RoLL1ST
RoLL1ST
23 февраля 2024 в 8:19
Всех поздравляю с днем защитника отечества! Не так давно, писал пост про фильм Дурные деньги. От туда же ещё для себя открыл два новых определения. Давайте сегодня попробуем в них разобраться... https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/RoLL1ST/9d2463cb-5d8a-4fa2-80b3-c1c5c3590fdf/ Пост 21. Часть 1. #financial_education #study_right_now 🏆Дельта Сквиз и Гамма Сквиз: Ключевые Отличия и Значение🏆 🔹В мире финансов и инвестиций существует множество стратегий и методов для анализа и управления рисками. 🔹Среди них особое место занимают дельта-сквиз и гамма-сквиз, которые используются для управления рисками в портфеле ценных бумаг. 🔹Давайте разберемся, в чем заключаются эти концепции, и как они отличаются друг от друга. 🏆Дельта-сквиз (Delta Hedging)🏆 🔹Дельта-сквиз (или хеджирование дельтой) - это стратегия управления рисками, направленная на минимизацию изменений стоимости портфеля вследствие изменений цены базового актива. 🔹Основой для дельта-сквиза служит дельта - коэффициент, который измеряет изменение цены опциона по отношению к изменению цены базового актива. 🔹Как правило, дельта-сквиз включает в себя покупку или продажу базового актива (обычно акций) или их деривативов (например, опционов) в соответствии с дельтой опциона. 🔹Например, если у вас есть долгий (покупательский) опцион и его дельта равна 0,7, то вы можете продать 0,7 акций базового актива для нейтрализации риска изменения цены опциона. 🏆Гамма-сквиз (Gamma Hedging)🏆 🔹Гамма-сквиз (или хеджирование гаммой) - это стратегия управления рисками, направленная на минимизацию изменений дельты портфеля вследствие изменений цены базового актива. 🔹Гамма измеряет скорость изменения дельты опциона относительно изменений цены базового актива. 🔹Таким образом, гамма-сквиз включает в себя корректировку позиций в портфеле с целью компенсации этих изменений. 🔹Для проведения гамма-сквиза трейдеры могут корректировать свои позиции, покупая или продавая базовый актив или его деривативы в соответствии с гаммой опциона. 🔹Например, если гамма положительна, то трейдеры могут покупать или продавать базовый актив для увеличения или уменьшения дельты соответственно. 🏆Отличия между Дельта-сквизом и Гамма-сквизом 🔹Хотя дельта-сквиз и гамма-сквиз используются для управления рисками в инвестиционных портфелях, они имеют ключевые отличия: 📌1. Цель управления рисками: 🔹Дельта-сквиз направлен на минимизацию изменений стоимости портфеля вследствие изменений цены базового актива, тогда как гамма-сквиз фокусируется на минимизации изменений дельты портфеля. 📌2. Измерение риска: 🔹Дельта-сквиз использует дельту опциона для измерения риска, в то время как гамма-сквиз использует гамму для оценки изменений дельты. 📌3. Действия трейдера: 🔹Дельта-сквиз обычно включает в себя покупку или продажу базового актива, чтобы нейтрализовать риск, тогда как гамма-сквиз включает корректировку позиций в портфеле в зависимости от гаммы. 🏆Заключение🏆 🔹В заключение, как дельта-сквиз, так и гамма-сквиз являются важными инструментами управления рисками, используемыми в финансовой индустрии. 🔹Понимание и умение применять эти стратегии могут быть ключевыми факторами для успешного управления инвестиционными портфелями и минимизации рисков. Всем отличного времяпрепровождения! И отличного дня! С уважением, Ростислав (@ROLL1ST). ʕ´•ᴥ•`ʔ #хочу_в_дайджест #сердце_пульса #обучение #новичкам #дальше_больше #прояви_себя_в_пульсе #финграм
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
11 комментариев
Ваш комментарий...
