Riskoffriskoff
28 подписчиков
9 подписок
Информация по финансовым рискам для принятия взвешенных инвестиционных решений P.S. Посты автора отражают его личную точку зрения и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией https://t.me/riskoffriskoff dzen.ru/riskoff
Портфель
до 100 000 
Сделки за 30 дней
1
Доходность за 12 месяцев
33,14%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
24 января 2024 в 6:04
$USDRUB Покупать нельзя продавать доллары, или какой курс доллара вероятен в 2024 году Все мы в той или иной степени следим за курсом доллара США к рублю, и каждый может рассказать историю успеха «своего знакомого», который вовремя купил доллары и продал их на хаях. Данные истории подтверждаются резкими взлетами курса доллара на графике и неукоснительным ростом курса с 2000 года, что создает иллюзию стабильного заработка, достаточно лишь просто регулярно покупать доллары. 💵Однако, если бы инвестор покупал по 1 доллару каждый рабочий день с 01 января 2000 года, то к текущему моменту накопил бы 5965 долларов, купленных по среднему курсу 44,22 руб., а рублевая доходность вложений составила бы всего 6,5% годовых. Просто откладывая свои средства в депозиты в рублях или ОФЗ с коротким сроком погашения, инвестор получил бы существенно большую доходность. Покупка же долларов без их дальнейшего инвестирования не является хорошим способом сохранения своего капитала на долгосрочном горизонте. 🤔Для получения высокой доходности при покупке долларов нужно не только купить их по приемлемому курсу, но и иметь смелость продать ранее купленные доллары при достижении высокого курса, зафиксировав прибыль. Такая инвестиционная стратегия носит спекулятивный характер и может также принести убыток, так как с 2000 года в большинстве случаев изменение курса доллара за 1 год составляло от -13% до +26%, а максимальное снижение курса доллара за год составило -37%. 💻Согласно модели Монте-Карло в 30 000 модельных сценариях на горизонте 3 лет вероятность снижения курса доллара составляет 34%, а вероятность роста 66%, при этом в 50% случаев курс за 3 года вырастет на 10,2%, что равносильно 3,3% годовых. В середине 2022 года курс доллара вышел из зоны перепроданности (значения между оранжевой и красной линиями на графике) и в текущий момент находится на уровне немногим выше ожидаемого среднего (голубая линия на уровне 82 руб.), к которому стремится курс в 30 000 модельных сценариях. 📊В течение 2024 года с 70% вероятностью курс доллара ожидается в диапазоне от 65 до 115 руб. (диапазон между оранжевой и светло зеленой линией). За последние 21 год лишь в 11% случаев курс доллара находился ниже оранжевой линии, и в 12% случаев находился выше светло зеленой линии. Учитывая модельные уровни, покупка долларов по курсу 65-80 руб. в 2024 году с высокой вероятностью принесет прибыль на горизонте до 3 лет, а при достижении курса 100-115 руб. в 2024 году целесообразно продавать доллары и фиксировать прибыль.
1
Нравится
2
12 января 2024 в 8:12
Сохранился ли потенциал роста у российских акций в 2024 году? За прошлый год индекс Мосбиржи голубых фишек полной доходности MEBCTR ( # ) вырос на 54,5% (совокупная доходность за счет прироста цены акций и получения дивидендов). Самое время подвести итоги моих прошлогодних прогнозов на 2023 год🤔:  = в прогнозе от 06.12.2022 потенциал роста индекса до конца 2023 года оценивался в 30-53% ( # ); = в прогнозе от 05.02.2023 потенциал роста индекса до конца 2023 года оценивался в 16-40% от уровня на дату прогноза ( # ); = в прогнозе от 20.04.2023 потенциал роста индекса до конца 2023 года оценивался в 18-50% от уровня на дату прогноза ( # ); = в прогнозе от 24.07.2023 потенциал роста индекса до конца 2023 года оценивался до 32% от уровня на дату прогноза ( # ). 💻Как видно, прогнозы по модели Монте-Карло оказались достаточны точны (подробное описание модели в посте от 13.10.2022, # ), и у инвесторов было достаточно возможностей для формирования портфеля акций и участия в росте 2023 года. Долгосрочные инвесторы, вложившиеся в голубые фишки 5 лет назад (в декабре 2018 года), успешно пережили 2022 год и после роста в 2023 году находятся в прибыли 87,3% (или 13,4% годовых в среднем за 5 лет). Данные результаты свидетельствуют, что 5 лет достаточно, чтобы пересидеть кризис в сбалансированном портфеле акций и получить доходность больше депозитной. Посмотрим сохранился ли потенциал роста акций в 2024 году? 📊Согласно модели Монте-Карло индекс полной доходности MEBCTR достиг уровня "ожидаемого среднего" (голубая линия), и до конца 2024 года вероятность роста индекса составляет 72% против вероятности снижения 28%. При этом до конца 2024 года уровень границы "зоны перепроданности" (уровень ниже модельной желтой линии, ниже которой индекс MEBCTR за 9,7 лет ни разу не оказался) будет расти, выступая сильным уровнем поддержки (максимальное снижение индекса до конца года в негативном сценарии составляет 23%) и способствуя дальнейшему росту индекса до уровня "ожидаемого среднего" (голубая линия). 📈При сохранении индекса на уровне "ожидаемого среднего" прирост до конца 2024 года составит 34,2% (базовый, наиболее вероятный сценарий в текущих условиях). При росте индекса опережающим темпом и достижении уровня "зоны перекупленности" (уровень выше модельной светло зеленой линии, выше которой индекс MEBCTR за 9,7 лет оказывался в 2,1% случаев) прирост составит 104,1% (позитивный сценарий, вероятный при благоприятном развитии событий). 🧐Не смотря на удачные прошлогодние прогнозы, ни одна модель не может предсказать точное значение индекса к определенной дате, так как будущее всегда неопределенно, а прошлое является лишь одним из множества сценариев, которые могли реализоваться. Тем не менее вероятность роста индекса от текущего уровня до конца 2024 года превышает вероятность снижения в 2,6 раза, и соответственно, любую коррекцию индекса на 10-15% нужно использовать для формирования позиций в российских акциях, сохраняющих высокий потенциал роста на горизонте 3-5 лет. ❗️P.S. подписывайтесь на канал и следите за обновлением ключевых модельных уровней ожидаемого изменения индекса MEBCTR для оценки потенциала роста и возможного снижения российских акций👍
10 ноября 2023 в 13:07
#акции #инвестиции Историческая доходность наиболее популярных акций в портфелях физлиц По данным Мосбиржи перечень популярных акций в октябре претерпел ряд изменений по сравнению с сентябрем: акции ГМК НорНикель поднялись с 6 места на 5 по размеру занимаемой доли в портфелях физлиц, акции Магнита опять попали в список наиболее популярных акций, вытеснив из ТОП-10 обыкновенные акции Татнефти (в посте от 04.09.23 писал, что акции Татнефти незаслуженно лишены внимания физлиц). В прилагаемой таблице обновлены исторические полные доходности популярных акций с учетом полученных дивидендов и цен закрытия акций по итогам 09.11.2023.  ⏳За последние 14,6 лет доходность индекса полной доходности голубых фишек (MEBCTR), состоящего из 15 акций: = в среднем составляла +12,0% годовых в течение 3 лет; = в большинстве случаев доходность за 3 года находилась в диапазоне от +3,2% до +20,8% годовых; = минимальная доходность за 3 года составила -8,2% годовых; = максимальная доходность за 3 года составила +30,2% годовых% = текущая доходность за 14,6 лет составила +14,2% годовых. 💪ТОП-3 популярных акций, за 14,6 лет показавших полную доходность более чем в 1,5 раза выше, чем у индекса полной доходности голубых фишек: Сбербанк прив. (+26,3% годовых), Новатэк (+22,0% годовых), Северсталь (+21,0% годовых). 😞ТОП-3 популярных акций, за 14,6 лет показавших полную доходность меньше, чем у индекса полной доходности голубых фишек: ВТБ (+1,6% годовых), Газпром (+5,4% годовых), Yandex clA (+8,9% годовых за 9,4 лет). 📈ТОП-3 популярных акций, за последние 3 года показавших полную доходность более чем в 1,3 раза выше, чем у индекса полной доходности голубых фишек: Новатэк (+16,9% годовых), Роснефть (+14,6% годовых), Лукойл (+13,1% годовых). 📉ТОП-3 популярных акций, за последние 3 года показавших самую низкую полную доходность: Yandex clA (-18,9% годовых), Полюс (-10,6% годовых), ВТБ (-4,5% годовых). P.S. Ссылки на прошлые посты с подробным анализом исторической доходности конкретных акций в ТG.  Подписывайтесь на канал и следите за обновлением данных👍
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
23 октября 2023 в 15:26
