Capitalizer. Всепогодный. Друзья, структура портфеля останется без изменений в следующем месяце. Волатильность индекса ммвб и цены золота находится в пределах допустимых значений и по правилам стратегии перевод или увеличение позиций в защитных активах на подобии LQDT не производится. В настоящее время удельный вес фонда LQDT составляет 7%. Следующая переоценка риска по портфелю стратегии будет проводиться в конце текущего года. Как отмечал ранее цель стратегии в достижении доходности на уровне индекса ммвб при меньших рисках. Следующие 12 месяцев ожидаемая доходность по стратегии находится на уровне 20%. В начале нового года планирую запустить дополнительную стратегию, которая будет строиться на торговле акциями и использовать модель управления риском портфеля на основе 200-от дневной скользящей средней.

Capitalizer. Всепогодный. Друзья, по стратегии произошли сделки связанные с увеличением доли в фонде денежного рынка LQDT . Сейчас удельный вес данного инструмента в структуре портфеля составляет 7% . 75% инвестировано в фонды акций SBMX AKME И TMOS . 18% инвестированы в фонды связвнные с котировками золота в рублях GOLD TGLD В конце ноября проведу регулярную оценку волатильности индекса ммвб и в случае роста параметров риска будет продолжена перегруппировка активов портфеля в пользу инструментов денежного рынка. По стратегии Aurelia изменения не планирую. Увеличение в портфеле инвестиций в ливериджные фонды акций состоится после появления более устойчивых сигналов макроэкономической стабильности в США. Индикатор LEI, который используется в стратегии указывает на сохранение высокой вероятности рецессии в экономике США следующие 12 месяцев и в подобных условиях размер инвестиций в фонд TQQQ находится в пределах 10%. В декабре начну подборку акций в портфель 2024 года. Концепция останется неизменной. Компании с лучшими фундаментальными показателями будут включены в стратегию. Ожидаю от стратегии в долгосрочной перспективе динамики лучше рынка с меньшей волатильностью.

Capitalizer. Всепогодный. Друзья, по стратегии в конце текущего месяца планируются незначительные перемены, которые коснутся позиций в TGLD GOLD . Капитал стратегии распределенный в фонды связанные с золотом будет частично замещен вложением средств в фонды денежного рынка LQDT . Также в пределах 5% будет переведены средства из фондов акций TMOS SBMX AKME в фонды денежного рынка. Совокупная доля вложений в фонды денежного рынка не превысит 10%.