FinEx_ETF
FinEx_ETF
17 июня 2021 в 11:20
Корреляция: инструкция по применению ⠀ Корреляция — это число, показывающее связь между двумя показателями. В случае ETF можно, к примеру, говорить о сильной корреляции бумаг, следующих за акциями крупнейших компаний США (FXUS) и американского IT-рынка (FXIT). ⠀ Для инвесторов корреляция тесно связана с понятием диверсификации — распределением вложений по классам активов, инструментам, валютам с целью снижения общего риска. Вот основные принципы диверсификации. ⠀ 📈 Снижение риска портфеля достигается составлением его из активов, имеющих минимальную или обратную корреляцию. Пример: рынок акций просел, зато выросло золото. ⠀ 📈 Целое не равно сумме частей. Риск портфеля, составленного из разных активов, ниже, чем средний риск этих активов. ⠀ 📈 Для наилучшего результата нужно диверсифицировать портфель не только в рамках одного класса активов (акции компаний из разных отраслей), но и по разным классам, странам и валютам. ⠀ В силу того, что корреляция фондов может меняться с течением времени вслед за ситуацией на мировых рынках, мы публикуем данные по фондам FinEx ETF в рублях и долларах за прошедший год и три года года — итого получается четыре таблицы (они в иллюстрациях ниже). ⠀ Пользоваться таблицей просто. ⠀ 1️⃣ Найдите пару ETF, в которые вы вложились или хотите вложиться. ⠀ 2️⃣ Посмотрите, какое число будет на пересечении соответствующих строки и столбца. ⠀ Красным цветом мы выделили ячейки с корреляцией, которую считаем сильной, зеленым отмечена слабая корреляция. ⠀ ❗️ Если бумаги в вашем портфеле сильно положительно коррелируют друг с другом (число больше нуля и близко к единице), это сигнал, что стоит подумать о большей диверсификации портфеля.
Еще 2
54
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
11 комментариев
Ваш комментарий...
kast0s
17 июня 2021 в 11:27
Не понятно, тогда. Подскажите, почему у FXUS и FXDM (без США) такая тесная связь?
Нравится
3
E
Elentano
17 июня 2021 в 11:32
@kast0s наверно потому, что все и так оглядываются на us...
Нравится
1
kast0s
17 июня 2021 в 11:35
@Elentano только гордый FXKZ идёт своей дорогой)
Нравится
3
t
tuman.de
17 июня 2021 в 11:59
Должно быть очень полезно, спасибо
Нравится
Victor_Flash
17 июня 2021 в 13:09
Закончился депозит. Стоит переложить его в новый под 5.3% или распределить по фондам и забыть на год? Сейчас многие выходят в кэш, что подскажете в текущей обстановке?
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Bender_investor
+18,6%
3,4K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+55,8%
3,1K подписчиков
lily_nd
+19,3%
1,3K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
28 марта 2024 в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
FinEx_ETF
Официальный аккаунт первого ETF-провайдера в России
Еще статьи от автора
28 марта 2024
Выкуп ИЦБ: для танго нужны двое Успех «сделки» по выкупу ИЦБ зависит не только от продавцов-резидентов, но и от покупателей-нерезидентов. А их возможности серьезно ограничены сохраняющимся режимом санкций и выбранным правительством «дизайном» сделки. Российские частные инвесторы взбудоражены. Впервые с февраля 2022 г. у них появилась возможность попытаться сделать хоть что-нибудь для «высвобождения» средств, заблокированных в иностранных ценных бумагах в результате применения санкций со стороны ЕС. Разумеется, речь об участии в подаче заявок на участие в сделке по выкупу ИЦБ в соответствии с Указом Президента РФ от 8 ноября 2023 г. № 844. FinEx ETF приветствует усилия российских властей по решению этого вопроса в рамках имеющейся правовой базы. На наш взгляд, предпринят ряд усилий для информирования российских розничных инвесторов, проведена работа для синхронизации работы российских профучастников. Можно считать, что о продавцах позаботились. Правда, в силу ряда обстоятельств, с информированием и учетом мотивов и ограничений второй стороны – потенциальных покупателей, дела обстоят не так хорошо. А ведь известно – для танго нужны двое. Вероятность успеха операции по выкупу ИЦБ зависит от наличия покупателей. Это могут быть исключительно иностранные профессиональные институциональные инвесторы, которые прежде всего думают о соблюдении санкционного режима, а потом уже об остальных факторах. Большинство иностранных профессиональных инвесторов давно «списали в ноль» свои вложения на российском фондовом рынке. Это значит, что любой выигрыш для них – в условии отсутствия санкционных рисков, разумеется – может быть стимулом для участия в торгах. Как следствие, решение об их участии или неучастии будет прежде всего зависеть от того, насколько дизайн предлагаемого выкупа соответствует иностранному санкционному регулированию и соответственно связан для них с дополнительными рисками. Участие инвесторов-иностранцев в сделке вовсе не гарантировано! Ключевым препятствием, скорее всего, станет невозможность идентифицировать конечных продавцов ценных бумаг. Что из этого следует на практике для частных инвесторов? Стоит принять, что наличие покупателей слабо зависит от набора предложенных к продаже активов. Не пытайтесь думать о нуждах иностранных инвесторов, участвуйте в гипотетической продаже с теми активами, которое удобно или выгодно попытаться продать именно вам. Аргументом для этого может быть улучшение диверсификации портфеля, ребалансировка или выбор бумаг исходя из динамики их цены, предшествовавшей моменту размещения заявки на продажу.
29 марта 2023
🧮 Сколько страховых взносов с зарплаты сотрудника платит работодатель? Каждый месяц компания платит за своих сотрудников взносы: 📍 на пенсионное страхование; 📍 на медицинское страхование (ОМС); 📍 на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством; 📍 на страхование от травматизма. НДФЛ работодатель только удерживает с зарплаты, но платит его по сути сам работник. Ставка на страхование от травматизма зависит от уровня риска профессиональной деятельности и может составлять от 0,2% до 8,5% с дохода. Остальные взносы с 2023 года компании платит единым платежом по ставке 30% (для субъектов малого предпринимательства, IT-компаний и некоторых других категорий действуют пониженные тарифы). До 2023 года каждый взнос платился отдельно: 22% на пенсионное страхование, 2,9% на социальное страхование и 5,1% на ОМС. Но в сумме ничего не изменилось, все те же 30% (плюс взносы на травматизм, которые по-прежнему платятся отдельно). Ставка 30% применяется пока сумма выплат работнику в текущем году нарастающим итогом не превысит 1 917 000 рублей. После этого тариф снижается до 15,1% (10% пойдут на пенсионное страхование, 5,1% на ОМС, а на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством после достижения предельного размера взносы не начисляются). На инфографике ниже мы рассчитали размер отчислений при разной зарплате, дополнительно для наглядности разбили общую сумму на разные взносы (для расчета взносов на травматизм использовали минимальный тариф 0,2%).
16 марта 2023
Даты, о которых инвесторам важно помнить в 2023 году 🗓