$GDZ3 #золото Золото готово вернуть статус защитного актива ⚔Как известно, нефть и золото растут в цене во время войны, и разгоревшийся конфликт на востоке стал причиной роста котировок золота в качестве хеджа против геополитического обострения. 💵Дополнительное влияние на рост котировок золота оказывает и более долгосрочный фактор – ожидания завершения цикла повышения ставки ФРС. В посте от 20.03.23 ( # ) указывал, что США находятся в патовой ситуации, и если ФРС продолжит повышать процентную ставку, то проблемы американских банков будут только усиливаться. Если же ФРС из двух зол выберет меньшее, приступив к снижению процентной ставки в 2024 году (и возможно к возобновлению скупки активов), то без соответствующего роста экономики новые деньги приведут к новому витку инфляции, а золото будет набирать популярность в качестве традиционного защитного актива в кризисные периоды. 📈Согласно модели Монте-Карло, текущие котировки золота все еще ниже уровня ожидаемого среднего в 30 000 модельных сценариях (голубая линия на уровне 2300-2400 долл. в правой части графика, +19% от текущего уровня), несмотря на произошедшее возвращение цены к уровню лишь на 5% меньше исторического максимума.  💰В случае дальнейшего обострения и развития кризисных событий котировки золота вполне могут достигнуть и границы «зоны перекупленности» (светло-зеленая линия на уровне 3000-3100 долл., +54% от текущего уровня), выше данного уровня золото оказывалось лишь в 20% случаев за последние 20,8 лет. 📉При этом граница «зоны перепроданности» (оранжевая линия на уровне 1750-1800 долл. в правой части графика), ниже которой золото торговалось лишь в 16,7% случаев за последние 20,8 лет, выступает сильным уровнем поддержки (на данном уровне также находится 250-недельная скользящая средняя, от которой цена золота отскочила две недели назад), что позволяет инвестором с большей уверенностью покупать золото по текущим ценам👍
9 октября 2023 в 17:57
#акции #инвестиции Историческая доходность наиболее популярных акций в портфелях физлиц По данным Мосбиржи перечень популярных акций в сентябре претерпел ряд изменений по сравнению с августом: привилегированные акции Сургутнефтегаза поднялись с 6 места на 5 по размеру занимаемой доли в портфелях физлиц, акции Яндекса снизились с 7 на 8 место, а обыкновенные акции Татнефти наконец-то попали в список наиболее популярных акций физлиц, вытеснив из ТОП-10 акции Магнита (в посте от 04.09.23 писал, что акции Татнефти незаслуженно лишены внимания физлиц). В прилагаемой таблице обновлены исторические полные доходности популярных акций с учетом полученных дивидендов и цен закрытия акций по итогам 06.10.2023.  ⏳За последние 14,5 лет доходность индекса полной доходности голубых фишек (MEBCTR), состоящего из 15 акций: = в среднем составляла +12,0% годовых в течение 3 лет; = в большинстве случаев доходность за 3 года находилась в диапазоне от +3,1% до +20,9% годовых; = минимальная доходность за 3 года составила -8,2% годовых; = максимальная доходность за 3 года составила +30,2% годовых% = текущая доходность за 14,5 лет составила +14,0% годовых. 💪ТОП-3 популярных акций, за 14,5 лет показавших полную доходность более чем в 1,5 раза выше, чем у индекса полной доходности голубых фишек: Сбербанк прив. (+26,1% годовых), Новатэк (+22,4% годовых), Северсталь (+21,1% годовых). 👎ТОП-3 популярных акций, за 14,5 лет показавших полную доходность меньше, чем у индекса полной доходности голубых фишек: ВТБ (+1,5% годовых), Газпром (+5,4% годовых), МТС (+9,9% годовых). 📈ТОП-3 популярных акций, за последние 3 года показавших полную доходность более чем в 1,3 раза выше, чем у индекса полной доходности голубых фишек: Новатэк (+16,9% годовых), Роснефть (+14,6% годовых), Лукойл (+13,1% годовых). 📉ТОП-3 популярных акций, за последние 3 года показавших самую низкую полную доходность: Yandex clA (-18,9% годовых), Полюс (-10,6% годовых), ВТБ (-4,5% годовых). P.S. Ссылки на прошлые посты с подробным анализом исторической доходности конкретных акций в  ТG: акции Газпрома (), Сбербанка (), Лукойла (), Норникеля (), Яндекса (), Роснефти (), Сургутнефтегаза прив. (), Новатэка (), ВТБ (), Северстали (), Полюса (), МТС (), ММК (), НЛМК (), Магнита (), Татнефти (), Транснефти прив. (). Подписывайтесь на канал и следите за обновлением данных 👍
18 сентября 2023 в 13:19
$TRNFP #акции #инвестиции Есть ли потенциал у акций Транснефти? В прошлых постах мы проанализировали историческую доходность наиболее популярных акций в портфелях физлиц, и определили ТОП-3 популярных акций, которые за 14,4 лет показали полную доходность более чем в 1,5 раза выше, чем у индекса полной доходности голубых фишек (MEBCTR, рассчитывается с 24.04.2009). 🤔В этом посте представляю вашему вниманию анализ исторической доходности привилегированных акции Транснефти, Совет директоров которой в прошлую пятницу рассмотрел вопрос дробления акций в 100 раз, и рынком ожидается принятие решения. Дробление акций безусловно положительно скажется на ликвидности акции и возможности ее покупки розничными инвесторами, ведь теперь для покупки одной акции Транснефти не потребуется 150 тыс.руб., а достаточно будет лишь 1,5 тыс.руб. (желающие вложить 150 тыс.руб. в акции Транснефти смогут вместо 1 акции сейчас просто купить 100 акций после дробления).  Вследствие текущей высокой цены, акции Транснефти пока лишены внимания физлиц, и в течение последних лет не попадали в ТОП-10 популярных акций в портфелях физлиц, занимая: = 0,6% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 15.09.2023, состоящего из 42 акций.    ⏳За последние 14,4 лет (период выбран для сравнимости с индексом MEBCTR) полная доходность привилегированных акций Транснефти с учетом полученных дивидендов: = в среднем составила +19,0% годовых в течение 1 года (+16,9% годовых в течение 3 лет); = в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -8,4% до +46,3% годовых (от +0,2% до +33,7% годовых за 3 года); = минимальная доходность за 1 год составила -35,5% годовых (-10,6% годовых за 3 года); = максимальная доходность за 1 год составила +129,1% годовых (+54,7% годовых за 3 года). 📈Если бы инвестор купил привилегированные акции Транснефти 14,4 лет назад, то с учетом полученных дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы 22,0% годовых, что выше в 1,57 раза полной доходности индекса голубых фишек (MEBCTR) за 14,4 лет (рассчитывается с 24.04.2009), которая на текущий момент составила 14,1% годовых. По доходности за 14,4 лет привилегированные акции Транснефти уступили лишь привилегированным акциям Сбера и Новатэка из списка популярных акций в портфелях физлиц, но находятся в числе лидеров по средней доходности на трехлетнем горизонте, обгоняя индекс полной доходности голубых фишек (MEBCTR) в 1,41 раза. Дробление акций может стать существенным драйвером роста, и вероятно позволит акциям попасть в список наиболее популярных акций в портфелях физлиц. P.S. Ссылки на прошлые посты с подробным анализом исторической доходности конкретных акций в ТG. Подписывайтесь на канал и следите за обновлением данных👍
8 сентября 2023 в 10:05
#акции #инвестиции Историческая доходность наиболее популярных акций в портфелях физлиц По данным Мосбиржи перечень популярных акций в августе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, доли акций в портфелях физлиц также не претерпели существенных изменений. В прилагаемой таблице обновлены исторические полные доходности популярных акций с учетом полученных дивидендов и цен закрытия акций по итогам 07.09.2023.  ⏳За последние 14,4 лет доходность индекса полной доходности голубых фишек (MEBCTR), состоящего из 15 акций: = в среднем составила +12,0% годовых в течение 3 лет; = в большинстве случаев доходность за 3 года находилась в диапазоне от +3,1% до +20,9% годовых; = минимальная доходность за 3 года составила -8,2% годовых; = максимальная доходность за 3 года составила +30,2% годовых% = текущая доходность за 14,4 лет составила +14,1% годовых. 📈ТОП-3 популярных акций, за 14,4 лет показавших полную доходность более чем в 1,5 раза выше, чем у индекса полной доходности голубых фишек: Сбербанк прив. (+26,2% годовых), Новатэк (+22,3% годовых), Северсталь (+21,2% годовых). 📉ТОП-3 популярных акций, за последние 3 года показавших самую низкую полную доходность: Yandex clA (-18,9% годовых), Полюс (-10,6% годовых), ВТБ (-4,5% годовых). P.S. Ссылки на прошлые посты с подробным анализом исторической доходности конкретных акций в  ТG: акции Газпрома (), Сбербанка (), Лукойла (), Норникеля (), Яндекса (), Роснефти (), Сургутнефтегаза прив. (), Новатэка (), ВТБ (), Северстали (), Полюса (), МТС (), ММК (), НЛМК (), Магнита (), Татнефти (). Подписывайтесь на канал и следите за обновлением данных 👍
4 сентября 2023 в 15:57
