KawaBaggio
KawaBaggio
5 марта 2021 в 6:24
Технический Анализ. Часть 4.1 🎓Скользящие средние и Уровни Фибоначчи - продолжаем размечать на графике области спроса и предложения В третьей части мы разобрались с графическими уровнями поддержки и сопротивления. Добавим к ним математические индикаторы, которыми пользуется огромное количество трейдеров и инвесторов 👨‍🏫За многолетнюю историю в теханализе созданы сотни индикаторов. Одними из наиболее надежных и полезных инструментов считаются скользящие средние. Это популярный и простой индикатор. Разберемся, почему они важны, как рассчитываются и как можно использовать их в своей торговой стратегии 〽Простая скользящая средняя (SMA – Simple Moving Average) строится следующим образом: суммируются все значения цен за выбранный период (от 15 минут до 200 дней) и делятся на количество этих значений. Другими словами находится среднее арифметическое значение цены за какой-либо период. В качестве цен могут браться цены открытия, закрытия или любые другие в зависимости от предпочтений Есть несколько видов скользящих средних - это экспоненциальная EMA и взвешенная WMA, но их больше используют в спекулятивных стратегиях, я остановлюсь на применении двух классических простых MA, которые строятся по ценам закрытия за 50 и 200 торговых сессий SMA с 200-дневным периодом усреднения - универсальный инструмент практически на всех рынках. Она позволяет оценить глобальный подъём или падение актива, избегая краткосрочных колебаний. SMA50 - более динамичная скользящая, которая сильнее "цепляется" за текущую цену актива ❓Какие варианты работы с SMA я применяю для инвестиционной оценки 🔸Тренд Определение тенденции - одна из ключевых функций SMA. Скользящие средние — отстающие от динамики цены показатели, это означает, что они не предсказывают перелом тренда, а подтверждают существующий. Акции находятся в восходящем тренде, когда цена расположена выше SMA200, а сама скользящая средняя направлена вверх. И наоборот, цена, расположенная под направленной вниз скользящей, подтверждает нисходящий тренд. Помните правило - не торгуй против тренда? $ALRS 09.20' пересекла SMA200, 11.20' закрепилась выше SMA50 и до середины февраля наблюдался четкий восходящий тренд 🔸Поддержка Другим распространенным использованием скользящих средних является определение ценовых поддержек. Падение цены часто затормаживается там, где проходит скользящая средняя. Кроме того, от SMA возможен отскок, но для этого требуется подтверждение и других индикаторов. $BIDU сейчас отбивается от SMA50, в 20 году с июня по сентябрь отбивалась от SMA200. $NVDA отбивается от SMA200, до этого восходящий тренд был четко по SMA50, при её пересечении ценой акции ушли в боковик. $LNTA несколько раз недавно отбивалась от SMA50 🔸Сопротивление Когда цена актива находится ниже скользящей средней, закрепиться выше нее может быть довольно трудно - SMA становится сопротивлением и используется как область фиксации прибыли. $PFE отбилась от SMA200, $T с начала этого года никак не может закрепиться выше SMA200 🔸Стоп-лосс Характеристики поддержки и сопротивления SMA делают их отличным инструментом для управления рисками. Трейдеры, которые открыли длинную позицию устанавливают стоп-лосс ниже скользящих средних 🔸Пересечение SMA Универсальной комбинацией нескольких скользящих средних для открытия сделок является связка SMA50 и SMA200 на дневном графике. Эта комбинация известна во всём мире как «золотой крест» (Golden cross: покупка в случае, когда более короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх). Существует и «мёртвый крест» (Death cross: продажа, когда короткая скользящая пересекает длинную сверху вниз). Этот сигнал считается началом глобального изменения динамики любого актива. *Я ранее публиковал слелки с сигналом Золотой Крест - $WFC в конце й20 года, цена ушла +20%, и при покупке $GTHX одним из сигналов, но не основным, было пересечение скользящих, после актив сделал x2.5 🤳ссылка на сайт, где на графике уже отображены SMA, там, где ее можно опубликовать
103,62 
24,5%
259,67 $
58,64%
22
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
6 комментариев
Ваш комментарий...
o
oguhakik
5 марта 2021 в 6:40
Спасибо
Нравится
1
porta777
5 марта 2021 в 6:47
Спасибо!
Нравится
1
XanderNo1
5 марта 2021 в 7:21
Здравствуйте! Спасибо, что делитесь информацией - это очень ценно. Не подскажите, где можно посмотреть SMA для российских компаний?
