Форум об облигации ОФЗ 26230

Я купил облигацию, и теперь хочу узнать, как она изменится в цене? 🤔 Сегодня я расскажу вам о модифицированной дюрации. Говорят, что Центробанк снизит ключевую ставку в этом году. Значит подорожают облигации, на сколько? Давайте посчитаем. Сейчас самые длинные ОФЗ 26238 и ОФЗ 26230 имеют доходность 13,5% к погашению. Когда ключевая ставка была 7,5% в прошлом году, эти облигации давали 10,5 % к погашению. Значит, разница составляет 3%. Допустим, в этом году ставку немного снизят, и дальние ОФЗ будут давать, например, 12,5% к погашению. Значит, доходность упадёт на 1%, а на сколько для этого нужно вырасти в цене облигации, например, ОФЗ 26238, если сейчас она стоит 591 рубль? Модифицированная дюрация помогает оценить, насколько процентов изменится «грязная» цена облигации при увеличении или уменьшении доходности на 1%. Сейчас ОФЗ 26238 стоит 591 рубль, доходность 13,5%, модифицированная дюрация равна 9,57. Если ОФЗ 26238 будет иметь доходность 12%, это изменение на 1% к текущей доходности, и она должна вырасти на 9,5%, значит, её стоимость составит примерно 647 рублей. Если доходность будет 11%, цена будет примерно 703 рубля и так далее. Сейчас я немного купил ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 , ОФЗ 26230 $SU26230RMFS1 и ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 . Их доля в портфеле &Всепогодный инвестор составляет всего 3,2 %. Так как поймать идеальное дно сложно, я буду докупать длинные облигации, но свежие данные по инфляции меня расстраивают. Кстати, об этом говорил @Vasiliy_Oleynik в новом выпуске «Деньги не спят». Мой прогноз: текущую ставку будут держать долго, а снижение мы увидим ближе к сентябрю и совсем небольшое 1-2% 💴

ОБЛИГАЦИИ. КАНДИДАТЫ В ПОРТФЕЛЬ 14.04 Почитав идеи по ОФЗ от @NataliaBaff , решил проанализировать текущие условия по отдельным выпускам и добавить наиболее интересные в свой портфель. $SU26230RMFS1 ОФЗ 26230-ПД (альтернативный тикер: $RU000A100EF5 ). Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства. Купон: каждое полугодие (ставка 7,7%). Погашение: 16.03.39. Без оферты. Простая дох.: 15,6%, потому что цена сейчас 64,4% от номинала. Т.е. порядка 36% заработок. Правда для этого надо 15 лет! подождать. Но самое главное, что как только ставка ЦБ начнет опускаться, то цена ОФЗ начнет расти. Такая уж закономерность. В любом случае на некую долю в портфель ОФЗ надо иметь, чтобы пережить финансовые турбулентности. Кандидат в портфель. Буду ЗАКУПАТЬ. $SU26238RMFS4 ОФЗ 26238-ПД (альтернативный тикер: $RU000A1038V6 ). Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства. Купон: каждое полугодие (ставка 7,1%). Погашение: 15.05.41. Без оферты. Простая дох.: 15,4%, потому что цена сейчас 59,1% от номинала. Внимание: погашение будет в 2041 году (через 17 лет)! Кандидат в портфель. Буду ЗАКУПАТЬ. $SU26221RMFS0 ОФЗ 26221-ПД (альтернативный тикер: $RU000A0JXFM1 ). Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства. Купон: каждое полугодие (ставка 7,7%). Погашение: 23.03.33. Без оферты. Простая дох.: 14,9%, потому что цена сейчас 72,1% от номинала. Кандидат в портфель. Сначала закуплюсь на 3-5% от портфеля 26230 и 26238 выпусками и потом уже присмотрюсь к этому. $SU26225RMFS1 ОФЗ 26225-ПД (альтернативный тикер: $RU000A0ZYUB7 ). Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства. Купон: каждое полугодие (ставка 7,3%). Погашение: 10.05.34. Без оферты. Простая дох.: 14,8%, потому что цена сейчас 67,7% от номинала. Кандидат в портфель. Сначала закуплюсь на 3-5% от портфеля 26230 и 26238 выпусками и потом уже присмотрюсь к этому. $SU26243RMFS4 ОФЗ 26243-ПД (альтернативный тикер: $RU000A106E90 ). Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства. Купон: каждое полугодие (ставка 9,8%). Погашение: 19.05.38! Без оферты. Простая дох.: 14,1%, потому что цена сейчас 77,2% от номинала. Кандидат в портфель. Сначала закуплюсь на 3-5% от портфеля 26230 и 26238 выпусками и потом уже присмотрюсь к этому. $SU26241RMFS8 ОФЗ 26241-ПД (альтернативный тикер: $RU000A105FZ9 ). Доступно НЕквалу / 🧒 . Наивысший рейтинг надежности от государства. Купон: каждое полугодие (ставка 9,5%). Погашение: 17.11.32. Без оферты. Простая дох.: 13,7%, потому что цена сейчас 81,5% от номинала. Кандидат в портфель. Сначала закуплюсь на 3-5% от портфеля 26230 и 26238 выпусками и потом уже присмотрюсь к этому. Спасибо, что читаете. @zodchj_finance #облигации #Россия #иис #офз