andreses85
23 февраля 2024 в 8:20
Спасибо за информацию и за поздравление 💪💪💪
Нравится
2
copt
23 февраля 2024 в 8:30
Спасибо, взаимно
Нравится
2
P
Piligrim209
23 февраля 2024 в 8:37
Спасибо,Ростислав!Интересная обучалочка!👍С Праздником!✌️
Нравится
2
P
Piligrim209
23 февраля 2024 в 8:37
@copt 🤝🔥💪🍀✌️
Нравится
MONYHA
23 февраля 2024 в 8:40
💚🫂🥳🥂👍🏻🌞с праздником
Нравится
2
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
30,7%
39,6K подписчиков
Invest_or_lost
+22,6%
21,4K подписчиков
Mistika911
+16,6%
21,6K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
RoLL1ST
1,4K подписчиков68 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+31,46%
Еще статьи от автора
18 апреля 2024
😉Доброго дня, друзья! Как ваши дела?🤔 Как у вас погода за окном?💪 У меня пока дождик....😏 👍Всем желаю отличного, продуктивного дня! А так же очень крутой недели!🤑 🤔Ну, а сегодня я хочу вам рассказать одну метафору:💰про сравнение инвестиций и сада, который можно вырастить и получать заслуженные плоды от него. 👍Всем приятного прочтения! #study_right_now #дальше_больше 🔥Инвестиции как сад: Почему важно ухаживать за вашими финансовыми портфелями🔥 🔸В мире финансов инвестирование часто сравнивают с уходом за садом. 🔸Как и в саду, для успешного роста и развития вашего финансового портфеля требуется внимание, терпение и забота. 🔸Давайте рассмотрим, почему важно ухаживать за вашими инвестициями и какие принципы можно позаимствовать из "садоводства" для успешного управления финансами. 🔍1. Постоянный уход для здорового роста 🔸Как сад, ваш финансовый портфель нуждается в постоянном уходе. 🔸Это означает регулярный анализ состояния портфеля, корректировку стратегии в соответствии с изменяющимися рыночными условиями и принятие решений на основе актуальной информации. 🔍2. Терпеливое ожидание урожая 🔸Как и садоводы, инвесторы должны быть терпеливыми и осознанными. ❗️Не все инвестиции сразу приносят прибыль, и иногда требуется время для того, чтобы ваши инвестиции выросли и дали желаемый результат. ❗️Терпение - ключевой фактор успешного инвестирования. 🔍3. Регулярное удобрение для роста ❗️Чтобы ваш сад процветал, необходимо регулярно подкармливать его удобрениями. 🔸Аналогично, для роста вашего финансового портфеля требуется регулярное вложение новых средств. 🔸Это помогает диверсифицировать портфель, минимизировать риски и увеличивать потенциальную доходность. 🔍4. Удаление сорняков 🔸В саду необходимо удалять сорняки, чтобы они не конкурировали с растениями за питательные вещества и пространство. 🔸Аналогично, в финансовом портфеле следует избегать инвестиций с низкой доходностью или высокими рисками, которые могут негативно повлиять на общий результат. 🔍5. Поддержание баланса и гармонии 🔸Как в саду, где необходим баланс между различными видами растений, в вашем финансовом портфеле также требуется баланс между различными активами. 🔸Диверсификация портфеля позволяет снизить риски и защитить ваш капитал от потенциальных убытков. 🔥Заключение🔥 🔸Инвестирование, как и садоводство, требует постоянного ухода, терпения и внимания. 🔸Вложения, как и растения, могут расти и приносить плоды только при условии регулярного ухода и правильного управления. 🔸Поэтому помните о сходствах между инвестированием и уходом за садом, и следуйте принципам заботы и внимания к вашему финансовому будущему. Всех обнял! (✪ω✪)/ Всем отличного дня!👍 Немного веселых картинок в ленту! С уважением, Ростислав (@ROLL1ST). #хочу_в_дайджест #сердце_пульса #обучение #новичкам #цитата_дня #прояви_себя_в_пульсе
17 апреля 2024
😉Доброе утро, друзья! Как ваши дела?🤔 Как ваше настроение на рабочую неделю?💪 👍Всем желаю отличного, продуктивного дня! А так же очень крутой недели!🤑 🤔Ну, а сегодня я хочу вам рассказать ☝️про несколько вредных советов для инвесторов. 👍Всем приятного прочтения! #study_right_now #дальше_больше 🔹Несмотря на то, что существует множество полезных советов для начинающих инвесторов, иногда можно встретить и вредные советы, которые могут привести к потере средств и негативным результатам. 🔔Вредные советы для инвесторов:🔔 📌1. Инвестируйте все свои сбережения в один актив: 🔹Этот совет особенно опасен, поскольку вложение всех сбережений в один актив слишком рискованно. 🔹В случае неудачи вы можете потерять все ваши инвестиции. 🔹Разнообразие портфеля (диверсификация) является ключом к снижению риска. 📌2. Инвестируйте, не проводя достаточного исследования: 🔹Некоторые начинающие инвесторы могут считать, что можно просто вложить деньги и надеяться на лучшее, не тратя время на изучение инвестиционных возможностей. 🔹Однако это может привести к нежелательным результатам. 🔹Проведение фундаментального и технического анализа важно для принятия информированных решений. 📌3. Следуйте за модой и трендами: 🔹Инвестирование в активы только потому, что они популярны или находятся на пике тренда, может быть опасным. 