#акции #инвестиции $TATN $TATNP Почему акций Татнефти нет среди наиболее популярных акций в портфелях физлиц? В прошлых постах мы проанализировали историческую доходность наиболее популярных акций в портфелях физлиц, и определили ТОП-3 популярных акций, которые за 14,4 лет показали полную доходность более чем в 1,5 раза выше, чем у индекса полной доходности голубых фишек (MEBCTR с 13,9% годовых за 14,4 лет и в среднем 12,0% годовых на трехлетнем горизонте): 1) Сбербанк прив. (26,5% годовых за 14,4 лет и в среднем 18,6% годовых на трехлетнем горизонте), 2) Новатэк (22,1% годовых за 14,4 лет и в среднем 19,6% годовых на трехлетнем горизонте), 3) Северсталь (21,3% годовых за 14,4 лет и в среднем 13,1% годовых на трехлетнем горизонте). 🤔Безусловно, эти компании у всех на слуху, и стабильно входят в список наиболее популярных акций у физлиц. Можно предположить, что остальные ликвидные акции показывают меньшую доходность, однако, это не так. Есть акции, которые незаслуженно лишены внимания физлиц, и в течение всего 2023 года не попадали в ТОП-10 популярных акций в портфелях физлиц. Как вы уже догадались, представляю вашему вниманию анализ исторической доходности обыкновенных и привилегированных акции Татнефти, занимающих: = 4,9% и 0,9% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 01.09.2023, состоящего из 42 акций; = 6,6% в индексе Мосбиржи голубых фишек (MOEXBC) и в индексе полной доходности голубых фишек (MEBCTR) на 01.09.2023, состоящего из 15 акций.    ⏳За последние 20,7 лет полная доходность обыкновенных/привилегированных акций Татнефти с учетом полученных дивидендов: = в среднем составила +23,8%/+28,3% годовых в течение 1 года (+19,6%/+23,5% годовых в течение 3 лет); = в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -18%/-17% до +65%/+74% годовых (от +0,3%/+2% до +39%/+45% годовых за 3 года); = минимальная доходность за 1 год составила -72%/-62% годовых (-21%/-24% годовых за 3 года); = максимальная доходность за 1 год составила +262%/+278% годовых (+90%/+95% годовых за 3 года). 📈Если бы инвестор купил обыкновенные/привилегированные акции Татнефти 14,4 лет назад, то с учетом полученных дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы 17,2%/25% годовых, что выше доходности индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR) за 14,4 лет (публикуется с 24.04.2009), которая на текущий момент составила 13,9% годовых. ☝️Динамика обыкновенных и привилегированных акций Татнефти идентична, но за счет более низкой базы, привилегированные акции Татнефти уступили лишь привилегированным акциям Сбера по доходности за 14,4 лет, но оказались на первом месте по средней доходности на трехлетнем горизонте. Вероятно, причина отсутствия акций Татнефти в списке популярных акций кроется в том, что акции не показывают выраженной опережающей динамики по сравнению с индексом, а после выплаты дивидендов 2-3 раза в год и дивидендных отсечек котировки акций снижаются. Как вы убедились выше, картина кардинально меняется, если анализировать не просто котировки акций, а полную доходность акций! ❗️P.S. Ссылки в ТG на прошлые посты с анализом исторической доходности наиболее популярных акций в портфелях физлиц. Подписывайтесь на канал и следите за обновлением данных👍
8 августа 2023 в 16:31
#акции #инвестиции Историческая доходность наиболее популярных акций в портфелях физлиц 🗓По данным Мосбиржи перечень популярных акций в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, доли акций в портфелях физлиц также не претерпели существенных изменений. В прилагаемой таблице обновлены исторические полные доходности популярных акций с учетом полученных дивидендов и цен закрытия по итогам 07.08.2023.  ⏳За последние 14,3 лет доходность индекса полной доходности голубых фишек (MEBCTR), состоящего из 15 акций: = в среднем составила +12,1% годовых в течение 3 лет; = в большинстве случаев доходность за 3 года находилась в диапазоне от +3,1% до +21,0% годовых; = минимальная доходность за 3 года составила -8,2% годовых; = максимальная доходность за 3 года составила +30,2% годовых% = текущая доходность за 14,3 лет составила 13,9% годовых. 📈ТОП-3 популярных акций, за 14,3 лет показавших полную доходность более чем в 1,5 раза выше, чем у индекса полной доходности голубых фишек: Сбербанк прив. (26,5% годовых), Новатэк (22,1% годовых), Северсталь (21,3% годовых). P.S. Ссылки на прошлые посты с анализом исторической доходности наиболее популярных акций в портфелях физлиц: акции Газпрома ( # ), Сбербанка ( # ), Лукойла ( # ), Норникеля ( # ), Яндекса ( # ), Роснефти ( # ), Сургутнефтегаза прив. ( # ), Новатэка ( # ), ВТБ ( # ), Северстали ( # ), Полюса ( # ), МТС ( # ), ММК ( # ), НЛМК ( # ), Магнита ( # ). Подписывайтесь на канал и следите за обновлением данных 👍
24 июля 2023 в 10:55
#акции #инвестиции #MEBCTR Российские акции – продавать нельзя покупать! Прошло три месяца с даты моего последнего анализа (20.04.2023, #) потенциала индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности MEBCTR (#), индекс вырос на 18%, достигнув максимума (18.07.2023), и на прошлой неделе наметилась тенденция к его снижению. Минимальный рост индекса, прогнозируемый три месяца назад до конца 2023 года, фактически уже реализовался, и теперь перед многими инвесторами стоит вопрос - фиксировать прибыль, или ждать продолжения роста акций? Посмотрим, что показывает модель Монте-Карло (подробное описание модели в посте от 13.10.2022, #), и как изменились ключевые уровни ожидаемого изменения индекса MEBCTR до конца 2023 года и далее. 📊Долгосрочные инвесторы, вложившиеся в акции 5 лет назад, успешно пережили прошлый год и уже находятся в прибыли 80,0% (или 12,4% годовых). Даже при сохранении индекса MEBCTR на текущем уровне до конца 2023 года, долгосрочные инвесторы, купившие акции в декабре 2018 года (за 5 лет до конца 2023 года), будут оставаться в прибыли 66% (или 10,6% годовых). Данные результаты свидетельствуют, что 5 лет достаточно, чтобы пересидеть любой кризис в сбалансированном портфеле акций и получить доходность больше депозитной. 💻Согласно модели Монте-Карло в консервативном прогнозе индекс полной доходности MEBCTR достиг уровня "ожидаемого среднего" (голубая линия), так и не оказавшись в "зоне перепроданности" (уровень ниже модельной желтой линии в консервативном прогнозе, где  индекс MEBCTR за 9,3 лет ни разу не оказался), и до конца 2023 года потенциал роста индекса при сохранении его значения на уровне "ожидаемого среднего" уже исчерпан (составляет 1%, разница между значением голубой линии на 31.12.2023 и значением индекса на текущую дату). При этом сохраняется устойчивый потенциал роста акций до 40% от текущего уровня в 2024 году! 📈Согласно модели Монте-Карло в умеренно оптимистичном прогнозе индекс полной доходности MEBCTR уверенно вышел из "зоны перепроданности" (значения индекса выше модельной желтой линии в умеренно оптимистичном прогнозе, ниже жёлтой линии индекс MEBCTR за 11,3 лет оказывался лишь в 6,4% случаях), и до конца 2023 года уровень границы "зоны перепроданности" (желтая линия) будет выступать сильным уровнем поддержки, способствуя дальнейшему росту индекса до уровня "ожидаемого среднего" в долгосрочной перспективе (голубая линия). ⚖При максимальном вероятном снижении индекса на 15-30% до конца 2023 года от текущего уровня до исторического модельного минимума, потенциал роста индекса до уровня "ожидаемого среднего" в долгосрочной перспективе составляет 32% (разница между значением голубой линии на 31.12.2023 и значением индекса на текущую дату). При этом в данном сценарии также сохраняется устойчивый потенциал роста акций до 55% от текущего уровня в 2024 году! 🤔Конечно, ни одна модель не может предсказать точное значение индекса к определенной дате, так как будущее всегда неопределенно, а прошлое является лишь одним из множества сценариев, которые могли реализоваться. Тем не менее вероятность роста индекса от текущего уровня до конца 2023 года в обоих прогнозах составляет от 51% до 77%, и соответственно, по-прежнему любую коррекцию индекса на 10-15% нужно использовать для наращивания позиций в российских акциях, сохраняющих высокий потенциал роста на горизонте 3-5 лет. ❗️P.S. по мере изменения индекса MEBCTR я буду обновлять ключевые модельные уровни ожидаемого изменения индекса MEBCTR для оценки потенциала роста и возможного снижения российских акций, подписывайтесь на канал и следите за новостями👍
10 июля 2023 в 11:45
$MGNT #акции #инвестиции Историческая доходность акций Магнита В прошлых постах мы проанализировали историческую доходность наиболее популярных акций в портфелях физлиц (в прилагаемой таблице обновлены исторические доходности акций по ценам закрытия предыдущего торгового дня): акций Газпрома ( # ), Сбербанка ( # ), Лукойла ( # ), Норникеля ( # ), Яндекса ( # ), Роснефти ( # ), Сургутнефтегаза прив. ( # ), Новатэка ( # ), ВТБ ( # ), Северстали ( # ), Полюса ( # ), МТС ( # ), ММК ( # ), НЛМК ( # ), и теперь рассмотрим эффективность инвестиций в акции Магнита, попавших в июне в ТОП-10 акций в портфелях частных инвесторов, и занимающих: = 5,3% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 07.07.2023, состоящего из 42 акций; = 7,0% в индексе Мосбиржи голубых фишек (MOEXBC) и в индексе полной доходности голубых фишек (MEBCTR) на 07.07.2023, состоящего из 15 акций. ⏳За последние 17,2 лет полная доходность акций Магнита с учетом полученных дивидендов: = в среднем составила +24,8% годовых в течение 1 года (+19,0% годовых в течение 3 лет); = в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -38,9% до +88,5% годовых (от -8,0% до +45,9% годовых за 3 года); = минимальная доходность за 1 год составила -74,5% годовых (-27,7% годовых за 3 года); = максимальная доходность за 1 год составила +564,7% годовых (+108,7% годовых за 3 года). 🤔Если бы инвестор купил акции Магнита 14,2 лет назад, то с учетом полученных дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы 15,5% годовых, что выше доходности индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR) за 14,2 лет (публикуется с 24.04.2009), которая на текущий момент составила 13,4% годовых. 📈В среднем на трехлетнем горизонте акции Магнита показывали большую доходность по сравнению с доходностью индекса (данный период полностью приходится на время роста компании), и лишь в 2016-2021 годы акции Магнита показывали меньшую доходность по сравнению со стабильной доходностью индекса, а с конца 2017 года по начало 2021 года трехлетняя доходность акций была отрицательной (в феврале 2018 года состоялась продажа акций Сергеем Галицким банку ВТБ).  В последний год доходность акций стабильна, и учитывая сохранение компанией лидирующих позиций в ритейле, акции Магнита могут показать аналогичную индексу доходность. ❗️P.S. в следующих постах разберем потенциал других популярных акций в портфелях частных инвесторов, подписывайтесь на канал и следите за новостями👍