Итоги шестой недели (вторая неделя апреля). Выплата купонов: 400,10₽ Удержание комиссии за обслуживание брокерского счёта: -290,00₽ Покупка ценных бумаг: -16 443,17₽ Продажа ценных бумаг: 15 961,69₽ Удержание комиссии за операцию: -16,05₽ •Ниже список облигаций, по которым пришли купоны. 📌 Бизнес Альянс 001Р-04 $RU000A107QM0 Купон: 16,44₽ Ставка: 20% Доходность: 18,31% Дата погашения: 20.01.2027 Дата Купона: 05.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 1011,4₽ НКД: 5,48₽ Рейтинг: BB (Акра) 📌 Лизинг-Трейд 001P-05 {$RU000A1053H4} Купон: 15,62₽ Ставка: 19% Доходность: 16,63% Дата погашения: 22.07.2027 Дата Купона: 08.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 1017,3₽ НКД: 3,64₽ Рейтинг: BBB- (Эксперт) 📌 АйДи Коллект выпуск 6 $RU000A107C34 Купон: 14,79₽ Ставка: 18% Доходность: 19,7% Дата погашения: 21.11.2026 Дата Купона: 05.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 997,9₽ НКД: 4,93₽ Рейтинг: BB+ (Эксперт) 📌 МСБ-Лизинг 003Р-02 $RU000A107C91 Купон: 14,79₽ Ставка: 18% Доходность: 18,76% Дата погашения: 22.11.2026 Дата Купона: 06.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 1000,2₽ НКД: 4,44₽ Рейтинг: BBB- (Акра) 📌 ОФЗ 26230 $SU26230RMFS1 Купон: 38,39₽ Ставка: 7,7% Доходность: 13,66% Дата погашения: 16.03.2039 Дата Купона: 02.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: government Цена: 644,15₽ НКД: 2,53₽ Рейтинг: AAAAA •Так же купил в портфель новинки по 5 шт: 📌 Аполлакс Спэйс 001P-01 $RU000A1089A3 Купон: 17,26₽ Ставка: 21% Доходность: 20,42% Дата погашения: 23.09.2027 Дата Купона: 11.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: real_estate Цена: 1013,7₽ НКД: 2,3₽ Рейтинг: BB- (Эксперт) 📌 Селлер БО-03 $RU000A1083C2 Купон: 16,44₽ Ставка: 20% Доходность: 21,88% Дата погашения: 16.03.2026 Дата Купона: 25.04.2024 Амортизация: ДА Сектор: consumer Для квалов: ДА Цена: 1000,6₽ НКД: 10,96₽ Рейтинг: B (Эксперт) #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции

