•$RU000A104YT6 купил немножко думаю что хорошая компания

$RU000A104YT6 блин не усредняла даже

$RU000A104YT6 что за прикол?

«ВНУТРЕННЯЯ СТАВКА ДОХОДНОСТИ ПОРТФЕЛЯ ВДО» 🖐🏻Всем привет! В одном из постов ниже мы разобрались, что такое доходность облигации, какие виды бывают и как рассчитывается, а как посчитать доходность всего портфеля в целом? 🤔Для расчета доходности всего портфеля Облигаций используется показатель, называемый внутренней ставкой доходности (ВСД). ВСД – это не просто среднее доходностей всех облигаций в портфеле. 🔍Рассмотрим пример на живом портфеле, состоящем из 5 бумаг (см. рис.): • $RU000A104WS2 - Цена - 99,89% Доходность к погашению - 13,2% (А); • $RU000A104YT6 - Цена - 100,06% Доходность к погашению - 12,93% (Б); • $RU000A102Y58 - Цена - 98,04% Доходность к погашению - 13,03% (В); • $RU000A103L03 - Цена - 97,00% Доходность к погашению - 12,59% (Г); • $RU000A103HT3 - Цена - 85,48% Доходность к погашению - 27,74% (Д). 💼Чтобы рассчитать ВСД для этого портфеля, необходимо произвести такой расчет: 1. Найти текущую стоимость всего портфеля просуммировав цены облигаций. Получаем 4879,95 руб.; 2. Рассчитать сумму всех денежных потоков по каждой облигации, то есть будущие купоны + НКД + погашение. У @Tinkoff_Investments такого функционала нет, но я заботливо подсчитал все денежные потоки по каждому выпуску ниже: • (А) - 1060,23 руб.; • (Б) - 1284,57 руб.; • (В) - 1089,41 руб.; • (Г) - 1095,25 руб.; • (В) - 1087,42 руб. Итого денежный поток - 5616,88 руб. 3. Найти такую ставку процента, при которой сумма дисконтированных значений всех денежных потоков станет равна текущей стоимости портфеля. Делается это путем подбора требуемой ставки по формуле: Цена портфеля облигаций = ∑(CF_t / (1 + IRR)^t), где: • CF_t - денежный поток на момент времени t; • IRR - внутренняя норма доходности, которую мы ищем; • t - период времени. 😱Рассчитать это арифметически не получится. Обычно для этого используются численные методы, такие как метод бисекции или метод Ньютона-Рафсона. Мне нравится больше следующий метод. 📌Для вычисления можно использовать Google-таблицы: • Кликаем на пустой ячейке; • Выбираем «Вставка» → «Функция» → «Финансовые функции» → IRR; • Затем выделяем заранее подготовленные ячейки со значениями - «Цена портфеля» и «Денежные потоки»; • Готово. В нашем случае доходность к погашению составит 15,10%. 💡Забегая вперед скажу, что рассчитал так же доходности портфеля: • Текущая доходность - 11,17%; • Доходность к погашению - 15,10%; • Эффективная доходность - 16,47%. 🤔Для чего нам эта информация вообще нужна?! Очень просто: ВСД - помогает оценить доходность портфеля и сравнить его с другими инвестиционными возможностями. Особенно в моем случае, когда в портфеле больше 50 эмитентов, и довольно трудно на глаз быстро сказать доходность диверсифицированного портфеля. 💼Например можно подсчитать доходность портфеля &Облигация - G100 и выстраивать определенную стратегию: • Текущая доходность - 12,85%; • Доходность к погашению - 10,92%; • Эффективная доходность - 13,9%; • Дюрация - 1,9. ❗️ВАЖНО: • Обратите внимание, что Внутренняя ставка доходности портфеля не равна просто средне арифметическому, как если бы мы сложили все доходности входящих в портфель облигаций и поделили их на количество. Средняя арифметическая доходность моего портфеля = 15,89%, что не равно искомому значению в 15,10%. Связанно это с тем, что количество купонов и дюрация у выпусков разные! • Так же невозможно будет определить ВСД портфеля, если у нас есть облигации с плавающим купоном, или облигации с Пут-опционом, для которых купоны после оферты не определен! 💥Надеюсь @Tinkoff_Investments реализует возможность анализа ВСД и Дюрации портфеля. ❤Всем удачных инвестиций! Облигации это очень интересно. &Агрессивная - G100 #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам2023 #обучение #облигации

$RU000A104YT6 и как долго будем падать? Какие мысли? Связанно с высокой ставкой на ипотеку?