22 июня 2023 в 13:24
$NLMK #акции #инвестиции Историческая доходность акций НЛМК В прошлых постах мы проанализировали историческую доходность наиболее популярных акций в портфелях физлиц (в прилагаемый таблице обновлены исторические доходности акций по ценам закрытия предыдущего торгового дня): акций Газпрома ( # ), Сбербанка ( # ), Лукойла ( # ), Норникеля ( # ), Яндекса ( # ), Роснефти ( # ), Сургутнефтегаза прив. ( # ), Новатэка ( # ), ВТБ ( # ), Северстали ( # ), Полюса ( # ), МТС ( # ), ММК ( # ), и теперь рассмотрим эффективность инвестиций в акции НЛМК, периодически попадающих в портфели частных инвесторов, и занимающих: = 1,9% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 21.06.2023, состоящего из 42 акций. ⏳За последние 17,2 лет полная доходность акций НЛМК с учетом полученных дивидендов: = в среднем составила +16,1% годовых в течение 1 года (+11,6% годовых в течение 3 лет); = в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -24,0% до +56,2% годовых (от -4,0% до +27,2% годовых за 3 года); = минимальная доходность за 1 год составила -75,8% годовых (-26,9% годовых за 3 года); = максимальная доходность за 1 год составила +289,0% годовых (+44,4% годовых за 3 года). 🤔Если бы инвестор купил акции НЛМК 14,2 лет назад, то с учетом полученных дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы 13,5% годовых, что соответствует доходности индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR) за 14,2 лет (публикуется с 24.04.2009), которая на текущий момент составила 13,4% годовых. 📈В среднем на трехлетнем горизонте акции НЛМК показывали немногим меньшую доходность по сравнению с доходностью индекса, и лишь в 2016-2019 годы в период роста доходности индекса акции НЛМК вместе с другими металлургами показали опережающую динамику. Учитывая текущие перспективы металлургов, акции НЛМК могут показать высокую доходность в следующие три года. ❗️P.S. в следующих постах разберем потенциал других популярных акций в портфелях частных инвесторов, подписывайтесь на канал и следите за новостями👍
Еще 2
8 июня 2023 в 11:18
$MAGN #акции #инвестиции Историческая доходность акций ММК В прошлых постах мы проанализировали историческую доходность акций Газпрома (#), Сбербанка (#), Лукойла (#), Норникеля (#), Яндекса (#), Роснефти (#), Сургутнефтегаза прив. (#), Новатэка (#), ВТБ (#), Северстали ( # ), Полюса (#), МТС (#), и теперь рассмотрим эффективность инвестиций в акции ММК, периодически попадающих в портфели частных инвесторов, занимающих: = 0,8% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 07.06.2023, состоящего из 40 акций. ⏳За последние 17,4 лет полная доходность акций ММК с учетом полученных дивидендов: = в среднем составила +15,9% годовых в течение 1 года (+10,5% годовых в течение 3 лет); = в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -29,0% до +60,8% годовых (от -10,7% до +31,6% годовых за 3 года); = минимальная доходность за 1 год составила -72,6% годовых (-33,9% годовых за 3 года); = максимальная доходность за 1 год составила +210,2% годовых (+60,9% годовых за 3 года). 🤔Если бы инвестор купил акции ММК 14,1 лет назад, то с учетом полученных дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы 14,1% годовых, что незначительно выше доходности индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR) за 14,1 лет (публикуется с 24.04.2009), которая на текущий момент составила 13,1% годовых. 📈Однако, в среднем на трехлетнем горизонте акции ММК показывали меньшую доходность по сравнению с доходностью индекса, и лишь в 2015-2019 годы в период роста доходности индекса акции ММК вместе с другими металлургами показали опережающую динамику. Учитывая текущие перспективы металлургов, акции ММК могут показать высокую доходность в следующие три года. ❗️P.S. в следующих постах разберем потенциал других популярных акций в портфелях частных инвесторов, подписывайтесь на канал и следите за новостями👍
30 мая 2023 в 5:11
$MTSS #акции #инвестиции Историческая доходность акций МТС В прошлых постах мы проанализировали историческую доходность акций Газпрома (#), Сбербанка (#), Лукойла (#), Норникеля (#), Яндекса (#), Роснефти (#), Сургутнефтегаза прив. (#), Новатэка (#), ВТБ (#), Северстали (#), Полюса (#), и теперь рассмотрим эффективность инвестиций в акции МТС, периодически попадающих в портфели частных инвесторов, занимающих: = 1,9% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 29.05.2023, состоящего из 40 акций; = 2,4% в индексе Мосбиржи голубых фишек (MOEXBC) и в индексе полной доходности голубых фишек (MEBCTR) на 29.05.2023, состоящего из 15 акций. ⏳За последние 19,6 лет (с 15.10.2003 даты обращения акций на Мосбирже) полная доходность акций МТС с учетом полученных дивидендов: = в среднем составила +10,3% годовых в течение 1 года (+8,0% годовых в течение 3 лет); = в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -12,8% до +33,3% годовых (от +1,3% до +14,7% годовых за 3 года); = минимальная доходность за 1 год составила -64,4% годовых (-16,8% годовых за 3 года); = максимальная доходность за 1 год составила +107,3% годовых (+33,5% годовых за 3 года). 🤔Если бы инвестор купил акции МТС 14,1 лет назад, то с учетом полученных дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы 10,2% годовых, что ниже доходности индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR) за 14,1 лет (публикуется с 24.04.2009), которая на текущий момент составила 13,0% годовых. 📈В среднем на трехлетнем горизонте акции МТС показывали меньшую доходность по сравнению с доходностью индекса, однако, в периоды снижения доходности индекса (2014, 2022 годы) доходность акций МТС оказывалась более стабильной. Данная акция вполне может входить в список стабильных финансовых инструментов для снижения общей волатильности инвестиционного портфеля. ❗️P.S. в следующих постах разберем потенциал других популярных акций в портфелях частных инвесторов, подписывайтесь на канал и следите за новостями👍
12 мая 2023 в 13:44
$PLZL #акции #инвестиции Историческая доходность акций Полюса Согласно данным Мосбиржи, самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в апреле 2023 года (в скобках указана доля по итогам 2022 года) стали: 1. акции Сбербанка обыкновенные (SBER) с долей в портфелях 32,7% (22,6%); 2. акции Газпрома (GAZP) с долей в портфелях 20,2% (25,0%); 3. акции Лукойла (LKOH) с долей в портфелях 10,1% (11,5%); 4. акции Сбербанка привилегированные (SBERP) с долей в портфелях 8,5% (6,5%); 5. акции Норникеля (GMKN) с долей в портфелях 7,3% (10,1%); 6. акции Сургутнефтегаза привилегированные (SNGSP) с долей в портфелях 4,8% (5,3%); 7. акции Роснефти (ROSN) с долей в портфелях 4,6% (5,3%); 8. акции Новатэка (NVTK) с долей в портфелях 4,4% (4,5%); 9. акции Яндекса (YNDX) с долей в портфелях 4,3% (5,2%); 10. акции Полюса (PLZL) с долей в портфелях 3,3% (до этого времени не входили в топ-10). 🗓В прошлых постах мы проанализировали историческую доходность акций Газпрома ( # ), Сбербанка ( # ), Лукойла ( # ), Норникеля ( # ), Яндекса ( # ), Роснефти ( # ), Сургутнефтегаза прив. ( # ), Новатэка ( # ), ВТБ ( # ), Северстали ( # ), и теперь рассмотрим эффективность инвестиций в акции Полюса, занимающих: = 3,3% в портфелях частных инвесторов по итогам апреля 2023 года; = 2,5% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 11.05.2023, состоящего из 40 акций; = 3,2% в индексе Мосбиржи голубых фишек (MOEXBC) и в индексе полной доходности голубых фишек (MEBCTR) на 11.05.2023, состоящего из 15 акций. ⏳За последние 17 лет (с 15.05.2006 даты обращения акций на Мосбирже) полная доходность акций Полюса с учетом полученных дивидендов: = в среднем составила +30,5% годовых в течение 1 года (+23,9% годовых в течение 3 лет); = в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -48,8% до +109,7% годовых (от -7,8% до +55,5% годовых за 3 года); = минимальная доходность за 1 год составила -66,2% годовых (-33,5% годовых за 3 года); = максимальная доходность за 1 год составила +421,6% годовых (+111,1% годовых за 3 года, стоимость вложений в акции с учетом полученных дивидендов за 3 года выросла в 9,3 раза). 🤔Если бы инвестор купил акции Полюса 14,1 лет назад, то с учетом полученных дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы 16,9% годовых, что выше доходности индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR) за 14,1 лет (публикуется с 24.04.2009), которая составила 12,7% годовых.  📈В среднем на трехлетнем горизонте акции Полюса с 2015 года показывали существенно более высокую доходность по сравнению с доходностью индекса. Учитывая, что котировки золота находятся в близи исторических максимумов, и ожидаемо продолжат свой рост (более подробно в раннем посте # ), покупка акций Полюса может принести доходность существенно выше индекса в следующие 3 года. ❗️P.S. в следующих постах разберем потенциал других популярных акций в портфелях частных инвесторов, подписывайтесь на канал и следите за новостями👍