🏦Фонд SBLB: первый БПИФ на длинные ОФЗ. Плюсы и минусы В линейке индексных фондов пополнение. На рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные ОФЗ с тикером SBLB (подозреваю, что "LB" в конце означает "Long-term Bonds"). Подготовил для вас детальный авторский разбор. 💰О фонде SBLB Новый биржевой фонд SBLB начал торговаться на Мосбирже 5 апреля 2024 г. В Тинькофф его [пока?🤔] нет. 📊В составе фонда - гос. облигации (ОФЗ) с длинным сроком до погашения и дюрацией более 7 лет. 📈SBLB повторяет динамику индекса полной доходности RUGBITR7Y+, который рассчитывается Мосбиржей и в который как раз и входят длинные ОФЗ. "Полная доходность" означает, что в расчёт индекса включаются как изменение стоимости тела ОФЗ, так и накапливающиеся купонные выплаты. ⏳Время для начала торгов действительно выбрано удачно - дальние ОФЗ сейчас - один из наиболее перспективных активов по потенциальной доходности в преддверии снижения ключевой ставки. Я говорю об этом уже несколько месяцев и сам довольно активно набираю позиции в длинных ОФЗ. Управляет фондом АО УК "Первая" - бывшая "дочка" Сбера, которая после санкций провела ребрендинг и была поделена между Сбером и АФК Системой. 💸Совокупная комиссия — 0,8% от среднегодовой стоимости чистых активов. ⚙️Параметры фонда SBLB ● ISIN: RU000A108355 ● УК: "Первая" (Сбер) ● Тип активов: ОФЗ ● Валюта активов: рубль ● Валюта торгов: рубль ● Цена пая: ~10 руб. ● Отслеживаемый индекс: RUGBITR7Y+ ● Комиссия фонда: 0,8% (весьма нехилая) ● Доступен неквалам: да ✅В Сбере фонд торгуется без комиссии брокера. 📊Состав фонда SBLB На текущий момент (апрель 2024) в состав индекса RUGBITR7Y+ входит 5 ОФЗ-ПД, а именно: 🇷🇺$SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 – погашение 19.05.2038 (через 14 лет). Вес в индексе 26,5%. 🇷🇺$SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 – погашение 30.07.2036 (через 12 лет). Вес в индексе 21,4%. 🇷🇺$SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 – погашение 15.05.2041 (через 17 лет). Вес в индексе 20,7%. 🇷🇺$SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 – погашение 18.07.2035 (через 11 лет). Вес в индексе 18,3%. 🇷🇺$SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 – погашение 16.03.2039 (через 15 лет). Вес в индексе 13,1%. По сути, если купить эти ОФЗ в таких же пропорциях, то можно повторить динамику фонда SBLB, только без комиссии 0,8% в год, которую берёт УК. 🤔Тогда в чём собственно смысл фонда? ✅Плюсы фонда SBLB ● Налоговая льгота на купоны. По российскому законодательству, БПИФы не платят налоги на поступающие в фонд купонные выплаты. Так как купоны полностью реинвестируются обратно в фонд, эти "лишние" деньги будут продолжать работать на прирост стоимости пая. ● Экономия времени. Не нужно тратить время на отбор и покупку отдельных длинных ОФЗ, а также на их последующую ребалансировку. ● Надежность - максимальная из возможных. В составе фонда только государственные долговые бумаги, а сам фонд управляется крупнейшим банком страны. ⛔️Минусы фонда SBLB ● Комиссия УК - 0,8%. При покупке бумаг напрямую вы не платите комиссию за "прокладку" в виде фонда. ● Отсутствие денежного потока. Все купоны реинвестируются, поэтому никаких "живых" денег от облигаций инвестор получать не будет. ● Отсутствие гибкости в выборе сроков. Не получится тонко "настроить" срок погашения облигаций под конкретную инвестиционную цель. 🤔Резюме от меня 🟢Фонд SBLB отлично подойдет тем ленивым (или очень занятым) инвесторам, которые хотят поучаствовать в идее потенциального роста долгосрочных ОФЗ в ближайший год-два, но при этом не хотят заморачиваться с выбором и покупкой отдельных дальних бумаг. Комиссия за управление фондом будет отчасти скомпенсирована налоговой льготой фонда на купоны. 💼При этом фонд выгоднее покупать на обычный брокерский счёт или ИИС типа А, т.к. в этом случае купоны по отдельным ОФЗ облагались бы НДФЛ. А вот на ИИС типа Б или на новый ИИС-3 покупать длинные ОФЗ через фонд не имеет большого экономического смысла, т.к. вы и так будете освобождены от всех налогов. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!☝️ #sid #sblb #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

