и 29% в те же годы. Отличительная черта фонда LTCM заключалась в использовании математических вычислений и экономических моделей, которые помогали выявлять выгодные сделки. В составе управляющих фонда были академики с громкими именами, такие как Майрон Шоулз и Роберт Мертон, получившие в 1997 г. Нобелевскую премию по экономике Так как LTCM показывал хорошую доходность, крупные банки США были готовы предоставить кредитное плечо фонду 25 к 1, т.е. на 1 миллион активов, давали 25 + милионов маржи. Модель фонда базировались на простой идее – актив, который упал в цене, рано или поздно должен был вернуться к своей справедливой оценке. Поэтому управляющие фонда LTCM активно увеличивали позиции в рискованных активах в период азиатского финансового кризиса в 1997 г., поскольку они рассматривали этот спад как небольшую вспышку, за которой последует скорейшее восстановление финансовых рынков, и благодаря которой фонд LTCM сможет заработать большую сумму денег. Согласно разработанной модели LTCM вероятность потери всего капитала фонда в один год составляла всего один к септиллиону или 1 к 1 000 000 000 000 000 000 000 000. Другими словами, это было практически невозможным сценарием. И в августе 1998 г. невозможное стало возможным, когда произошел дефолт в России. Этот шок вызвал волну волатильности на мировых финансовых рынках, что повлекло за собой дополнительную распродажу акций. 17 августа 1998 г. LTCM потерял $533 млн всего за один только день, и эта потеря была эквивалента 25% падению фонда. Из-за высокого долга и недостатка свободных средств фонд должен был продавать свои позиции очень быстро, чтобы оставаться на плаву.На конец августа 1998 г. фонд LTCM потерял 45% своего капитала.