Helio
51 подписчик
1 подписка
Глобал макро инвестор. Всегда в поиске причины, которая чуть больше, чем просто фундаментальный взгляд на бумагу. Абсолютно уникальный контент
Портфель
до 10 000 
Сделки за 30 дней
0
Доходность за 12 месяцев
+18,72%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
17 марта 2022 в 9:54
А красиво сегодня разводят в $EDM2 Почти на сотню пунктов завалили в моменте на растущей паре eurusd Московскую биржу можно смело переименовывать в Московскою кухню и вспоминать лучшие практики из эпохи дикого капитализма о том как накуканить, а потом вывести деньги из форекс кухни.
5
Нравится
2
17 марта 2022 в 6:06
Все еще теряетесь в догадках почему $BRJ2 падала, а «нормальная» нефть во всем мире росла? Посмотрите на открытый интерес. 31 тысячу физиков гонят на убой. Раньше для нас была хоть какая-то защита в виде маркетмейкера, который стоял второй ногой на западных площадках. Но теперь это в прошлом… Я не стал участвовать в забое и вышел из позиции. Экономически не очень оправдано, но и гарантии, что не появится третья сторона, готовая накуканить юриков - тоже никто не дает. А смена тенденции в этом случае может быть ооочень резкой
6
Нравится
6
16 марта 2022 в 5:22
Время акций прошло. Этот год вероятнее всего станет годом валютных войн. Главным оружием, в течении которого, будут размеры ставок и торговых балансов. Возможно мир идет не просто к двуполярной политической системе, но к двум валютным зонам. Где каждая страна в мире должна будет, склоня голову, принести присягу доллару или юаню… Все внимание решил сосредоточить на валютах, ставках и товарах. #прогноз #анализ #стратегия
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
15 марта 2022 в 16:05
Ух, как сканул $VXX 😮 У инструмента достаточно сложная конструкция, он отслеживает два ближайших фьючерса волатильности на s&p500, чтобы ежедневно переносить фьючерсы ближайшего месяца на следующий и таким образом получается постоянная скользящая позиция в 1 месяц. Нельзя сказать, что тут очевидный сигнал на ситуацию «все пропало», но имея позицию на s&p500 я бы напрягся. Слава Богу, у меня нет такой позиции😁 #рынок #акции #сша #анализ #прогноз #акции #волатильность
15 марта 2022 в 9:24
На безрыбье и рак - рыба. Смотрю на сахар уже несколько дней, тот который $SAK2 на срочке. По нему такой же медвежий настрой, как и по остальным товарным группам. Хотел продать несколько тонн по 19 центов за фунт, но он открылся сразу на 18.8 Подождем основной торговой сессии на ICE А в РФ взлет сахара на ажиотажном спросе до 72тыс за тонну😀 Я бы шортил вагонами и откупал бы потом по 55
Нравится
3
14 марта 2022 в 16:38
На срочке в отсутствии арбитражеров происходит полная дичь. В oanda сейчас котировка 1.10, на срочке $EDM2 закрылся по 1.08 Разбег не слабый. С $BRJ2 тоже непонятная ситуация. В отсутствии ликвидности и связки с международными рынками все превращается в старую добрую форексную кухню с колоссальными рисками при удержании позиции. Набор инструментов сузился до трех: евродоллар, рубледоллар и нефть. Может золото еще более менее адекватно. По нефти по прежнему сохраняю медвежий взгляд. Из каждого утюга новости про инфляцию, но не стоит забывать, что нефть проделала путь в 1,5 года до текущих котировок. Инфляция с запозданием догоняет этот тренд. Разве сейчас не идеальный момент для развората на таком информационном шуме? Обратил внимание, что пара евродоллар разворачивалась на объеме в марте 2018 и 2020 годов. И вот в марте 2022 снова колоссальный объем. Возможно, что паритета мы и не увидим. Ввод денег на счет почему-то сразу убил мартовскую доходность 😢
2
Нравится
8
11 марта 2022 в 18:52
#инвестиции #аналитика #прогноз #анализ В последний раз я смотрел кривые доходностей по странам в середине февраля. Как раз накануне обвала отечественного рынка. В тот момент было всего три страны с инвертированной кривой доходности. Россия бросалась в глаза в этом списке и разница в доходностях между краткосрочными и долгосрочными облигациями была очень ярко выражена. Прошло не так много времени, а у нас пополнение. В таблице красным отмечены инвертированные кривые, а желтым - плоские кривые доходности. Уже 7 стран имеют инверсию, и еще пяток в кандидатах. Что-то мне подсказывает, что нет смысла искать финансового убежища. Нас ждет идеальный шторм…
11 марта 2022 в 6:19
#санкции #moex #валюта #usd #нефть #геополитика Нефть. Перед открытием срочного рынка стоит в аккурат чуть дешевле 110$. С начала марта это первый случай, когда целевая точка входа совпала со временем работы ММВБ. Смотря на график цен нефтепродуктов, я пришел к выводу, что правильнее всего смотреть на рынок нефти сквозь призму короновируса. В ту эпоху основными драйверами снижения цены стало разрушение логистических цепочек и приостановка производства. Разве сейчас мы не наблюдаем тоже самое?
