Потратил несколько дней на изучение современной портфельной теории. Не думаю, что имеет смысл проводить огромное число сравнений корреляций разных видов активов, всё же это очень не стабильная материя, да и по примеру известного портфеля лежебоки видно, что дотошный выбор не имеет особого смысла: всего три класса активов показывают восхитительную доходность.
Исходя из этого вы работал такое распределение активов:
25% S&P 500 $FXUS
12,5% IMOEX $TMOS
12,5% Китай $FXCN
16,6% евро облигации $FXRB
16,6% облигации развитых рынков $FXFA
16,6% золото $GOLD
Выбирая из фондов, смотрел на ошибки слежения и комиссии, но не уверен, что мой выбор идеален. Впрочем, ничего идеального не существует. Буду рад услышать какие-то комментарии, формировать этот портфель я ещё не начал, так что есть возможность что-то изменить.
15
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
17 комментариев
Ваш комментарий...
Еврооблигации дают до 7% в год — думаю, это мало. Держу их уже 4й месяц, а доходности даже 1,5% нет. За это время деньги инфляция съела больше. Конечно, курс еще будет расти и процент подрастёт. Но такое чувство, что и 7% не дадут. Пока не в восторге от актива. Тоже рада услышать какие-то мнения по этому поводу
Нравится
3
@katuxa_gr согласен, но не вечно же процентным ставкам низкими быть. Я думаю, в следующие полгода должен быть рост. Хотя, конечно, не очень правильно с точки зрения mpt рассуждать о росте отдельного актива, тут суть в том, что даже в принципе не растущий актив (то же золото) даёт меньше риска, то есть в общем портфель не трясёт особо.
Нравится
1
@katuxa_gr зато стабильно. В принципе можно поменять на фонд без хеджа, но... Не хочу пытаться предсказать курс, он через года три может и под сотню быть, а может и таким остаться, как сейчас. Собственно, поэтому я и не хочу брать рублёвые облигации.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
UmU
13 подписчиков • 6 подписок
Портфель
до 100 000 ₽
Доходность
−2,15%
Еще статьи от автора
17 апреля 2023
Вышел в небольшой плюс за все время в рублях. Вроде неплохо, но это если забыть о падении рубля, доходностях даже на депозитах и блокировке финекса.
8 апреля 2023
#идея_на_миллион TGLD как часть диверсифицированного портфеля, отрицательно коррелирующая с акциями и облигациями
6 апреля 2023
Наконец-то провел некоторую ревизию общих активов, учитывая замороженный финекс, и определил цели на ближайшее время. Итоговые пропорции портфеля выделил такие:
70% TMOS, единственная возможность пассивно инвестировать в акции без рисков блокировки и брокерской комиссии на покупку/продажу в тиньке. В целом, все как и раньше.
10% TGLD, в долларах и не надо, а в рублях пусть будет. Лучше, чем платить безумные комиссии за GOLD, а финекс, к сожалению, явно нескоро разблокируют.
10% SBGB, гособлиги с пассивным управлением, адекватный вариант, учитывая комиссии, но ничего сверхъестественного.
5% SBRB, не пассивный, но ориентируется на индекс мосбиржи, так что все не так плохо. Ну и в процентном соотношении нормально в целом.
5% OBLG, то же самое, что и с SBRB, просто небольшая диверсификация по провайдерам. В нынешних условиях никому не повредит. В целом корп облигации я уважаю чуть больше, чем государственные, но отсутствие полностью пассивных фондов просто убивает. C'est la vie.
Не уверен, что золота и акций достаточно, но нет большого смысла выеживаться и попроцентно высчитывать доходность, это уже подгон будет под исторические данные, непродуктивно. Буду продолжать инвестировать по копеечке и мб к концу учёбы на магу в вышке хватит.