$USDRUBF $SiZ3 $USDRUB
В продолжении своего поста о недостатках вечных фьючей выяснилось , что Фандинг в данный момент составляет около 60р , те его платят те, кто лонгует вечный фьюч , недолго думая решил составить следующую конструкцию:
1) Шорт вечный фьюч
2) Лонг si-12.23
Логика следующая :
1) Тк Фандинг по вечному сейчас положительный, я буду получать около 60р ежедневно , до экспирации сишки ровно месяц , те около 1800р
2) но по сишке контанго около 700 пунктов, которое я уплачу
3) в итоге должно получиться около 1100р прибыли , что 3,6% от суммы ГО 30тр, те 44% годовых
Но есть нюанс, вся эта схема держится до тех пор, пока Фандинг такой высокий , ради справедливости стоит отметить , что он сильно вырос именно в конце Октября, как раз тогда бакс начал дешеветь
Если Фандинг сильно опустится и не будет перекрывать контанго Сишки, то закрою позицию до экспирации
Буду ежедневно следить за позицией и иногда кидать скрины, любопытно выгорит ли