💼ЧТО ТАКОЕ БИРЖЕВОЙ СТАКАН?📉📈
☝️Одной из самых элементарных и эффективных оценок, считается анализ биржевого стакана, или таблицы биржевых заявок (ордеров) на приобретение и продажу акций и других финансовых инструментов.
📌ЧТО ТАКОЕ СТАКАН ЦЕН НА БИРЖЕ?❓
🔹В общем виде биржевой стакан — это таблица, в которой презентованы в цифровом формате все заявки, выставленные участниками биржевых торгов для совершения сделок.
• В английской терминологии это именуется DOM, или Depth of Market, что буквально переводится как «глубина рынка»
❗️Это заявки покупателей, либо биды (от англ. bid — предложение), и продавцов — аски (от англ. ask — спрос).
✅Если в данном списке условия продавца и покупателя абсолютно совпадают по цене и объёму, то операция проводится автоматически и считается закрытой. Если же, например, стоимость акции совпадает, но не хватает объёмов актива, то подобный ордер считается частично исполненным.
📌ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БИРЖЕВОЙ СТАКАН?
📒Реестр ордеров применяется для реализации следующих целей:
• Гарантия прозрачности торгов. Все торги на биржах публичные, то есть открытые. Это касается как информации о компаниях — эмитентах акций, так и данных о ходе торгов.
🚫Это исключает эпизоды открытых манипуляций на рынке, как если бы торги проводились в закрытом режиме.
• Мониторинг заявок даёт возможность любому участнику торгов понять, кто и по какой стоимости готов приобрести или продать акции и в какую сторону ориентирован интерес крупных игроков.
📌КАКИЕ ТИПЫ ЗАЯВОК ПОПАДАЮТ В СТАКАН?
Предусмотрено несколько разновидностей ордеров:
• Лимитные,
• Условные,
• Рыночные.
💡В стакане показываются заявки на покупку и продажу, ближайшие к последней зафиксированной рыночной цене, поровну с каждой стороны.
📌ЧТО АНАЛИЗИРОВАТЬ В СТАКАНЕ?
Основные характеристики для анализа в биржевом стакане:
📈Объёмы по выставленным ордерам. Чем больше лотов указано в сделке, тем выше вероятность, что ценность актива пойдёт в сторону данной заявки.
• 🔔Большими объёмами обычно оперируют крупные игроки, которые могут владеть инсайдерской информацией и предварительно скупать или продавать активы.
⬆️Если в поле стакана появилась цена, колоссально отличающаяся от других, то это также может быть признаком крупного игрока. Объём тут не всегда будет информативным параметром — маркетмейкер может использовать так именуемый айсберг-ордер, когда часть заявок скрывается.
🤖Часто повторяющиеся ордера с зафиксированным интервалом цены и равными объёмами указывают о работе в стакане биржевого робота. Он равномерно распределяет ордера по всему стакану, или, как говорят трейдеры, «пылесосит» рынок (планомерные покупки), или, наоборот, реализовывает «раздачу» актива (планомерная распродажа).
📌РЕЗЮМЕ:🏆
Анализ количества и структуры имеет следующие преимущества:
💎Инвестор в режиме настоящего времени видит, вблизи какой стоимости сосредоточивается интерес иных участников.
• ☝️Например, когда интерес по стоимости сдвигается в сторону продаж при синхронном увеличении объёмов заявок, вероятнее всего, в ближайшее время следует ожидать снижения котировок. Возможно, это хороший момент для покупки актива с неплохим дисконтом.
💎Динамика заявок или сделок в части их объёма даёт представление того, насколько участники склонны приобретать или реализовать актив.
• 📈Это позволяет оценить ликвидность этого инструмента, то есть возможность быстро его продать по рыночной цене.
⛔Основной недочет биржевого стакана в том, что невозможно точно определить, какие заявки выставлены для совершения настоящей сделки по активу, а какие являются фиктивными.
🗻Подобные фиктивные ордера — заявки-айсберги — применяются для введения в заблуждение прочих участников торгов, чем часто пользуются манипуляторы рынка. Это крупные спекулятивно настроенные игроки, жаждущие скорректировать стоимость актива в нужную им сторону.
🔔Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие новости🔔
Успешной торговли!💸
#новичкам
#учу_в_пульсе
#прояви_себя_в_пульсе
#обучение
#пульс
#пульс_оцени