Нравится
1
4 мая 2023 в 5:54
$CHMF #акции #инвестиции Историческая доходность акций Северстали В прошлых постах мы проанализировали историческую доходность акций Газпрома ( # ), Сбербанка ( # ), Лукойла ( # ), Норникеля ( # ), Яндекса ( # ), Роснефти ( # ), Сургутнефтегаза прив. ( # ), Новатэка ( # ), ВТБ ( # ), и теперь рассмотрим эффективность инвестиций в акции Северстали, занимающих: = 3,5% в портфелях частных инвесторов по итогам марта 2023 года; = 1,5% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 03.05.2023, состоящего из 40 акций. ⏳За последние 17,9 лет (с 22.06.2005 даты обращения акций на Мосбирже) полная доходность акций Северстали с учетом полученных дивидендов: = в среднем составила +19,8% годовых в течение 1 года (+13,1% годовых в течение 3 лет); = в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -22,0% до +61,6% годовых (от -3,0% до +29,2% годовых за 3 года); = минимальная доходность за 1 год составила -77,1% годовых (-22,1% годовых за 3 года); = максимальная доходность за 1 год составила +170,0% годовых (+52,5% годовых за 3 года). 🤔Если бы инвестор купил акции Северстали 14,0 лет назад, то с учетом полученных дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы 20,2% годовых, что существенно выше доходности индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR) за 14,0 лет (публикуется с 24.04.2009), которая составила 12,5% годовых.  💵В среднем на трехлетнем горизонте акции Северстали показывали высокую доходность после кризиса 2008 года и роста курса доллара к рублю в 2015-2016 годах. Принимая во внимание прошлые результаты, ожидаемое сохранение курса доллара более 75 рублей, покупка акций Северстали может принести доходность выше индекса в следующие 3 года. ❗️P.S. в следующих постах разберем потенциал других популярных акций в портфелях частных инвесторов, подписывайтесь на канал и следите за новостями👍
26 апреля 2023 в 18:46
$VTBR #акции #инвестиции Историческая доходность акций ВТБ Согласно данным Мосбиржи, из финансового сектора самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в марте 2023 года стали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка с совокупной долей в портфелях 40,4%. В то время как акции Банка ВТБ не занимают значимой доли в портфелях частных инвесторов, где составляли лишь 5,4% в конце 2021 года. Отсутствие внимания частных инвесторов к акциям ВТБ вполне обосновано их исторической доходностью. 🗓В прошлых постах мы проанализировали историческую доходность акций Газпрома (), Сбербанка (), Лукойла (), Норникеля (), Яндекса (), Роснефти (), Сургутнефтегаза прив. (), Новатэка (), и теперь рассмотрим эффективность инвестиций в акции ВТБ, занимающих: = 0,86% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 26.04.2023, состоящего из 40 акций. ⏳За последние 15,9 лет (с 28.05.2007 даты обращения акций на Мосбирже) полная доходность акций ВТБ с учетом полученных дивидендов: = в среднем составила +0,7% годовых в течение 1 года (-1,8% годовых в течение 3 лет); = в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -43,7% до +45,1% годовых (от -15,4% до +11,8% годовых за 3 года); = минимальная доходность за 1 год составила -78,8% годовых (-27,4% годовых за 3 года); = максимальная доходность за 1 год составила +261,1% годовых (+49,5% годовых за 3 года). 🤔Если бы инвестор купил акции ВТБ 14,0 лет назад, то с учетом полученных дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы лишь 0,6% годовых, что существенно ниже доходности индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR) за 14,0 лет (публикуется с 24.04.2009), которая составила 12,6% годовых. В среднем на трехлетнем горизонте акции ВТБ показывали высокую доходность после кризиса 2008 года, что может повториться и в ближайшие 2-3 года, учитывая текущие исторически низкие котировки акций, и ожидания высокой прибыли Банка ВТБ по итогам 2023 года. Но принимая во внимание прошлые результаты, покупка акций ВТБ является скорее спекулятивной, так как при высокой волатильности доходность акций ВТБ практически всегда уступает доходности акций Сбера и доходности индекса. ❗️P.S. в следующих постах разберем потенциал других популярных акций в портфелях частных инвесторов, подписывайтесь на канал и следите за новостями👍
4
Нравится
1
20 апреля 2023 в 7:17
#акции #инвестиции #MEBCTR Российские акции вышли из «зоны перепроданности» и до конца 2023 года могут вырасти на 18-50%! С даты последнего анализа (05.02.2023, #) потенциала индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности MEBCTR (#), индекс вырос на 16,7%. Минимальный прогнозируемый рост индекса реализовался уже через 2,5 месяца после предыдущего поста. В данном посте обновлены ключевые уровни дальнейшего ожидаемого изменения индекса MEBCTR по модели Монте-Карло (подробное описание модели в посте от 13.10.2022, # ). 📊Инвесторы, вложившиеся в акции 5 лет назад, уже находятся в хорошей прибыли 60,0% (или 9,8% годовых). Даже при сохранении индекса MEBCTR на текущем уровне до конца 2023 года, долгосрочные инвесторы, купившие акции в декабре 2018 года (за 5 лет до конца 2023 года), будут оставаться в прибыли 40,7% (или 7,1% годовых).  💻Согласно модели Монте-Карло по консервативному прогнозу текущее значение индекса MEBCTR находится выше модельного уровня границы зоны перепроданности (в данном прогнозе за 9 лет индекс MEBCTR ни разу не достигал зоны перепроданности), и до конца 2023 года потенциал роста индекса до уровня ожидаемого среднего в долгосрочной перспективе составляет 18% (разница между значением голубой линии на 31.12.2023 и значением индекса на текущую дату).  📈Согласно модели Монте-Карло по умеренно оптимистичному прогнозу текущее значение индекса MEBCTR уже находится выше зоны перепроданности (в данном прогнозе за 11 лет лишь в 6,4% случаях индекс MEBCTR находился в зоне перепроданности), и до конца 2023 года уровень границы зоны перепроданности (желтая линия) будет выступать сильным уровнем поддержки, способствуя дальнейшему росту индекса до уровня ожидаемого среднего в долгосрочной перспективе (голубая линия). При максимальном вероятном снижении индекса на 18-30% в течение 2023 года от текущего уровня до исторического модельного минимума, потенциал роста до уровня ожидаемого среднего в долгосрочной перспективе составляет 50% (разница между значением голубой линии на 31.12.2023 и значением индекса на текущую дату). 🤔Конечно ни одна модель не может предсказать точное значение индекса к определенной дате, так как будущее всегда неопределенно, а прошлое является лишь одним из множества сценариев, которые могли реализоваться. Тем не менее вероятность роста индекса от текущего уровня до конца 2023 года в обоих прогнозах составляет от 63% до 83%, и соответственно, любую коррекцию индекса нужно использовать для наращивания позиций в российских акциях, сохраняющих высокой потенциал роста на горизонте до 3-5 лет. ❗️P.S. по мере изменения индекса MEBCTR я буду обновлять значения в модели и оценку потенциала роста и возможного снижения индекса MEBCTR, подписывайтесь на канал и следите за новостями👍
16 апреля 2023 в 17:15
$NVTK #акции #инвестиции Историческая доходность акций Новатэка Согласно данным Мосбиржи, самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в марте 2023 года (в скобках указана доля по итогам 2022 года) стали: 1. акции Сбербанка обыкновенные (SBER) с долей в портфелях 31,9% (22,6%); 2. акции Газпрома (GAZP) с долей в портфелях 20,6% (25,0%); 3. акции Лукойла (LKOH) с долей в портфелях 9,5% (11,5%); 4. акции Сбербанка привилегированные (SBERP) с долей в портфелях 8,5% (6,5%); 5. акции Норникеля (GMKN) с долей в портфелях 8,0% (10,1%); 6. акции Роснефти (ROSN) с долей в портфелях 4,9% (5,3%); 7. акции Сургутнефтегаза привилегированные (SNGSP) с долей в портфелях 4,8% (5,3%); 8. акции Новатэка (NVTK) с долей в портфелях 4,2% (4,5%); 9. акции Яндекса (YNDX) с долей в портфелях 4,1% (5,2%); 10. акции Северстали (CHMF) с долей в портфелях 3,5% (-). 🗓В прошлых постах мы проанализировали историческую доходность акций Газпрома ( # ), Сбербанка ( # ), Лукойла ( # ), Норникеля ( # ), Яндекса ( # ), Роснефти ( # ), Сургутнефтегаза прив. ( # ) и теперь рассмотрим эффективность инвестиций в акции Новатэка, занимающих: = 4,2% в портфелях частных инвесторов по итогам марта 2023 года; = 5,1% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 14.04.2023, состоящего из 40 акций; = 6,5% в индексе Мосбиржи голубых фишек (MOEXBC) и в индексе полной доходности голубых фишек (MEBCTR) на 14.04.2023, состоящего из 15 акций. ⏳За последние 16,7 лет (с 18.08.2006 даты обращения акций на Мосбирже) полная доходность акций Новатэка с учетом полученных дивидендов: = в среднем составила +21,6% годовых в течение 1 года (+19,8% годовых в течение 3 лет); = в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -18,2% до +61,4% годовых (от +5,6% до +34,0% годовых за 3 года); = минимальная доходность за 1 год составила -71,1% годовых (-9,6% годовых за 3 года); = максимальная доходность за 1 год составила +239,1% годовых (+93,0% годовых за 3 года). 🤔Если бы инвестор купил акции Новатэка 14,0 лет назад, то с учетом полученных дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы 20,9% годовых, что выше доходности индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR) за 14,0 лет (публикуется с 24.04.2009), которая составила 12,5% годовых. В среднем на трехлетнем горизонте акции Новатэка, как правило, показывают большую индексу доходность. ❗️P.S. в следующих постах разберем потенциал других популярных акций в портфелях частных инвесторов, подписывайтесь на канал и следите за новостями👍