закупил 9 офз, 4 из них надальносрок (инвестирую, дабы накопить сыну на учёбу. сейчас ему 6 лет) ну, а пока выгулял своего напарника по службе. сейчас перекусим сухим кормом и пойдём искать мины, да орудие с боеприпасами) собака это как инвестиции: сперва ты тратишь свои нервы и кучу времени, обучая собаку поиску, а потом уже собака работает на тебя, а тебе лишь иногда надо (подглядывать портфель) проводить тренировку, дабы не забывалось ) как-нибудь, на недельках напишу интересные случаи на службе у меня с моим мохнатым другом/братом/напарником) $SU26233RMFS5 $SU26219RMFS4 $SU26234RMFS3 $SU26230RMFS1

📌 Облигации - не пора ли покупать… Индекс государственных облигаций RGBI опять снижается, обновляя локальные минимумы. 1⃣ Когда развернется индекс RGBI ❓ Когда начнут расти доходности по облигациям ❓ Начало цикла снижения ключевой ставки – это главный триггер к росту доходностей по облигациям. Что мы знаем на текущий момент… 👉 Сейчас зафиксирован профицит бюджета 👉 Рост денежной массы М2 замедлился с начало текущего года 👉 Заявление ЦБ, о том, что инфляционные ожидания существенно замедлились Все эти факторы несут деинфляционный характер, и это может означать, что ставку начнут снижать уже летом. 2⃣ Как отыграть снижение ставки ❓ Какие облигации купить ❓ Отыграть идею можно через облигации. Купив облигации мы зафиксируем ставку доходности к погашению. Сейчас неплохую доходность показывают ОФЗ, как самый ликвидный и надёжный инструмент долгового рынка. Неплохая инвестиционная идея — это купить облигации с длинным сроком обращения, в условиях снижения ключевой ставки. Чем больше срок, тем сильнее будет расти цена облигаций. В зависимости на какой срок хотим зафиксировать ставку доходности подбираем облигации: ✔ ОФЗ 26228 $SU26238RMFS4 – погашение до 10.04.2030 – купонная доходность 7,6% ✔ ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8 – погашение до 17.11.2032 – купонная доходность 9,5% ✔ ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 – погашение до 15.03.2034 – купонная доходность 11,2% ✔ ОФЗ 26233 $SU26233RMFS5 – погашение до 18.07.2035 – купонная доходность 6,1% ✔ ОФЗ 26230 $SU26230RMFS1 – погашение до 16.03.2039 – купонная доходность 7,7% ✔ ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 – погашение до 15.05.2041 – купонная доходность 7,1% 3⃣ Сколько можно заработать ❓ 👍 Ну, во-первых, зарабатываем купонный доход. Периодичность выплат 2 или 4 раза в год, в зависимости от облигации. 👍 Во-вторых, при снижении ключевой ставки облигации с длинным сроком погашения растут в цене, то есть зарабатываем и на росте цены облигации. Расчёты свои приводить не буду, но тут Альфа-банк неплохо посчитал… ⚠️ В представленной таблице Вы увидите, что доходность рассчитана на дату продажи 30.01.2025 года. YTM – это ставка доходности облигации на дату продажи, она коррелирует с ключевой ставкой ЦБ. Спрэд составляет пару процентов. ❗Например, купив облигацию ОФЗ 26238 можно получить доходность на уровне 19,1%, при условии, что ЦБ РФ до 30.01.2025 года ключевую ставку снизят до 13%.