🔹Часто к моменту, когда тренд становится очевидным, цены уже выросли, и вложение может быть слишком дорогим. 🔹Важно делать собственный анализ и принимать решения на основе фундаментальных факторов. 📌4. Играйте на рынке, как в казино: 🔹Инвестирование - это не азартная игра, и подход к рынку с такой точки зрения может привести к серьезным потерям. 🔹Торговля на краткосрочных временных интервалах (дей-трейдинг) или игра на рынке без понимания принципов инвестирования может быть крайне рискованной. 📌5. Игнорируйте свои потребности и финансовые цели: 🔹Важно инвестировать в соответствии с вашими финансовыми целями, сроками инвестирования и уровнем риска, который вы готовы принять. 🔔Заключение:🔔 🔹Игнорирование этих факторов может привести к нежелательным результатам и несоответствию ваших ожиданий. 🔹Важно помнить, что инвестиции - это серьезное дело, и принятие решений следует основывать на осознанных и информированных действиях. 🔹Помните о возможных рисках и всегда делайте свой собственный анализ перед принятием инвестиционных решений. Всех обнял! (✪ω✪)/ Всем отличного дня!👍 Немного веселых картинок в ленту! С уважением, Ростислав (@ROLL1ST). #хочу_в_дайджест #сердце_пульса #обучение #новичкам #цитата_дня #прояви_себя_в_пульсе
16 апреля 2024
😉Доброе утро, друзья! Как ваши дела?🤔 Как ваше настроение на рабочую неделю?💪 👍Всем желаю отличного, продуктивного дня! А так же очень крутой недели!🤑 🤔Ну, а сегодня я хотел бы осветить тему 💡Кривой Лаффера. 👍Всем приятного прочтения! #study_right_now #дальше_больше 🔥Изучение Кривой Лаффера: Проявление Взаимосвязи между Налогами и Экономическим Развитием🔥 🔹В мире экономической теории существует множество моделей, концепций и гипотез, объясняющих влияние налоговой политики на экономический рост. 🔹Однако, среди них одна из самых известных и дискуссионных – это кривая Лаффера. 🔹Эта концепция предполагает, что существует оптимальный уровень налогов, при котором государство получает максимальный доход, а дальнейшее повышение налогов приводит к уменьшению общего объема собираемых средств. 🔹Название кривая Лаффера происходит от имени экономиста Артура Лаффера, который впервые представил эту концепцию в 1970-х годах. 🔥Основные принципы кривой Лаффера:🔥 1. Эффект отражения: 🔹По мере увеличения ставки налога, общий объем налоговых поступлений начинает уменьшаться. 🔹Это происходит из-за уменьшения стимулов для инвестиций, предпринимательства и трудовой активности. 🔹Подобный подход вносит важное дополнение в общепринятую идею о том, что увеличение налогов всегда приводит к увеличению доходов государства. 2. Эффект стимуляции: 🔹Низкие налоговые ставки могут стимулировать экономическую активность, что в конечном итоге приводит к увеличению общего объема собранных налогов. 🔹Это происходит за счет поощрения инвестиций, роста предпринимательства и повышения уровня занятости. 3. Оптимальный уровень налогов: 🔹Кривая Лаффера демонстрирует, что существует определенный уровень налогов, при котором доходы государства максимальны. 🔹Превышение этого уровня приводит к сокращению общих доходов из-за снижения экономической активности. 🔥Практическое применение кривой Лаффера:🔥 🔹Применение концепции кривой Лаффера в политике налогообложения имеет важное значение для принятия решений в области фискальной политики. 🔹Экономисты и политики стремятся найти баланс между сбором достаточных средств для государственных нужд и неуклонным развитием экономики. 🔹Однако, определение точного места на кривой Лаффера, где достигается оптимальный уровень налогов, является сложной задачей из-за разнообразия факторов, влияющих на экономическую активность. 🔹Примером может служить налоговая реформа, которая снижает ставки налогов для стимулирования экономического роста. 🔹Подобные меры могут привести к увеличению общего объема налоговых поступлений за счет увеличения доходов населения и предприятий. 🔹Однако, важно понимать, что применение концепции кривой Лаффера требует учета специфики каждой экономики, а также осторожного анализа и мониторинга экономических показателей. 🔹Кроме того, эффективность налоговых реформ может зависеть от других факторов, таких как эластичность спроса и предложения на товары и услуги, уровень коррупции, институциональные ограничения и многое другое. 🔥Заключение:🔥 🔹Кривая Лаффера представляет собой важный инструмент для анализа взаимосвязи между налоговой политикой и экономическим развитием. 🔹Ее применение может помочь правительствам и экономистам принимать обоснованные решения в области налогообложения с целью стимулирования роста и улучшения благосостояния общества. 🔹Однако, необходимо помнить о неоднозначности и ограничениях этой модели, а также о необходимости учета конкретной ситуации в каждой экономике при разработке налоговой политики. Всех обнял! ʕ´•ᴥ•`ʔ (✪ω✪)/ С уважением, Ростислав (@ROLL1ST). #хочу_в_дайджест #сердце_пульса #обучение #новичкам #цитата_дня #прояви_себя_в_пульсе