&Capitalizer. Всепогодный. Друзья, на рынке проходит коррекционное движение и стратегия демонстрирует также снижение. Отрицательное дневное отклонение по стратегии чуть лучше рынка по причине того, что около 20% портфеля инвестировано в золото $GOLD $TGLD . Проведу в конце сентября регулярную оценку волатильности. Начну перевод активов в защитные инструменты $LQDT в случае если негативная динамика начнёт преобладать и волатильность рассчитанная по дневным отклонениям превысит среднее значение. С 2014 года средний годовой рост индекса полной доходности ммвб составил 17%. За счёт ротации капитала в условиях роста волатильности в защитные инструменты ожидаю повышения доходности до 21% годовых и снижение волатильности по стратегии. Особенно польза от ротации и перехода в защитные инструменты будет заметна в виде снижения максимальной просадки по портфелю. Если по индексу ммвб сохранится характерная ему доходность к концу 2025 года его значение составит 10 000 пунктов и к концу 2030 года 22 000 пунктов. #портфель #доходность #инвестиции #индекс_ммвб #пассивноеинвестирование
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
@Off_Madness привет. Фонды только биржевые. Больше 2 лет в обращении + пайщики не менее 50 000 человек. В сообщении указаны только фонды которые включены в торговую стратегию.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Ideatoinvest
34 подписчика • 5 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−72,02%
Еще статьи от автора
30 ноября 2023
Capitalizer. Всепогодный. Друзья, структура портфеля останется без изменений в следующем месяце. Волатильность индекса ммвб и цены золота находится в пределах допустимых значений и по правилам стратегии перевод или увеличение позиций в защитных активах на подобии LQDT не производится. В настоящее время удельный вес фонда LQDT составляет 7%.
Следующая переоценка риска по портфелю стратегии будет проводиться в конце текущего года. Как отмечал ранее цель стратегии в достижении доходности на уровне индекса ммвб при меньших рисках.
Следующие 12 месяцев ожидаемая доходность по стратегии находится на уровне 20%.
В начале нового года планирую запустить дополнительную стратегию, которая будет строиться на торговле акциями и использовать модель управления риском портфеля на основе 200-от дневной скользящей средней.
2 ноября 2023
Capitalizer. Всепогодный. Друзья, по стратегии произошли сделки связанные с увеличением доли в фонде денежного рынка LQDT . Сейчас удельный вес данного инструмента в структуре портфеля составляет 7% .
75% инвестировано в фонды акций SBMX AKME И TMOS .
18% инвестированы в фонды связвнные с котировками золота в рублях GOLD TGLD
В конце ноября проведу регулярную оценку волатильности индекса ммвб и в случае роста параметров риска будет продолжена перегруппировка активов портфеля в пользу инструментов денежного рынка.
По стратегии Aurelia изменения не планирую. Увеличение в портфеле инвестиций в ливериджные фонды акций состоится после появления более устойчивых сигналов макроэкономической стабильности в США.
Индикатор LEI, который используется в стратегии указывает на сохранение высокой вероятности рецессии в экономике США следующие 12 месяцев и в подобных условиях размер инвестиций в фонд TQQQ находится в пределах 10%.
В декабре начну подборку акций в портфель 2024 года. Концепция останется неизменной. Компании с лучшими фундаментальными показателями будут включены в стратегию.
Ожидаю от стратегии в долгосрочной перспективе динамики лучше рынка с меньшей волатильностью.
29 октября 2023
Capitalizer. Всепогодный. Друзья, по стратегии в конце текущего месяца планируются незначительные перемены, которые коснутся позиций в TGLD GOLD . Капитал стратегии распределенный в фонды связанные с золотом будет частично замещен вложением средств в фонды денежного рынка LQDT . Также в пределах 5% будет переведены средства из фондов акций TMOS SBMX AKME в фонды денежного рынка.
Совокупная доля вложений в фонды денежного рынка не превысит 10%.