🥛Биржевой стакан. Как его можно использовать инвестору
⚖Для анализа равновесия между спросом и предложением применяется так называемый биржевой стакан — список всех самых актуальных цен на актив, которые расположены по убыванию, от самой высокой к самой низкой
Стакан разделен на две части:
🍎красные цены — цены продавцов, они всегда расположены выше, поскольку продать все стараются дороже. Такая цена называется аск — спрос
🍏зеленые цены — блок заявок на покупку, бид — от английского слова предложение
разница между самой высокой ценой покупки и низкой ценой продажи, называется спред
🍻Важно понимать, что в стакане отражаются только лимитные, отложенные заявки, которые идут через конкретного брокера или площадку - внутренний стакан Тинькофф состоит из стаканов Московской, Санкт-Петербургской бирж и стакана биржи Нью-Йорка. Сделки по рынку в нём не отображаются
Как читать биржевой стакан?
🕵В режиме онлайн можно видеть, как состав стакана постоянно меняется. Но не всегда размещенные в нем приказы используются только для покупки ценных бумаг
Большинство заявок небольшого и среднего объемов выставляются игроками для покупок и продаж актива
Но среди них есть заявки для стимулирования движения акций - это заявки большого объема, они не остаются на одном уровне, а постоянно перемещаются за ценой. При попытке разворота, заявка может частично удовлетворяться и не дает начаться коррекционному движению. Основная задача таких заявок - психологический эффект, благодаря чему формируется движение в нужном направлении
Заявки с большим объемом служат защитой значимого уровня, так называемые пассивные приказы, при приближении графика к такому уровню можно видеть, как в стакане появляются приказы с аномальными объемами. Это свидетельство того, что игроки собираются остановить движение в районе поддержки или сопротивления соответственно
То, что трейдер отправил заявку, не означает, что он обязательно исполнит ее. Это может быть ловушкой для рядовых спекулянтов. Крупному игроку выгоднее использовать айсберг-заявку, объемы которой знает только брокер, или разбить большую заявку на какое-то количество мелких, чтобы скрыть свои намерения. Если трейдер размещает большой объем обычным приказом, это повод задуматься: возможно, он хочет, чтобы все подумали, что он собирается входить на этом уровне. Трейдинг – это психология, а стакан – отличный инструмент для манипулирования чужим мнением
🥃Я использую стакан для проверки Уровня поддержки или сопротивления
Разметив на графике уровень поддержки, я могу проверить этот уровень через стакан и понять, какова вероятность отскока цены от размеченного ценового значения, исходя из количества заявок в районе этого уровня. Если стоит крупная заявка на покупку, то скорее всего актив выкупят снова, если у уровня сконцентрированы в большом объеме заявки на продажу - уровень могут продавить
Еще пример. На рынке краткосрочный нисходящий тренд, актив падает, потом резко цена развернулась и начала двигаться на повышение. Я хочу понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Соответственно, если на рынке много заявок на продажу, скорее всего это указывает на завершение растущей динамики и снижение продолжится
$PHOR 7950 оборона уровня на пустом стакане, заявка на 8.5 млн₽
$LKOH плита на 4015 вот вам и локальный уровень сопротивления
$VKCO 330 и выше обороняют продажами
$GAZP продавцы облепили 300 плотно, но небольшими объемами. Покупатели могут рвануть
$SBER стакан пркупателей, и уровень продавцов 140
$OZON битва у 900 две плиты 5 тысяч заявок на покупку и 3.5 тысячи на продажу, стояние на Угре
🥂В заключении хочется отметить, что для долгосрочного инвестора, который совершает редкое количество сделок небольшими объемами, профит от анализа стакана небольшой, но при частых сделках на крупные суммы экономия будет очевидной. Да и всегда приятно продать дороже и купить дешевле, определив подходящие точки входа и выхода
⏏️Заходи в профиль и подписывайся, чтобы не пропустить актуальную информацию