9 апреля 2023 в 16:50
$SNGSP #акции #инвестиции Историческая доходность акций Сургутнефтегаза прив. Согласно данным Мосбиржи, самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в марте 2023 года (в скобках указана доля по итогам 2022 года) стали: 1. акции Сбербанка обыкновенные (SBER) с долей в портфелях 31,9% (22,6%); 2. акции Газпрома (GAZP) с долей в портфелях 20,6% (25,0%); 3. акции Лукойла (LKOH) с долей в портфелях 9,5% (11,5%); 4. акции Сбербанка привилегированные (SBERP) с долей в портфелях 8,5% (6,5%); 5. акции Норникеля (GMKN) с долей в портфелях 8,0% (10,1%); 6. акции Роснефти (ROSN) с долей в портфелях 4,9% (5,3%); 7. акции Сургутнефтегаза привилегированные (SNGSP) с долей в портфелях 4,8% (5,3%); 8. акции Новатэка (NVTK) с долей в портфелях 4,2% (4,5%); 9. акции Яндекса (YNDX) с долей в портфелях 4,1% (5,2%); 10. акции Северстали (CHMF) с долей в портфелях 3,5% (-). 🗓В прошлых постах мы проанализировали историческую доходность акций Газпрома ( # ), Сбербанка ( # ), Лукойла ( # ), Норникеля ( # ), Яндекса ( # ), Роснефти ( # ) и теперь рассмотрим эффективность инвестиций в акции Сургутнефтегаза прив., занимающих: = 4,8% в портфелях частных инвесторов по итогам марта 2023 года; = 1,6% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 07.04.2023, состоящего из 40 акций. ⏳За последние 20,3 лет (с 01.01.2003) полная доходность акций Сургутнефтегаза прив. с учетом полученных дивидендов: = в среднем составила +16,4% годовых в течение 1 года (+12,4% годовых в течение 3 лет); = в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -14,3% до +47,2% годовых (от -4,3% до +29,2% годовых за 3 года); = минимальная доходность за 1 год составила -58,5% годовых (-31,6% годовых за 3 года); = максимальная доходность за 1 год составила +125,3% годовых (+77,4% годовых за 3 года). 🧐Если бы инвестор купил акции Сургутнефтегаза прив. 14,0 лет назад, то с учетом полученных дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы 16,3% годовых, что выше доходности индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR) за 14,0 лет (публикуется с 24.04.2009), которая составила 12,3% годовых. В среднем на трехлетнем горизонте акции Сургутнефтегаза прив., как правило, показывают аналогичную индексу доходность, при этом доходность акций Сургутнефтегаза прив. характеризуется обратной зависимостью с доходностью индекса (коэффициент корреляции изменения доходностей акции и индекса меньше нуля). ❗️P.S. в следующих постах разберем потенциал других популярных акций в портфелях частных инвесторов, подписывайтесь на канал и следите за новостями👍
3 апреля 2023 в 15:45
$ROSN #акции #инвестиции Историческая доходность акций Роснефти Согласно данным Мосбиржи, самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в феврале 2023 года (в скобках указана доля по итогам 2022 года) стали: 1. акции Сбербанка обыкновенные (SBER) с долей в портфелях 28,0% (22,6%); 2. акции Газпрома (GAZP) с долей в портфелях 21,9% (25,0%); 3. акции Лукойла (LKOH) с долей в портфелях 10,2% (11,5%); 4. акции Норникеля (GMKN) с долей в портфелях 9,0% (10,1%); 5. акции Сбербанка привилегированные (SBERP) с долей в портфелях 7,5% (6,5%); 6. акции Яндекса (YNDX) с долей в портфелях 4,8% (5,2%); 7. акции Роснефти (ROSN) с долей в портфелях 5,4% (5,3%); 8. акции Сургутнефтегаза привилегированные (SNGSP) с долей в портфелях 4,9% (5,3%); 9. акции Новатэка (NVTK) с долей в портфелях 4,4% (4,5%); 10. акции Северстали (CHMF) с долей в портфелях 4,0% (-). 🗓В прошлых постах мы проанализировали историческую доходность акций Газпрома ( # ), Сбербанка ( # ), Лукойла ( # ), Норникеля ( # ), Яндекса ( # ) и теперь рассмотрим эффективность инвестиций в акции Роснефти, занимающих: = 5,4% в портфелях частных инвесторов по итогам февраля 2023 года; = 3,7% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 31.03.2023, состоящего из 40 акций; = 4,7% в индексе Мосбиржи голубых фишек (MOEXBC) и в индексе полной доходности голубых фишек (MEBCTR) на 31.03.2023, состоящего из 15 акций. ⏳За последние 16,7 лет (с 19.07.2006 даты обращения акций на Мосбирже) полная доходность акций Роснефти с учетом полученных дивидендов: = в среднем составила +9,1% годовых в течение 1 года (+8,6% годовых в течение 3 лет); = в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -18,6% до +36,8% годовых (от +1,3% до +15,9% годовых за 3 года); = минимальная доходность за 1 год составила -62,0% годовых (-9,1% годовых за 3 года); = максимальная доходность за 1 год составила +191,6% годовых (+36,8% годовых за 3 года). 🤔Если бы инвестор купил акции Роснефти 13,9 лет назад, то с учетом полученных дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы 8,9% годовых, что ниже доходности индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR) за 13,9 лет (публикуется с 24.04.2009), которая составила 12,1% годовых. На трехлетнем горизонте акции Роснефти, как правило, также показывают меньшую доходность по сравнению с индексом. ❗️P.S. в следующих постах разберем потенциал других популярных акций в портфелях частных инвесторов, подписывайтесь на канал и следите за новостями👍
20 марта 2023 в 5:57
$GLDRUB_TOM #золото #инвестиции Покупка золота как защита от надвигающегося кризиса 🏦Банкротство Silicon Valley Bank и крах Signature Bank является первой ласточкой надвигающегося кризиса в США (#), и участники рынка не исключают новых громких банкротств (#), в частности испытывающий проблемы с ликвидностью First Republic Bank вынужден срочно привлекать средства через допэмиссию акций, а в зоне риска может находиться до 200 американских банков ( # ). Аналогичные проблемы наблюдаются у европейских банков ( # ), в частности Credit Suisse, основанный в 1856 году, приобретается другим крупным швейцарским банком  UBS за 40% от текущей рыночной стоимости ( # ). 🆘Для купирования паники ФРС пришлось вмешаться и объявить о кредитовании банков под залог облигаций Минфина США, объемы привлечения банками ликвидности у ФРС уже превысили уровни 2008 года ( # ), и могут достигнуть по разным оценкам от 2 трлн. долл. ( # ) до 4,4 трлн. долл. ( # ). Это позволит американским банкам не продавать подешевевшие американские долгосрочные облигации, фиксируя убытки от отрицательной переоценки облигаций вследствие повышения ставки ФРС, а вместо этого получить кредит сроком до 1 года и расплатиться со своими вкладчиками.  🤔Последние события привели к возобновлению скупки активов ФРС ( # ), и фактически возникла патовая ситуация, когда с одной стороны ФРС вынуждена поднимать ставку для укрощения инфляции, а с другой стороны нельзя допустить краха банковской системы. Если ФРС продолжит повышать ставку, то проблемы банков будут только усиливаться, так как отрицательная переоценка облигаций Минфина США будет увеличиваться, а высокие ставки на денежном рынке будут мотивировать американских вкладчиков забирать свои деньги из банков с низкими депозитными ставками. Если же ФРС приступит к снижению ставки и скупке активов (или кредитованию банков под залог активов), то новые деньги, приведут к новому витку инфляции. В обоих вариантах золото выигрывает в цене, так как с одной стороны это традиционный защитный актив в кризисные периоды, а с другой стороны ожидания по инфляции будут также толкать цену золота вверх. 💻Согласно модели Монте-Карло, котировки золота в текущий момент находятся все еще ниже уровня ожидаемого среднего в 30 000 модельных сценариях (голубая линия), при достижении которого во второй половине 2023 года котировки золота превысят 2400 долл. (+21% от текущего уровня, # ). При этом ожидается рост и уровня зоны перепроданности (оранжевая линия), ниже которого золото торговалось лишь в 16,6% случаев за 20,2 лет, и котировки на уроне 1800-1850 долл. в течение всего года будут выступать сильным уровнем поддержки. В случае развития кризисных событий котировки золота могут достигнуть 3100 долл. (светло-зеленая линия, +55% от текущего уровня), выше данного уровня золото оказывалось в 21% случаев за 20,2 лет. 💰При достижении курса доллара к концу 2023 года ожидаемого уровня 80-85 руб. ( # ) золото в рублях (GLDRUB_TOM) с текущих 4 855 руб. вырастет до 6250 руб. (+29%, # ), а в случае роста котировок золота до 3100 долл., при ожидаемом курсе доллара золото в рублях превысит 8 100 руб. (+67%). После кризиса 2008 года золото росло 3 года подряд, и судя по тому, как развиваются события, данная история вполне может повториться.
