В интелинвест появились новые фишки для анализа портфеля... Посмотрим что там по моему портфелю показывает 😀
1️⃣ Коэффициент P/E
Портфель: 13,98
Рынок: 28
Коэффициент P/E портфеля < P/E рынка - риск портфеля ниже среднерыночного. Активы портфеля недооценены.
2️⃣ Коэффициент P/S
Портфель: 1,9
Рынок: 3
Коэффициент P/S портфеля < P/S рынка - риск портфеля ниже среднерыночного. Активы портфеля недооценены.
3️⃣ Коэффициент P/B
Портфель: 2,54
Рынок: 4,7
Коэффициент P/B портфеля < P/B рынка - риск портфеля ниже среднерыночного. Активы портфеля недооценены.
4️⃣ Волатильность
Портфель: 11,75
Рынок: 0,8
Волатильность портфеля > рыночной - риск краткосрочных потерь выше среднерыночного.
5️⃣ Альфа-коэффициент
Портфель: -6,45
Рынок: 0
Доходность портфеля ниже среднерыночной за такой же период.
6️⃣ Бета-коэффициент
Портфель: 1,34
Рынок: 1
Уровень риска и потенциальная доходность выше среднерыночной. Портфель чувствителен к изменениям рынка.
Топ-5 по прибыли:
$MTH: 30,59%
$PHM: 22,05%
$SONY: 19,83%
$GTN: 19,39%
$NXST: 18,57%
Топ-5 лузеров:
$JOUT: -20,16%
$LRN: -18,35%
$OSTK: -17,68%
$VIPS: -15,34%
$EYE: -13,80%
#фундаментал