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26243 ( $SU26243RMFS4 ) c текущей годовой доходностью 8.4 % на 14.7 лет. • Индекс RGBI продолжил падение. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. На неделе индекс RGBI снова снижался, причем сильнее, чем на позапрошлой. Мое внимание в закупке "лесенкой" сфокусировано на выпусках 26238 ( $SU26238RMFS4 ) и 26230 ( $SU26230RMFS1 ), как на самых дальних ОФЗ на рынке. Куплены они по следующим ценам: - 26238: 713.22 (11 августа), 718.58 (18 августа), 711.95 (25 августа) и 712.1 (1 сентября). Средняя: 713.96 (против 714.58 на прошлой неделе). - 26230: 785.60 (11 августа), 794.10 (18 августа) и 785.59 (25 августа). Средняя: 788.43. На прошлой неделе я отметил первый нюанс из закупки "лесенкой": если цена актива выросла, тогда актив брать не стоит. Этим выводом я воспользовался на этой неделе и не стал брать выпуск 26230, потому что, не смотря на падающий RGBI, он укрепился. Второй нюанс касательно закупки "лесенкой" облигаций: стоит учитывать НКД - накопленный купонный доход - увеличивающийся со временем. Рассмотрим пример: на прошлой неделе выпуск 26238 стоил 711.95: - 696 - тело; - 15.95 - НКД; - 2.09 - комиссия брокера и биржи. На этой неделе выпуск 26238 стоил 712.10: - 694.79 - тело; - 17.31 - НКД; - 2.08 - комиссия брокера и биржи. Если опустить комиссии, то вывод следующий: смотреть нужно не на падение или рост тела, а совокупной стоимости, включая НКД. Таким образом, под ваши аплодисменты, я совершил вторую ошибку подряд: купил выпуск дороже, чем было на прошлой неделе 😊 Это не критично, но неприятный осадок есть. Есть ещё одна интересная мысль: приобретать актив стоит в том случае, если его совокупная стоимость ниже текущей средней цены. Иными словами, буду приобретать выпуск 26238, если его совокупная стоимость ниже 713.96. На неделе начались проблемы у М.Видео: они перестали соответствовать требованиям кредиторов, из-за чего у последних появилось право требовать немедленного погашения всех кредитных обязательств. Если кредиторы это сделают, М.Видео будет очень больно. Соглашусь с рядом экспертов, которые видят такой сценарий маловероятным. Однако, исключать его нельзя, поэтому брать или не брать в свой портфель облигации М.Видео - субъективное решение каждого, и должно основываться на личном риск-профиле. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26242RMFS6 - 9.9%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A1066J2 - представитель коммунального сектора • $RU000A105PK0 - представитель потребительского сектора • $RU000A104YT6 - представитель сектора недвижимости • $RU000A105MP6 - представитель сектора промышленности • $RU000A0JWV63 - представитель финансового сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

Созрела на свой первый пост😀 Очередной раз листая YuoTube в поисках ценной информации наткнулась на весьма приятный проект "Едем разбираться", вышел там ролик про группу компаний САМОЛЕТ. Конечно же, скорее всего это заказуха, но снято очень интересно, доходчиво и главное без лишней воды(ключевые проекты, ход строительства, отчётность, перспективы развития). Понравилась их концепция и взгляды, очень современные товарищи. Оказывается, САМОЛЕТ - ДЕВЕЛОПЕР, а не строительная компания. Также развивают параллельные направления, это как Яндекс, но в сфере недвижимости. У меня из САМОЛЕТА с мая имеется облигация $RU000A104YT6 в портфеле на долгосрок, и посмотрев ролик, решила прикупить также на другой БС акцию $SMLT , правда пока для спекуляции) на долгосрок тоже позже обязательно буду брать. Облигаций у них несколько выпусков с хорошей доходность 10-12%. Ссылку на ролик прикрепляю https://youtu.be/KZyr58vwG8E?si=o1TSIRfNMQRwMVpr В общем САМОЛЕТ рассматриваю однозначно для своего портфеля. #обзор , а не ИИР.

$RU000A104YT6 Самолёт, но не Пригожина. Давай летай!

$RU000A104YT6 Жил-был один вклад. Денежки по-маленьку, но капали. Я начинаю интересоваться темой инвестиций. Вклад закрывается. Я перевожу деньги на брокерский и закупаюсь двумя видами облигаций. И вдруг ЦБ поднимает ставку, облигации теряют свою привлекательность, вклады соответственно приобретают. А у $RU000A106540 выходит неутешительный отчёт. Цена падает стремительно. Я начинаю волноваться 🫣 Ставьте палец вверх, если считаете что всё восстановится, или 📉 если объявят дефолт. Посмотрим кого больше. Хотя мое мнение, что всё облиги сейчас упали ну и техника подорожала из-за курса. Верю в лучшее и буду ждать октября. И пальчики скрещу 🤞🏻🤭