Назад
Lavande
13 мая 2023 в 14:08
Первая неделя мая, когда 2-3 эшелоны просели на 10-15%, помогла выявить слабые места в стратегии моей торговли. Идея пришла в ходе обсуждения с коллегами на работе за кофе, как бы так минимизировать риски просадки портфеля вслед за акциями без уменьшения доходности. Ничего нового мы не изобрели - это стопы. Иначе говоря, можно закрывать позиции в убыток для уменьшения тенденции портфеля следовать за падающим активом. Конечно же перед тем как переносить идею на реальный счет, я запустил симуляцию на исторических данных для $GAZP за последние 4 года. На картинке синяя кривая - текущий алгоритм, красная - доработанный. Обратите внимание, насколько более стабильный рост во втором случае. Также можно заметить, что в определенные периоды доработанный алгоритм проигрывает почти в 2 раза по доходности, но это лишь на первый взгляд. Сейчас объясню. На второй картинке можно увидеть объем денег в акциях. В доработанном алгоритме в среднем он в 5 раз ниже, а это значит, что можно торговать в 5 раз большими объемами, тем самым пропорционально увеличив доходность. Или же торговать параллельно большим количеством акций, также увеличив доходность и уменьшив при этом риски. Новый алгоритм уже в бою на моем счете. Месяц тестирую в реальных условиях и потом накатываю на стратегию &Путь самурая RUB, если результаты совпадут с симуляцией. Все, пошел жарить мясо и наслаждаться солнцем. Хороших выходных!
Путь самурая RUB
Lavande
Текущая доходность
+6,86%
174,64 
7,24%
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
29 февраля 2024
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
29 февраля 2024
Сбер: повышаем таргет
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Invest_or_lost
+24,5%
20,8K подписчиков
FinDay
+42,8%
25,5K подписчиков
Mistika911
+13,8%
20,8K подписчиков
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
Обзор
|
Вчера в 14:08
НОВАТЭК: снижаем таргет, но все еще рекомендуем покупать
Читать полностью
Lavande
267 подписчиков40 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+184,49%
Еще статьи от автора
4 октября 2023
GTRK А чего она с конца июля в 8 раз выросла?
5 июля 2023
TCSG кто может объяснить почему данной бумаги нет в перечне ликвидного имущества со ставками риска?
28 июня 2023
Ровно 3 месяца прошло с момента запуска стратегии Путь самурая RUB. Взяли почти 22%. На моем реальном счете, на котором я следую за своей стратегией доходность ниже и составляет 12%. Такая разница обусловлена не только комиссиями за следование и вознаграждением автора. В большей степени это связано с тем, что сделки на виртуальном счете стратегии и на реальных счетах подписчиков исполняются не синхронно. А стратегия ориентирована на малейшие колебания цен и синхронность имеет важное значение. Но даже в текущих обстоятельствах результат получается на уровне 48% годовых, что очень близко к моему обещанию. А когда добавят отложенные или лимитные заявки в стратегии, думаю, можно будет целиться на 80-90% годовых. Так что, желаю всем терпения и хороших приростов!