9 марта 2022 в 18:32
Не знаю зачем ЦБ открыл ФОРТС. Рынок абсолютно мертв, гигантские спреды при полном отсутствии объемов. У меня оставались две идеи. Первая это покупка $AUH2, но единственный объем который был в течении дня стоял на 7600 при курсе 7300 на «нормальном» рынке. Что же касается второй идеи, то я, наверное, единственный человек, который ищет возможности продать нефть вместо ее покупки уже вторую неделю. И сегодня в нормальных условиях я бы пробовал тестовые продажи от 120$ $BRJ2 Но рынок закрыт. Так что остается совершать виртуальные сделки…
2
Нравится
1
6 марта 2022 в 15:22
#акции #инвестиции #сша #аналитика #прогноз Какое-то время назад я обращал внимание на табачку. В частности на $BTI и $PM Акции попали в портфель, и сразу после этого в середине февраля тенденция неожиданно резко сломалась. Мне пришлось избавиться от них, так и не разобравшись в причине. Записал это в очередную загадку от Рынка, а в последствии избавился и от остального портфеля. Но теперь спустя несколько недель, остается только восхищаться проницательностью Рынка. Судя по диаграмме, рынок России был достаточно значимым для табачных компаний. И мы все знаем какие события случились в конце февраля. Получается Рынок все знал… P.S. вывел все деньги от брокеров, на слухах, что кто-то может и не открыться. Часть закинул на депозит в пределах страховой суммы от АСВ. Будем наблюдать за открытием…
1
Нравится
1
5 марта 2022 в 12:22
А знаков то уже и не хватает 😁 В РФ я бы с запасом брал такие табло Интересно все ли брокеры откроются вместе с рынком? 🤔
4 марта 2022 в 6:52
#акции #инвестиции #аналитика #прогноз #портфель #биржа #сбербанк Если бы биржа, открылась завтра - чтобы я купил? Первое, что держим в голове это то, что работать придется на падающем рынке. Значит часть портфеля должна представлять из себя кэш и рублевые облигации с короткой дюрацией. Теперь перейдем к рисковой части портфеля. По секторам у нас следующая картина: химия, металлы и нефтегаз оказались сильнее, чем индекс ммвб и другие сектора. Самые слабые сектора - IT, недвижка, финансы. В самых сильных секторах мы будем искать лидеров движения. Из секторов аутсайдеров не будем рассматривать ни одной идеи ни при каких обстоятельствах. Сектора середнячки (телекомы, энергетика, транспорт, потребители) проверим на наличие отдельных инвестиционных историй. В химии с большим отрывом лидирует $AKRN В металлах и добыче нам интересны $VSMO $GMKN и $RUAL А вот в нефтегазе немного неожиданно для меня в лидерах оказались $TRNFP $SNGSP Из отдельных бумаг выделяются $FESH и $AQUA Рисковую часть в деньгах разделил бы на пять частей таким образом, чтобы на каждую группу приходилась 1/5. К Акрону для диверсификации группы подмешал бы еще Фосагро
6
Нравится
5
2 марта 2022 в 7:59
#аналитика #прогноз #юань Очистил свой портфель от $CNYRUB Я снова в рублевой зоне. Почему? Потоки нефтедолларов затруднены, но не иссякли. Продажа 80% валютной выручки это много и полностью заменяет интервенции от ЦБ. Введен запрет на выход нерезидентов. Закрываются контракты на поставки. Импорт скорее всего просядет. Все эти факторы обеспечивают положительное сальдо торгового баланса. Какие риски? Эмбарго на продажу ресурсов. Падение цен на ресурсы. И любые другие, которые сказываются на доходной части РФ. Скажите, и зачем вам валюта? Куда потратить? Обезличенные металлические счета (золото) + офз + ряд экспортеров - наверное пока лучшая комбинация активов в портфеле
8
Нравится
14
1 марта 2022 в 6:56