4
Нравится
2
13 марта 2023 в 17:28
$YNDX #акции #инвестиции # YNDX Историческая доходность акций Yandex Согласно данным Мосбиржи, самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в феврале 2023 года (в скобках указана доля по итогам 2022 года) стали: 1. акции Сбербанка обыкновенные (SBER) с долей в портфелях 28,0% (22,6%); 2. акции Газпрома (GAZP) с долей в портфелях 21,9% (25,0%); 3. акции Лукойла (LKOH) с долей в портфелях 10,2% (11,5%); 4. акции Норникеля (GMKN) с долей в портфелях 9,0% (10,1%); 5. акции Сбербанка привилегированные (SBERP) с долей в портфелях 7,5% (6,5%); 6. акции Яндекса (YNDX) с долей в портфелях 4,8% (5,2%); 7. акции Роснефти (ROSN) с долей в портфелях 5,4% (5,3%); 8. акции Сургутнефтегаза привилегированные (SNGSP) с долей в портфелях 4,9% (5,3%); 9. акции Новатэка (NVTK) с долей в портфелях 4,4% (4,5%); 10. акции Северстали (CHMF) с долей в портфелях 4,0% (-). 🗓В прошлых постах мы проанализировали историческую доходность акций Газпрома ( # ), Сбербанка ( # ), Лукойла ( # ), Норникеля ( # ) и теперь рассмотрим эффективность инвестиций в акции Yandex, занимающих: = 4,8% в портфелях частных инвесторов по итогам февраля 2023 года; = 5,1% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 13.03.2023, состоящего из 40 акций; = 6,4% в индексе Мосбиржи голубых фишек (MOEXBC) и в индексе полной доходности голубых фишек (MEBCTR) на 13.03.2023, состоящего из 15 акций. ⏳За последние 8,8 лет (с 04.06.2014 даты обращения акций на Мосбирже) доходность акций Yandex без учета дивидендов, которые не выплачивались: = в среднем составила +18,7% годовых в течение 1 года (+22,2% годовых в течение 3 лет); = в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -25,5% до +62,8% годовых (от +6,5% до +38,0% годовых за 3 года); = минимальная доходность за 1 год составила -70,3% годовых (-16,5% годовых за 3 года); = максимальная доходность за 1 год составила +153,0% годовых (+48,0% годовых за 3 года). 🧐Если бы инвестор купил акции Yandex 8,8 лет назад в первый день торгов, то с учетом отсутствия дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы 5,8% годовых, что ниже доходности индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR) за 8,8 лет, которая составила 11,2% годовых. На трехлетнем горизонте акции Yandex, как правило, показывают большую доходность по сравнению с индексом, поэтому покупка акций Yandex по текущей цене в долгосрочной перспективе может принести инвестору доходность в 1,8 раза выше, чем доходность индекса. ❗️P.S. в следующих постах разберем потенциал других популярных акций в портфелях частных инвесторов, подписывайтесь на канал и следите за новостями👍
5 марта 2023 в 17:45
$GMKN #акции #инвестиции #GMKN Историческая доходность акций НорНикеля Согласно данным Мосбиржи, самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в феврале 2023 года (в скобках указана доля по итогам 2022 года) стали: 1. акции Сбербанка обыкновенные (SBER) с долей в портфелях 28,0% (22,6%); 2. акции Газпрома (GAZP) с долей в портфелях 21,9% (25,0%); 3. акции Лукойла (LKOH) с долей в портфелях 10,2% (11,5%); 4. акции Норникеля (GMKN) с долей в портфелях 9,0% (10,1%); 5. акции Сбербанка привилегированные (SBERP) с долей в портфелях 7,5% (6,5%); 6. акции Яндекса (YNDX) с долей в портфелях 4,8% (5,2%); 7. акции Роснефти (ROSN) с долей в портфелях 5,4% (5,3%); 8. акции Сургутнефтегаза привилегированные (SNGSP) с долей в портфелях 4,9% (5,3%); 9. акции Новатэка (NVTK) с долей в портфелях 4,4% (4,5%); 10. акции Северстали (CHMF) с долей в портфелях 4,0% (-). 🗓В прошлых постах мы проанализировали историческую доходность акций Газпрома ( # ), Сбербанка ( # ), Лукойла ( # ) и теперь рассмотрим эффективность инвестиций в акции Норникеля, занимающих: = 9,0% в портфелях частных инвесторов по итогам февраля 2023 года; = 6,7% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 03.03.2023, состоящего из 40 акций; = 8,4% в индексе Мосбиржи голубых фишек (MOEXBC) и в индексе полной доходности голубых фишек (MEBCTR) на 03.03.2023, состоящего из 15 акций. ⏳За последние 20,2 лет полная доходность акций Норникеля с учетом полученных дивидендов: = в среднем составила +25,8% годовых в течение 1 года (+20,3% годовых в течение 3 лет); = в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -15,7% до +67,4% годовых (от +3,7% до +36,9% годовых за 3 года); = минимальная доходность за 1 год составила -72,6% годовых (-11,0% годовых за 3 года); = максимальная доходность за 1 год составила +215,6% годовых (+75,1% годовых за 3 года). 🤔Если бы инвестор купил акции Норникеля 13,9 лет назад, то с учетом полученных дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы 18,6% годовых, что превышает доходность индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR) за 13,9 лет (публикуется с 24.04.2009), которая составила 11,6% годовых. На трехлетнем горизонте акции Норникеля, как правило, также показывают большую доходность по сравнению с индексом. ❗️P.S. в следующих постах разберем потенциал других популярных акций в портфелях частных инвесторов, подписывайтесь на канал и следите за новостями👍
26 февраля 2023 в 18:00
#акции #инвестиции #SP500 2023 год может стать повторением 2008 года для акций США! 📉Индекс широкого рынка американских акций SP500 на 17% находится ниже уровня начала 2022 года, и уже в течение 10 месяцев торгуется в широком диапазоне 3600-4200 пунктов (-9%/+6% от текущего уровня). 2022 год для американских акций оказался самым худшим по доходности за последние 15 лет (-20%, #), а на недельном графике видно, что индекс SP500 в четвертый раз направился к уровню 250-недельной скользящей средней, выступающей сильным уровнем сопротивления. В случае снижения индекса SP500 на уровень аналогичный 2002 году (на 40% ниже 250-недельной скользящей средней) или 2008-2009 годам (на 50% ниже 250-недельной скользящей средней), индекс SP500 может достичь 2000-2200 пунктов (#).  💰Текущее значение индекса SP500 Total Return (#), учитывающего в себе не только ценовую динамику американских акций, но и выплату дивидендов, по модели Монте-Карло (описание модели: #) в умеренно оптимистичном и консервативном прогнозах находится выше равновесного состояния (уровня ожидаемого среднего в долгосрочной перспективе). Инвесторы, вложившиеся в американские акции 3-5 лет назад, все еще находятся в хорошей прибыли с учетом полученных дивидендов, доходность индекса за указанный период составила 9,8-10,7% годовых в долларах США. Однако, с учетом ожидаемых событий, потенциал роста американских акций видимо исчерпан. 🧐В частности, большинство генеральных директоров американских компаний готовится к неглубокой рецессии ( # ), инвестиционные банки высоко оценивают вероятность рецессии ( # ) и ожидают падения индекса SP500 на 20% и более ( # ) в условиях ожидаемого продолжения повышения ставки ФРС ( # ) и ухудшения макроэкономических показателей ( # ), в то время как физические лица не торопятся продавать акции ( # ). 💻Исторически индекс SP500TR находился в зоне перепроданности в 16% случаях за 20,2 лет в одном сценарии (умеренно оптимистичный прогноз) и в 7,4% случаях за 18,2 лет в другом сценарии (консервативный прогноз). Если же индекс SP500TR окажется вновь в зоне перепроданности, то до конца 2023 года снижение индекса составит от 16,8% до 41,6% (разница между значением желтой линии на 31.12.2023 и значением индекса на текущую дату в двух сценариях), что сопоставимо с максимальным снижением индекса SP500 в прошлом.  🤔Глубина падения индекса будет зависеть от темпов снижения и времени, которое понадобится для достижения уровня границы зоны перепроданности. Несмотря на снижение американских акций в 2022 году, инвесторам все еще предоставляется хороший шанс зафиксировать свою прибыль за несколько лет (или текущий финансовый результат при покупке акций в 2022 году: # ), и скорее стоит воздержаться от покупки акций на текущих уровнях ( # ) в ожидании дальнейшего снижения рынка американских акций. P.S. по мере изменения индекса SP500TR я буду обновлять значения в модели и оценку потенциала роста и возможного снижения индекса SP500TR, подписывайтесь на канал и следите за новостями!👍
Еще 3
22 февраля 2023 в 12:47
$LKOH #акции #инвестиции Историческая доходность акций Лукойла Согласно данным Мосбиржи, самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в январе 2023 года (в скобках указана доля по итогам 2022 года) стали: 1.акции Сбербанка обыкновенные (SBER) с долей в портфелях 26,6% (22,6%); 2.акции Газпрома (GAZP) с долей в портфелях 22,5% (25,0%); 3.акции Лукойла (LKOH) с долей в портфелях 10,4% (11,5%); 4.акции Норникеля (GMKN) с долей в портфелях 9,6% (10,1%); 5.акции Сбербанка привилегированные (SBERP) с долей в портфелях 7,1% (6,5%); 6.акции Яндекса (YNDX) с долей в портфелях 5,4% (5,2%); 7.акции Роснефти (ROSN) с долей в портфелях 5,3% (5,3%); 8.акции Сургутнефтегаза привилегированные (SNGSP) с долей в портфелях 5,1% (5,3%); 9.акции Новатэка (NVTK) с долей в портфелях 4,2% (4,5%); 10.акции МТС (MTSS) с долей в портфелях 3,8% (4,0%). В прошлых постах мы проанализировали историческую доходность акций Газпрома, Сбербанка, и теперь рассмотрим эффективность инвестиций в акции Лукойла, занимающих: = 10,4% в портфелях частных инвесторов по итогам января 2023 года; = 12,4% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 21.02.2023, состоящего из 40 акций; = 15,6% в индексе Мосбиржи голубых фишек (MOEXBC) и в индексе полной доходности голубых фишек (MEBCTR) на 21.02.2023, состоящего из 15 акций. ⏳За последние 20,2 лет полная доходность акций Лукойла с учетом полученных дивидендов: = в среднем составила +17,9% годовых в течение 1 года (+14,8% годовых в течение 3 лет); = в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -12,6% до +48,4% годовых (от -1,1% до +30,8% годовых за 3 года); = минимальная доходность за 1 год составила -58,7% годовых (-18,2% годовых за 3 года); = максимальная доходность за 1 год составила +155,7% годовых (+79,8% годовых за 3 года). 🤔Если бы инвестор купил акции Лукойла 13,8 лет назад, то с учетом полученных дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы 11,4% годовых, что соответствует доходности индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR) за 13,8 лет (публикуется с 24.04.2009), которая также составила 11,4% годовых. На трехлетнем горизонте акции Лукойла, как правило, показывают аналогичную индексу доходность. ❗️P.S. в следующих постах разберем потенциал других популярных акций в портфелях частных инвесторов, подписывайтесь на канал и следите за новостями!