Нравится
KawaBaggio
5 марта 2021 в 7:38
@XanderNo1 если только разметить самостоятельно их на tradingview, уже готовых по российским не встречал
Нравится
1
XanderNo1
5 марта 2021 в 7:41
@KawaBaggio понял, спасибо 👍
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+133,7%
1,4K подписчиков
N.Malikova
+328,9%
1,4K подписчиков
Alex.Sidenko
+56,5%
3,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Сегодня в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
KawaBaggio
14,5K подписчиков6 подписок
Портфель
до 100 000 
Доходность
+52,37%
Еще статьи от автора
27 марта 2024
Целеполагание Индекс выглядит так, будто он меркантильно пережил свою коррекционную составляющую и готов пробовать двинуть текущие значения к новым вершинам, закрытие выше 3300 - финальный сигнал тому Так уж выстроен интерес околобиржевой среды, что, помимо вопроса - докуда будем падать? - следующий по актуальности вопрос - докуда будем расти? - завсегда будоражит умы в нескончаемой чехарде мировосприятия награфиксмотрящего И, дабы не пребывать в прострации, быть хозяином положения и иметь хоть какую-то точку опоры в этом сумбуре - нужны цели. Нужны. Иначе - нервяк. Рой вопросов. Закрыть, не закрыть? Если закрыть - то где? А вдруг - рано? Заберу прибыль, а оно дальше, и очень выше? Стыдно будет! Или не заберу, а оно как вниз, шмяк - и в минус! Ещё постыднее! Срамота прям... Терминал из рук не выпускаешь. Терзаешься. Такая себе перспектива Ну ок. Есть у меня инструмент. Простецкий в использовании. И вполне себе действенный. Периодически, как и все на бирже, работает. Испытывалось. Если очень надо - можно использовать. Расширение Фибоначчи называется. Подробно о нем тут *ссылка* излагалось. Жгучая смесь матери природы, науки и технического анализа Дано. Точка А - начало импульса роста. Точка В - его максимум. Точка С - дно коррекции. Три клика и... вуаля... специально обученный искусственный интеллект тут же нам выдаёт цель следующего приключения и ряд преград, что необходимо рассматриваемому инструменту на пути к искомому хэппи-энду преодолеть. Пользуйтесь Ну а я, по-старинке. На ощущениях торгую. Цели целями, но мне усвоилась одна простая для меня истина - никакие цифры, которые ну вот обязательно должны когда-то быть и их непременно необходимо дождаться, не заставят меня разменять потенциальную выгоду этого ожидания на состояние моего внутреннего комфорта здесь и сейчас при взгляде на спекулятивный портфель Его и ищу, через призму проб, ошибок и накапливания торгового опыта. Ну и понимание моментов возможного изменения баланса спрос/предложение - будет не лишним. Но это уже совсем другая история... Топ-5 бумаг Индекса МосБиржи сегодня: AFKS 5.11% - пост о том, почему такое может быть, выходил ещё в феврале на Канале SMLT +3.83% - давно хотел, признаюсь, но точку входа сегодня проглядел, а она - была AFLT +2.54% тоже смотрю внимательно, но, если честно, за графиком эта надпись - Аэрофлот, пугает так, что много денег сюда не дашь PIKK +2.37% тут и без меня - все замечательно ALRS +2,27% пульнула на вечерке будь здоров, в народе поговаривают - к тёплой весне, примета такая, в стратегии позиция - присутствует ⏏️Больше заметок - на Канале
26 марта 2024
💸Свободный денежный поток. Мультипликатор-помощник для P/E 🕵Коэффициент Р/FCF (Price/Free Cash Flow, FCF, Цена/Свободный денежный поток) – соотношение капитализации и свободного денежного потока компании, позволяет анализировать и сравнивать рыночную стоимость акции и денежных средств, которые остаются в распоряжении бизнеса и могут быть направлены на выплату дивидендов, программу выкупа акций, погашение долговых обязательств, дальнейшее развитие или на ещё какие-либо не совсем ясные цели, да, Сургут? Вычтя из операционного денежного потока (Operational Cash Flow, OCF) величину капитальных затрат (Capital Expenditures, CAPEX), мы узнаем, сколько денег остается в распоряжении компании после вычета необходимых затрат на ведение и развитие бизнеса. Это и есть свободный денежный поток FCF, по сравнению с показателями прибыли, более прозрачен, показывая потенциал компании. Некоторые компании сообщают о высокой прибыли, но не могут превратить ее в наличные деньги Если компания не может генерировать финансы внутри себя, ей придется обращаться за поддержкой к внешним инвесторам, что приведет либо к размыванию акций, либо к увеличению долга Другими словами, FCF измеряет способность компании производить то, что больше всего волнует инвесторов: денежные средства, которые можно распределять по своему усмотрению Положительная величина Free Cash Flow — говорит о том, что компания получает больше, чем тратит, то