📌 Облигации - не пора ли покупать… Индекс государственных облигаций RGBI опять снижается, обновляя локальные минимумы. 1⃣ Когда развернется индекс RGBI ❓ Когда начнут расти доходности по облигациям ❓ Начало цикла снижения ключевой ставки – это главный триггер к росту доходностей по облигациям. Что мы знаем на текущий момент… 👉 Сейчас зафиксирован профицит бюджета 👉 Рост денежной массы М2 замедлился с начало текущего года 👉 Заявление ЦБ, о том, что инфляционные ожидания существенно замедлились Все эти факторы несут деинфляционный характер, и это может означать, что ставку начнут снижать уже летом. 2⃣ Как отыграть снижение ставки ❓ Какие облигации купить ❓ Отыграть идею можно через облигации. Купив облигации мы зафиксируем ставку доходности к погашению. Сейчас неплохую доходность показывают ОФЗ, как самый ликвидный и надёжный инструмент долгового рынка. Неплохая инвестиционная идея — это купить облигации с длинным сроком обращения, в условиях снижения ключевой ставки. Чем больше срок, тем сильнее будет расти цена облигаций. В зависимости на какой срок хотим зафиксировать ставку доходности подбираем облигации: ✔ ОФЗ 26228 $SU26238RMFS4 – погашение до 10.04.2030 – купонная доходность 7,6% ✔ ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8 – погашение до 17.11.2032 – купонная доходность 9,5% ✔ ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 – погашение до 15.03.2034 – купонная доходность 11,2% ✔ ОФЗ 26233 $SU26233RMFS5 – погашение до 18.07.2035 – купонная доходность 6,1% ✔ ОФЗ 26230 $SU26230RMFS1 – погашение до 16.03.2039 – купонная доходность 7,7% ✔ ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 – погашение до 15.05.2041 – купонная доходность 7,1% 3⃣ Сколько можно заработать ❓ 👍 Ну, во-первых, зарабатываем купонный доход. Периодичность выплат 2 или 4 раза в год, в зависимости от облигации. 👍 Во-вторых, при снижении ключевой ставки облигации с длинным сроком погашения растут в цене, то есть зарабатываем и на росте цены облигации. Расчёты свои приводить не буду, но тут Альфа-банк неплохо посчитал… ⚠️ В представленной таблице Вы увидите, что доходность рассчитана на дату продажи 30.01.2025 года. YTM – это ставка доходности облигации на дату продажи, она коррелирует с ключевой ставкой ЦБ. Спрэд составляет пару процентов. ❗Например, купив облигацию ОФЗ 26238 можно получить доходность на уровне 19,1%, при условии, что ЦБ РФ до 30.01.2025 года ключевую ставку снизят до 13%. #fondovik #облигации #офз #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

•Почему крупные игроки ОФЗ сливают в больших объемах ? И не закупают . В чем прикол ? Теоретически возможная девальвация ? • •$SU26244RMFS2 $SU26243RMFS4 $SU26238RMFS4 $SU26227RMFS7 $SU24021RMFS6 $SU26234RMFS3 $SU29014RMFS6 $SU26230RMFS1

$SU26244RMFS2 $SU26238RMFS4 $SU26230RMFS1 $SU26241RMFS8 $SU26243RMFS4 📌 И снова добрый вечер! Традиционный пятничный обзор ОФЗшек с наибольшей текущей доходностью. Тенденция со снижением сохранилась. Пик был в четверг. На данный момент цены четверга чуть подросли. Вашему вниманию выборка: #ОФЗ #Инвестиции #Пульс

$SU26230RMFS1 Люди подскажите когда Тинек зачисляет купоны?. Выплаты вроде 3 апреля. А ничего нет. И где посмотреть можно?