Технический Анализ. Часть 4.1
🎓Скользящие средние и Уровни Фибоначчи - продолжаем размечать на графике области спроса и предложения
В третьей части мы разобрались с графическими уровнями поддержки и сопротивления. Добавим к ним математические индикаторы, которыми пользуется огромное количество трейдеров и инвесторов
👨🏫За многолетнюю историю в теханализе созданы сотни индикаторов. Одними из наиболее надежных и полезных инструментов считаются скользящие средние. Это популярный и простой индикатор. Разберемся, почему они важны, как рассчитываются и как можно использовать их в своей торговой стратегии
〽Простая скользящая средняя (SMA – Simple Moving Average) строится следующим образом: суммируются все значения цен за выбранный период (от 15 минут до 200 дней) и делятся на количество этих значений. Другими словами находится среднее арифметическое значение цены за какой-либо период. В качестве цен могут браться цены открытия, закрытия или любые другие в зависимости от предпочтений
Есть несколько видов скользящих средних - это экспоненциальная EMA и взвешенная WMA, но их больше используют в спекулятивных стратегиях, я остановлюсь на применении двух классических простых MA, которые строятся по ценам закрытия за 50 и 200 торговых сессий
SMA с 200-дневным периодом усреднения - универсальный инструмент практически на всех рынках. Она позволяет оценить глобальный подъём или падение актива, избегая краткосрочных колебаний. SMA50 - более динамичная скользящая, которая сильнее "цепляется" за текущую цену актива
❓Какие варианты работы с SMA я применяю для инвестиционной оценки
🔸Тренд
Определение тенденции - одна из ключевых функций SMA. Скользящие средние — отстающие от динамики цены показатели, это означает, что они не предсказывают перелом тренда, а подтверждают существующий. Акции находятся в восходящем тренде, когда цена расположена выше SMA200, а сама скользящая средняя направлена вверх. И наоборот, цена, расположенная под направленной вниз скользящей, подтверждает нисходящий тренд. Помните правило - не торгуй против тренда?
$ALRS 09.20' пересекла SMA200, 11.20' закрепилась выше SMA50 и до середины февраля наблюдался четкий восходящий тренд
🔸Поддержка
Другим распространенным использованием скользящих средних является определение ценовых поддержек. Падение цены часто затормаживается там, где проходит скользящая средняя. Кроме того, от SMA возможен отскок, но для этого требуется подтверждение и других индикаторов.
$BIDU сейчас отбивается от SMA50, в 20 году с июня по сентябрь отбивалась от SMA200.
$NVDA отбивается от SMA200, до этого восходящий тренд был четко по SMA50, при её пересечении ценой акции ушли в боковик.
$LNTA несколько раз недавно отбивалась от SMA50
🔸Сопротивление
Когда цена актива находится ниже скользящей средней, закрепиться выше нее может быть довольно трудно - SMA становится сопротивлением и используется как область фиксации прибыли.
$PFE отбилась от SMA200,
$T с начала этого года никак не может закрепиться выше SMA200
🔸Стоп-лосс
Характеристики поддержки и сопротивления SMA делают их отличным инструментом для управления рисками. Трейдеры, которые открыли длинную позицию устанавливают стоп-лосс ниже скользящих средних
🔸Пересечение SMA
Универсальной комбинацией нескольких скользящих средних для открытия сделок является связка SMA50 и SMA200 на дневном графике. Эта комбинация известна во всём мире как «золотой крест» (Golden cross: покупка в случае, когда более короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх). Существует и «мёртвый крест» (Death cross: продажа, когда короткая скользящая пересекает длинную сверху вниз). Этот сигнал считается началом глобального изменения динамики любого актива.
*Я ранее публиковал слелки с сигналом Золотой Крест -
$WFC в конце й20 года, цена ушла +20%, и при покупке
$GTHX одним из сигналов, но не основным, было пересечение скользящих, после актив сделал x2.5
🤳ссылка на сайт, где на графике уже отображены SMA, там, где ее можно опубликовать