#аналитика #прогноз #зерно Задумался о диверсификации. Весь портфель в юанях. Первое, что пришло на ум из доступных защитных инструментов - золото. На moex, кстати, есть рынок драгоценных металлов. По сути представляет из себя счета ОМС, только дело имеете не с банком, а с НКЦ в качестве центрального контрагента. Именно покупка такого обезличенного золота интересовала меня в пропорциях 1:1 по отношению к юаню. Но есть пара моментов, которые продолжают удерживать меня в стороне от товарных рынков. Бэквордация в нефти. Беквордация в зерне. И очень слабое поведение золота на отметке 1900$. Если же посмотреть на акции золотодобытчиков, то они уже начали свою коррекцию. Я не знаю, что произойдет. И произойдет ли. Но точно не вижу ни одного инструмента в котором я хотел бы оказаться и переждать идеальный шторм. Даже юань - это не моя стратегия, а безальтернативный вариант в который загнали вопреки моим желаниям. У тинька с математикой всегда были проблемы. Почему мне вчера обнулили практически счет за февраль я до сих пор не понимаю. Юань вчера закрылся по 16.5 Тинек, зачем такой сервис? Может не надо если не умеешь?
Нравится
1
28 февраля 2022 в 11:36
#аналитика #нефть #прогноз Загадка с нефтью по прежнему не дает мне покоя. Я проверил бэквордацию на CME для crude oil. Вдруг она существует только для brent? Тщетно, точно такая же, как и для brent. Точно так же продолжает существовать дивергенция между динамикой цен фьючерсов на нефть и акций нефтегазовых компании. Медвежье настроение не покидает меня. Смущает новостной поток, в котором нет даже намека на что-то способное остановить восходящий тренд. Я сломал всю голову, но так и не смог даже вообразить гипотетического события, изменяющего тенденцию. Мой базовый план - еще одна попытка продаж $BRM2 ниже 96
Нравится
2
24 февраля 2022 в 10:38
#валюта #юань #аналитика #прогноз ЦБ полностью погрузился в подавление восстания в рубле. И ему совсем нет дела до восточного фронта в виде юаня. А этот всеми позабытый рынок весьма крепок и избавлен до поры до времени от интервенции ЦБ. Население по старой памяти бежит за баксами. Но мир уже другой. Бежать нужно за юанями
1
Нравится
2
23 февраля 2022 в 17:59
#акции #нефть #рубль #аналитика #прогноз Акций нет в портфеле. И я не вижу никаких идей кроме шортов. Но каждый раз, заглядывая в тарифы брокеров и видя эти космические проценты, я думаю - спасибо, но мы лучше потерпим. В этом безрыбье руки тянутся к пирамиде репо на фьючах офз, игре на кривой доходности и прочим полуарбитражным идеям. Но низкая доходность и обилие расчетов все еще отталкивают. Вернулся к нефти. Дивергенция между стоками и $BRH2, а так же сильная бэквордация не дают мне уснуть. Начал пробные продажи от 97. Идея набрать позицию увеличивая её на каждый доллар движения вниз. Из рисков - экспирация на носу. И она очень часто приносит неприятные движения. Из забавно интересного - похоже спекулянты резвятся на рынке $SiH2 пока ЦБ отдыхает. 81 в моменте. ЦБ проснется завтра и точно разгонит этот локальный митинг. В теории можно и отыграть идею, но рубль-два движения это наверно не особо интересно.
2
Нравится
2
22 февраля 2022 в 20:00
#акции #аналитика #сша #прогноз #нефть Вот и все. На 22.02.20022 100% портфеля в кеше. Поделен между юанем и долларом. Больше нет позиции на $BRM2 Началась сильная раскорелляция между бумагами нефтегаза и нефтью. Беглый взгляд на фьючерсы нефти говорит о сильной бэквордации будущих контрактов. Рынок прогнозирует падение нефти. Санкции затронут не только отечественный нефтегаз, но и западные компании, которые по уши завязаны на наши проекты. На рынке невозможно работать. Корреляции нарушены. Когда они придут в порядок и появится рабочая обстановка - неизвестно. Текущий рынок для сорвиголов и коротких спекуляций. Фьючерсный рынок по российским бумагам не видит восстановления до осени, судя по бэквордации.