есть создает для своих акционеров добавленную стоимость. Для инвестора это важный момент. Потому как только когда бизнес генерирует достаточно средств, можно рассчитывать на его рост, увеличение цены его акций и получение дивидендов 👨‍🏫Как и в случае с соотношением P/Е, чем ниже значение P/FCF, тем лучше Более низкое P/FCF: компания недооценена, а ее акции относительно дешёвые Более высокое значение P/FCF: компания переоценена Инвесторы часто ищут компании, у которых есть высокий или растущий свободный денежный поток, но низкая цена акций ❗Обратите внимание Следует понимать, что компании могут манипулировать своим свободным денежным потоком, например, за счет отсрочки оплаты счетов или покупки товарно-материальных ценностей (чтобы сохранить денежные средства) Поэтому, более объективные результаты даёт непосредственное сравнение данного показателя для различных компаний принадлежащих к одной и той же отрасли и включение в анализ дополнительных мультипликаторов 📝Итоги Компании со значительным свободным денежным потоком выглядят привлекательно из-за многообещающего будущего. В сочетании с низкой ценой акций можно сделать хорошие инвестиции в подобные активы. Но как всегда, мультипликаторы могут помочь лишь отобрать интересные активы среди сотен других. Перед покупкой отобранные компании надо рассмотреть максимально тщательно не только по финансовым коэффициентам Ниже привожу пример поверхностного анализа по отраслям с помощью классического P/E и рассмотренного P/FCF P/FCF P/E FIVE 10.9 8.71 MGNT 13.2 19.2 FIXP 11.9 7.03 Пятёрка выглядит привлекательно, но Магнит в четвёртом квартале должен значительно улучшить показатели и обновить цифры в лучшую сторону P/FCF P/E FESH 232 5.04 GLTR 6.11 3.65 FLOT 3.97 3.67 Совкомфлот всё ещё выглядит дёшево, даже рядом с риском расписки. По ДВМП последний отчёт съел весь свободный финпоток, но есть вероятность, что годовой итоговый эту ситуацию выправит *всё указанные мультипликаторы, что значат, как понимать и где смотреть - детально и простым языком разобраны в постах на Канале ⏏️Заходи в профиль и подписывайся, чтобы получать актуальную информацию
25 марта 2024
Аргонавты Глава 2 ...предыдущую главу можно прочитать на Канале... Мимо проходят дни. Теперь - торговые сессии. Ярко. Насыщенно. Интригующе. Искристыми пузырьками шампанского в бокалах всеобщей эйфории непрекращающейся вечеринки. Именно то - что нужно. То - чего так не хватало. То - за чем каждый раз, бесконтрольно, так и тянет вернуться Эмоции. Открытия. Закрытия. Витрины таблиц с все новыми и новыми триумфаторами кому-то нужных соревнований за право тебе понравиться. Выбери меня! Выбери меня! Это пробуждает желание. Неистово. Как бы удержать себя в руках. Ведь хочется - все и сразу. Всех и сразу. И тех, что росли вчера. И тех, что растут сегодня. Узнать бы, кто - завтра. Задача. Но пока - не до нее. Пока - и без этого есть, чем заняться. Надо выяснить. Разобраться Сотни где-то когда-то малознакомых слов суетятся вокруг, сливаясь в завораживающую картинку всех оттенков успеха. Акции. Индексы. Фонды. Облигации. Валюты. Металлы. Фьючерсы. Сырье. Опционы... Глаза разбегаются. График за графиком. График за графиком. Каскад впечатлений. Не успеваешь запомнить мысли, что были пару минут назад. Были ли? Ах, да. Точно. Надо выяснить. Разобраться. Первым делом. Почему. В чем причина. Одни - зеленым салютом вверх, в твою честь, поднимая в манящую высь головокружительных доходностей, за которыми ты и пришел. Там - уверенность. Там - свобода. Там - то самое место, куда приводят мечты. Другие - красным якорем вниз, затягивая в глубокий омут, где тебе ну никак нельзя быть. Там - сомнения. Там - лотерейные билеты, казино и всеобщий обман. Там... ты уже был... в погоне за счастьем Есть же рациональное объяснение всему тут происходящему. Точно есть. Должно быть. Ведь все вокруг - объясняют. Только и делают, что объясняют. Растет - потому. Падает - поэтому. Внятно. Не допуская сомнений. Логично. По полочкам. Жаль, что постфактум. Всегда - постфактум Как бы узнать чуть раньше? За день. За час. За минуту. Хотя бы - за минуту. Надо узнать. Разобраться. Понять. Систему. Конструкцию. Механизм. Хотя бы - общие очертания. Абрис. Контуры. Пока - выглядит слишком размыто, отсвечивая и переливаясь всполохами блеска всех оттенков успеха в туманной дымке этой нескончаемой вечеринки. Надо пообвыкнуть. Притереться. Освоиться. Дальше - проще. Так всегда. Как там говорится? Самое трудное - это начать. Или. Дорогу осилит идущий. Или. К величию есть только один путь, и этот путь проходит через страдания. А нет, это не отсюда. Хотя... ⏏️Продолжение - на Канале