12 февраля 2023 в 17:28
$SBER #акции #инвестиции #SBER #SBERP Историческая доходность акций Сбербанка Согласно данным Мосбиржи, самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в январе 2023 года (в скобках указана доля по итогам 2022 года) стали: 1.акции Сбербанка обыкновенные (SBER) с долей в портфелях 26,6% (22,6%); 2.акции Газпрома (GAZP) с долей в портфелях 22,5% (25,0%); 3.акции Лукойла (LKOH) с долей в портфелях 10,4% (11,5%); 4.акции Норникеля (GMKN) с долей в портфелях 9,6% (10,1%); 5.акции Сбербанка привилегированные (SBERP) с долей в портфелях 7,1% (6,5%); 6.акции Яндекса (YNDX) с долей в портфелях 5,4% (5,2%); 7.акции Роснефти (ROSN) с долей в портфелях 5,3% (5,3%); 8.акции Сургутнефтегаза привилегированные (SNGSP) с долей в портфелях 5,1% (5,3%); 9.акции Новатэка (NVTK) с долей в портфелях 4,2% (4,5%); 10.акции МТС (MTSS) с долей в портфелях 3,8% (4,0%). В прошлом посте мы проанализировали историческую доходность акций Газпрома, теперь рассмотрим эффективность инвестиций в обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, в совокупности занимающих: =29,1% в портфелях частных инвесторов по итогам января 2023 года; =15,2% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 10.02.2023, состоящего из 40 акций; =17,6% в индексе Мосбиржи голубых фишек (MOEXBC) и в индексе полной доходности голубых фишек (MEBCTR) на 10.02.2023, состоящего из 15 акций. ⏳За последние 15,6 лет полная доходность обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с учетом полученных дивидендов: =в среднем составила +18,8% и +29,4% годовых в течение 1 года (+14,7% и +19,0% годовых в течение 3 лет); =в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -41,9% до +79,5% годовых по обыкновенным акциям и от -67,5% до +126,2% годовых по привилегированным акциям (от -3,1% до +32,5% годовых за 3 года по обыкновенным акциям, и от -2,9% до +40,8% годовых за 3 года по привилегированным акциям); =минимальная доходность за 1 год составила -84,1% и -88,0% годовых (-12,5% и -12,0% годовых за 3 года); =максимальная доходность за 1 год составила +454,9% и +659,4% годовых (+85,3% и +112,0% годовых за 3 года). 🤔Если бы инвестор купил акции Сбербанка 15,6 лет назад, то с учетом полученных дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы 5,4% и 7,8% годовых, что ниже, чем доходность индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR) за 13,8 лет (публикуется с 24.04.2009), которая составила 11,6% годовых. В периоды снижения индекса акции Сбербанка снижаются быстрее, но в период восстановления индекса акции Сбербанка показывают доходность выше в 1,5-2 раза на трехлетнем горизонте.    ❗️P.S. в следующих постах разберем потенциал других популярных акций в портфелях частных инвесторов, подписывайтесь на канал и следите за новостями!
5
Нравится
3
8 февраля 2023 в 16:23
$GAZP #акции #инвестиции #GAZP Историческая доходность акций Газпрома Согласно данным Мосбиржи, самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов в январе 2023 года (в скобках указана доля по итогам 2022 года) стали: 1. акции Сбербанка обыкновенные (SBER) с долей в портфелях 26,6% (22,6%); 2. акции Газпрома (GAZP) с долей в портфелях 22,5% (25,0%); 3. акции Лукойла (LKOH) с долей в портфелях 10,4% (11,5%); 4. акции Норникеля (GMKN) с долей в портфелях 9,6% (10,1%); 5. акции Сбербанка привилегированные (SBERP) с долей в портфелях 7,1% (6,5%); 6. акции Яндекса (YNDX) с долей в портфелях 5,4% (5,2%); 7. акции Роснефти (ROSN) с долей в портфелях 5,3% (5,3%); 8. акции Сургутнефтегаза привилегированные (SNGSP) с долей в портфелях 5,1% (5,3%); 9. акции Новатэка (NVTK) с долей в портфелях 4,2% (4,5%); 10. акции МТС (MTSS) с долей в портфелях 3,8% (4,0%). Рассмотрим эффективность инвестиций в акции Газпрома, занимающих: = 22,5% в портфелях частных инвесторов по итогам января 2023 года; = 13,7% в индексе Мосбиржи (IMOEX) на 07.02.2023, состоящего из 40 акций; = 17,34% в индексе Мосбиржи голубых фишек (MOEXBC) и в индексе полной доходности голубых фишек (MEBCTR) на 07.02.2023, состоящего из 15 акций. ⏳За последние 16,5 лет полная доходность акций Газпрома с учетом полученных дивидендов: = в среднем составила +5,1% годовых в течение 1 года (+3,5% годовых в течение 3 лет); = в большинстве случаев доходность за 1 год находилась в диапазоне от -20,5% до +30,7% годовых (от -7,8% до +14,8% годовых за 3 года); = минимальная доходность за 1 год составила -69,5% годовых (-20,6% годовых за 3 года); = максимальная доходность за 1 год составила +90,9% годовых (+30,7% годовых за 3 года). 🤔Если бы инвестор купил акции Газпрома 16,5 лет назад, то с учетом полученных дивидендов и текущей цены акций доходность вложений составила бы 0,6% годовых, что существенно ниже, чем доходность индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR) за 13,8 лет (публикуется с 24.04.2009), которая составила 11,5% годовых. ❗️P.S. в следующих постах разберем потенциал других популярных акций в портфелях частных инвесторов, подписывайтесь на канал и следите за новостями!
5 февраля 2023 в 15:47
#акции #инвестиции Потенциал доходности российских акций до конца 2023 года сохраняется на уровне 16-40%! С даты последнего анализа (07.12.2022) потенциала индекса Мосбиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR), индекс вырос на 23%. В данном посте приведу обновленные ключевые уровни ожидаемого изменения индекса MEBCTR по модели Монте-Карло. 📊Инвесторы, вложившиеся в акции 3 года назад, на текущую дату находятся в убытке -16,1% (или -5,7% годовых). Инвесторы, вложившиеся в акции 5 лет назад, все еще находятся в прибыли 38,2% (или 6,7% годовых). Даже при сохранении индекса MEBCTR на текущем уровне до конца 2023 года, долгосрочные инвесторы, купившие акции в декабре 2018 года (за 5 лет до конца 2023 года), будут оставаться в прибыли 20,5% (или 3,8% годовых).  3⃣Согласно модели Монте-Карло по умеренно оптимистичному прогнозу текущее значение индекса MEBCTR по-прежнему находится в зоне перепроданности (за 10,8 лет в 6,4% случаях индекс MEBCTR находился в зоне перепроданности), и до конца 2023 года потенциал роста индекса до уровня границы зоны перепроданности составляет 16% (разница между значением желтой линии на 31.12.2023 и значением индекса на текущую дату). 5⃣Согласно модели Монте-Карло по консервативному прогнозу текущее значение индекса MEBCTR находится выше модельного уровня границы зоны перепроданности (в данном прогнозе за 8,8 лет индекс MEBCTR ни разу не находился в зоне перепроданности), и до конца 2023 года возможное снижение индекса до уровня границы зоны перепроданности (желтая линия) составляет 17,2%, а потенциал роста индекса до уровня ожидаемого среднего в долгосрочной перспективе составляет 40,4% (разница между значением голубой линии на 31.12.2023 и значением индекса на текущую дату). При этом в перспективе до 3 лет потенциал роста индекса до уровня ожидаемого среднего (голубая линия) по умеренно оптимистичному прогнозу составляет 77,5%. 🤔Конечно ни одна модель не может предсказать точное значение индекса к определенной дате, так как будущее всегда неопределенно, но вероятность роста индекса от текущего уровня до конца 2023 года в обоих прогнозах составляет от 76% до 91%, и соответственно, текущие цены российских акций являются привлекательными для покупки на горизонте до 3 или 5 лет. ❗️P.S. В следующих постах разберем исторические доходности отдельных акций, входящих в индекс MEBCTR. Подписывайтесь на канал и следите за новостями!
Еще 2
2 февраля 2023 в 17:37
$GLDRUB_TOM #золото #инвестиции Какой прибыли можно ожидать в 2023 году при вложении рублей в золото? 💻В предыдущих постах мы определили ожидаемые котировки золота и курс доллара США к концу 2023 года согласно модели Монте-Карло. Так как золото является квазивалютным инструментом, то для определения прибыли российского инвестора следует учитывать как изменение котировок золота в долларах США на международном рынке, так и курс доллара США к рублю.  🥇При достижении котировок золота к концу 2023 года уровня ожидаемого среднего 2420 долларов США за тройскую унцию (равна 31,1035 граммам) по модели Монте-Карло, рост от текущего значения котировок составит 25% в долларах США (#). В случае развития позитивного сценария с вероятностью 15% и достижения котировок золота уровня зоны перекупленности 3100 долларов США, рост от текущего значения котировок составит 60% в долларах США. 💵При сохранении курса доллара к концу 2023 года на уровне ожидаемого среднего 80-85 руб., рост от текущего значения курса составит 18-27%, это та доходность, на которую в текущий момент может рассчитывать покупатель долларов за рубли (#). В случае развития негативного сценария и усиления влияния факторов для ослабления рубля курс доллара с вероятностью 15% может превысить уровень в 110 рублей, рост от текущего значения курса составит более 60%. 💰Учитывая оба сценария, инвестиции в золото в рублях в 2023 году могут стать отличным вложением. Цена 1 грамма золота на Мосбирже превысила 4300 руб. При достижении котировок золота и курса доллара США к концу 2023 года уровня ожидаемого среднего по модели Монте-Карло, рост от текущего значения котировок золота в рублях составит около 50% в рублях (цена контракта GLDRUB_TOM превысит 6250 руб.). В случае достижения котировок золота и курса доллара США к концу 2023 года уровня зоны перекупленности по модели Монте-Карло, рост от текущего значения котировок золота в рублях составит около 150% в рублях (цена контракта GLDRUB_TOM превысит 11 100 руб.).