Нравится
1
22 февраля 2022 в 6:44
#акции #аналитика #сша #прогноз Будущее приходит сбоку… Удалось вовремя устранить риски связанные с российском рынком. Но впереди могут ожидать новые. Я бы пока выразил это как риск потери/заморозки иностранных акций. Подбил портфель и получилось соотношение 45/55 иностранные бумаги/кэш соответственно. Уже неплохая стартовая точка с преобладанием кэша. В этих 45% алюминиевые занимают 4.8%, зерновые 4%, защитные 4.6%, нефтегаз 31% от всего портфеля. Общую позицию в иностранных бумагах мне хотелось бы иметь не больше 10-13%. И при этом сохранить позиции на зерно, нефть, алюминий, уголь, золото. Угольщики отлетают так как нет инструмента без статуса квала. Нефть и золото могу переложить только во фьючерсы. Алюминий, зерно и защитные не имеют аналогов без статуса квала, капитала и прямого доступа к иностраным биржам. Если сохранить алюминий, зерно и защитные активы в акциях, то как раз получается позиция в 13%. Нефтегаз, в этом случае нужно полностью переложить во фьючерс. Проблема с фьючерсами, в том, что процесс управления рисками портфеля намного сложнее. Кроме того, гораздо сложнее переложиться во время движения. Взвесив все, прихожу к выводу, что буду иметь два сценария. В первом базовом немного увеличу позицию в $AA, к защитным добавлю $KO и добавлю в портфель золотодобытчиков $RGLD $NEM $GOLD-US , таким образом, чтобы сохранить распределение 50/50 между бумагами и кешем. В негативном - полностью распродается нефтегаз, и золото. ДС от продажи перекладываются на FORTS в соответсвующие активы. Из бумаг остается алюминий, зерно, защитные. И в качестве послесловия очень неожиданное представление о судьбе рубля даже для меня. Еще раз глядя на инвертированную кривую доходности российского госдолга - на ум приходит только одно. Немедленное повышение ставки ЦБ вплоть до 100бп. Плюс продажа валюты на открытом рынке, чтобы удержать политические решения по геополитике. В целом это приведет к охлаждению пыла спекулянтов, а $USDRUB упадет до 70, откуда уже спокойно пойдет пробивать 80. Похожее развитие событий было в 2014 году. После мартовских событий доллар дешевел до середины лета, а потом вы все помните, что было под новый год на валютном рынке и какие очереди стояли за машинамм и бытовой техникой.
2
Нравится
1
21 февраля 2022 в 6:49
#акции #аналитика #сша #прогноз #технологии А технологии то поплыли😉 пожелаем им хорошего движения, особенно на пробитии 150 XLK и я бы еще добавил в эту славную компанию $MSFT
21 февраля 2022 в 6:36
Выходные прошли. Я успокоился. И…еще больше укрепился в идее слабости отечественного рынка. Я вижу, что базовые сектора - нефтегаз, финансы, металлы, слабее по сравнению с аналогичными из snp500. Заглянул в кривую доходности, а она инвертирована. Рецессия? Кстати, в Бразилии тоже инвертирована. Поэтому базовая идея в виде распродажи последних уцелевших на рынке угольщиков и $FESH остается в силе. Последняя уходит по причине того, что с августа 2021 ставки по контейнерам стоят на месте, и я не вижу других драйверов, которые были бы сопоставимы с риском удержания. Кроме того, я решил реализовать сво негативный взгляд через продажу всего рынка. В качестве инструмента рассматриваю $RIH2 Мне не хочется играть от текущих в связи со скорым днем экспирации (17 марта). К этому моменту рынок по старой доброй традиции могут дернуть наверх. Поэтому буду ждать 1500 и с высокой вероятностью это случится уже в следующем контракте $RIM2 Не смог не заглянуть в соотношение юриков/физиков по индексу РТС. Картинку прикладываю и жду ваших мыслей по ее анализу
4
Нравится
3
21 февраля 2022 в 5:51
