$SVU2 @Liserman предлагаю обсудить отдельной темой.
Вот смотрите, ВМ считается по простой формуле: Расчетная цена 2 – Расчетная цена 1 / Шаг цены * Стоимость шага цены
Допустим мы купили фьючерс за 18,4 и проходим три клиринга(произвольное значение) с такими параметрами
Стоимость в пунктах Стоимость шага цены
18,5 - 6
18,6 - 5,5
18,7 - 5
В моём представлении расчёт такой
0,1/0.01 * 6 = 60
0,1/0,01 * 5,5 = 55
0,1/0,01 * 5 = 50
60 + 55 + 50 = 165 руб доход, даже если курс доллара к рублю УПАЛ. В любом случае, вне зависимости от курса рубля мы получаем доход.
Вы рассказали интересную тему с валютной переоценкой. Это идёт вразрез с моим мировоззрением. И поскольку я в этой теме новичек, очень хочется разобраться.
По вашим рассказам, гипотетически мы входим по 18,4.
Таким образом, стоимости актива будет
18,4/0,01 * 6 = 11040
Стоимость фьючерса через три клиринга к нас выросла до 18,7, но при этом курс доллара к рублю упал
В пересчёте, это будет
18,7/0,01 * 5 = 9350
В этом случае мы получаем убыток -1690 руб
Что верно в итоге, какая методика расчёта?
@Tinkoff_Investments интересно было бы услышать ваш комментарий по этой проблеме.