У стратегии описанной в скриншоте есть ограничения и особенности. Читайте в интернете пожалуйста про ноты с защитой капитала. Берегите себя и свои капиталы.
Стратегия работает при низкой волатильности, потому что затраты на опционы должны перекрываться доходом от размещения свободного капитала. Также должен быть ликвидный рынок и стоимость опционов близка к справедливому ценообразованию.
В случае укрепления рубля стратегия позволит заработать до 14% в валюте.
В случае обесценения рубля получить доход от истечения опциона в деньгах.
Опционы позволяют оптимизировать доход, снизить риски.
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
6 комментариев
Ваш комментарий...
@LanaGrin я могу постараться помочь. Но будет лучше если вы изучите материалы в интернете. И потом спросите уже осознанно. Цель поста показать как работают управляющие капиталом.
Нравится
Я правильно поняла, что вы купили на 1 млн.руб дрллары по курсу 93 руб (сейчас 92.11 значит сделка была сильно раньше вчерашнего дня). Затем купили опционы на 20тыс рублей и открыли депозит в банке: тоже на 1 млн руб или долларовый (в том смысле, туда купленые доллары пристроили?)
запуталась
Нравится
@LanaGrin да. Правильно. Сделку только что сделал. Но разместил 1 000 000 - 20 000= 980 000
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Capitalizer
569 подписчиков • 5 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+34,68%
Еще статьи от автора
18 мая 2024
Друзья , по итогам недели стратегии Capitalizer. Всепогодный. Лидеры рынка. Контроль риска. показали рост 1.2% в пределах положительного приращения индекса ММВБ TMOS EQMX
По стратегии Algebra продолжается снижение стоимости портфеля стратегии. Падение с момента запуска портфеля составляет -12%.
До конца месяца текущая структура портфеля останется без изменений. #Algebra
Все позиции в природном газе перенесены в NGM4
Прогноз до конца года по стратегии сохраняется на уровне + 30%.
#Algebra
15 мая 2024
Друзья, по стратегии #Algebra Algebra был проведен перенос коротких позиций из ближайшего контракта NGK4 в следующий за ним контракт с экспирацией в июне. NGM4
Учитывая контанго около 10% я снизил размер позиций, чтобы в стоимостном выражении достигнуть соразмерность закрытых фьючерсов с экспирацией в мае и открытыми с экспирацией в июне.
Текущая структура позиций представлена на скриншоте. Следующий перенос позиций состоится в начале июня.
Ребалансировка портфеля стратегии планируется 1 июня.
Позиции в насдаке NAM4 без изменений, волатильность находится на низких значениях и доминирует растущий тренд.
11 мая 2024
Друзья, по итогам недели стратегии Capitalizer. Всепогодный. Лидеры рынка. Контроль риска. Показали прирост на 1.2% и 1.7%.
Также, по стратегии Лидеры рынка ожидается выплата дивидендов по LKOH так как позиция в акциях удерживалась на дату отсечки.
Текущий состав портфеля Лидеры рынка. Контроль риска. сохранится до конца мая и его див доходность составляет около 7%, что с учётом ранее полученных дивидендов обещает див доходность портфеля стратегии на уровне 11% годовых (при условии состава портфеля в июне без изменений).
По стратегии Algebra за неделю снижение портфеля стратегии составило - 3.6%.
Перекладку во фьючерсах начну синхронно с управляющим фонда UNG и согласно их меморандума она пройдёт с 15 по 20 мая.
Длинные позиции в NAM4 сохраняются без изменений. Низкая волатильность в индексе и растущий тренд создают благоприятные условия для инвестиций.
Ребалансировку портфеля до целевых 50% индекс Насдак - 50% шорт природного газа проведу в начале июня.