Индекс доллара выглядит сильным. Но если разобраться в деталях, то оказывается это не доллар силен, а евро крайне слаб. Посмотрите на ставку us и все ждут её повышения, и посмотрите на ставки европейских стран. Кто-то ожидает их повышения? Отрицательные значения тут новая реальность. Коротко упомянул бы еще про Италию - черный кот в мешке, который может выстрелить с течением времени не хуже Греции в 2011. Тайминг конечно не идеален. За год пара EURUSD прошла путь от .2200 до .1400. Но пока ничего не мешает сходить к .1200 и даже .10000. От .1450 идеально продавать. Пожалуй, из действительно с ильной валюты внутри индекса я бы выделил AUDUSD. Но брал бы ее или от .7000 или на пробой .7300 $AUH2 пока болтается именно в этом диапазоне. Самой сильной валютой по прежнему считаю юань. Весь кеш держу в $CNYRUB #валюта #рынок #доллар #инвестиции #аналитика #прогноз
8
Нравится
2
18 февраля 2022 в 16:53
Я не смог 😔 Паника охватила меня за несколько минут до закрытия сессии. Все что я хотел - это распродать все российские акции из портфеля. Первыми под нож пошли $RUAL и $ENPG Но я не успел. Остался на выходные с $RASP $MTLRP и $FESH Особо жалко было резать $AKRN Долгое время эта бумага вытягивала доходность портфеля, несмотря ни на что. Но я не могу больше смотреть на то, как падает нефтегаз на растущей нефти. Не могу смотреть на то, как $SBER сложился до капитала. Что-то подсказывает, что и время второго эшелона не за горами. Весь освободившийся кеш, и все что было в рублях направил в юань
1
Нравится
18
18 февраля 2022 в 6:47
Видели как рвануло $GDH2? 😮 Я не умею играть во фьючерсы и плечи, но время пришло присмотреться к $SELG $NEM $GOLD-US $RGLD И в селигдар хочется меньше всего. Рублевую зону штормит
Нравится
1
18 февраля 2022 в 6:29
Все же в курсе,что $CNYRUB самая сильная валюта на сегодня? 🤔 Я наверное последний кто это понял. Но лучше поздно, чем никогда. Начал переливать свободный кэш в юани.
17 февраля 2022 в 12:14
Заметил, что из моего портфеля полностью исчез российский нефтегаз. Последним его покинула $SIBN, а перед этим так же тихо уходили $ROSN $NVTK $GAZP . Размышляя о причинах, я пришел к выводу, что виной всему российское правительство. Впервые в истории возможен уникальный для российского рынка случай. В то время, когда пришел очередной сырьевой цикл, который, после стольких лет нищеты и прозябания, должен был все озолотить, правительство максимально закрутило налоговые гайки. Даже если нефть завтра будет стоить два икса, это практически не отразится на котировках. Просто потому что миноритариям от этого ничего не достанется. Налогооблажение настроено таким образом что компании фактически будут жить по ценам нефти 40-60, даже если она будет 150. Металлурги, привет! Про вас тоже не забыли )
9
Нравится
2
16 февраля 2022 в 19:23
Обратил внимание что в товарной группе помимо раллирующий нефти и алюминия - робко оживают зерновые. Чтобы поучаствовать в движении пришлось повозиться со скринерами акции. Встречайте! Настоящая жемчужина - $ADM
15 февраля 2022 в 18:22
$SMLT пожалуй единственное, что удерживает бумагу от сокрушительно пике вниз - низкий фрифлоат, обещания хорошей выручки и большая жадность мажоров, которые бы хотели раздать бумагу по хаям на SPO. Абсолютно не рыночная и манипулятивная история.
14 февраля 2022 в 6:05
Из выходящего из моды сектора технологии я бы отметил следующие бумаги для шорта на ближайшие несколько месяцев: $ADBE $ACN $CRM $ORCL
2
Нравится
2
14 февраля 2022 в 5:59
За ростом ставок и нефти стартует группа металлов. Беглый осмотр показывает, что лучше всех себя чуствуют производители алюминия. Цены на который уже выше уровней 2008 года. $AA явно предпочтительнее $RUAL С последним у меня давно уже сложности - дикая и плохопредсказуемая акция. Наверное такая же по нраву как и известный бородатый мажор, постоянно кидающий миноров. Остальным российским металлургам лишь остается наблюдать со стороны за развивающимся трендом и продолжать исправно платить избыточную маржу в карман российского правительства
3
Нравится
2