Как часто падают рынки?
Расчеты проводила с 2007г (за 13 лет) на американском индексе крупнейших 500 компаний: S&P500.
За это время было:
✅2 падения на более, чем 20%:
🔹в кризис 2008 г (ипотечный) снижение на 56%
падение длилось 1,3 года
восстановление к предыдущим максимумам – еще 4 года
🔹в кризис 2020 (пандемия и падение нефти) снижение на 32%
падение длилось 5 недель (~1 мес)
восстановление к предыдущим максимумам – еще 21 неделю (~5 мес)
✅5 падений от 10% до 20%:
2010, 2011, 2015, 2016, 2018г
Период просадки и возврата к максимумам составлял в среднем 20-30 недель (5-7 мес)
✅Около 20 падений на 5-10% (по 1-2 за год, редко – ни одного)
Средний период просадки и возврата к максимумам – 5-10 недель (1-2 мес)
✅Падения на 3-5% происходят часто – раз в 1-2 месяца и длятся в среднем 2-3 недели (до возврата к максимумам)
‼️Все это касается индекса.
По более рискованным и волатильным компаниям (без прибыли или с р/е>70) все проценты просадок умножайте на 1,5-2. И период просадок у каждой из них – может стать «навсегда».
Учитывайте эти моменты при определении своего риск-профиля и составлении стратегии.
$SBSP $TSPX $FXUS