Друзья, по это ссылке #нота_доллар_рубль буду публиковать результаты инвестиционной идеи которая вчера была реализована.
Суть идеи - купили доллары США по курсу 92. 75 на 1 млн. руб. Срок идеи до 20 мая.
Покупка была осуществлена путем приобретения опциона CALL со страйком 93 и 92.5. Потратил на покупку 20 т. р. Исполнение 20 мая 2024.
Разместил остаток средств в банке под 14% до 20 мая.
Иными словами я инвестировал рубли в актив - доллары США и в случае роста курса доллара смогу извлечь доход равный превышению курса выше 92.75 руб.
При этом в случае падения курса ниже 92.75 смогу вернуть без потерь инвестированный миллион.
Таким образом, был создан структурный продукт с защитой капитала.
Через 2 мес посмотрим результат идеи. И попробуем инвестировать в новую ноту.
Я не исключаю что замещю ноту облигациями или открою депозит в #Тинькофф если он оставит ставки 17% годовых для краткосрочных вкладов.
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
14 комментариев
Ваш комментарий...
@NalcoProxy если доллар упадёт я рискую только суммой 20 тр. А деньги на депозите в банке. В этом суть защиты капитала и стратегии. Проценты по депозиту покрывают расходы на опцион (оплата премии)
Нравится
1
@Capitalizer по сути, Вы сделали обычный вклад под крайне спорный в наших реалиях процент на 980 тыщ. И 100%'нтно рискнули 20'ю. Ну хорошо.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Capitalizer
570 подписчиков • 5 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+34,68%
Еще статьи от автора
18 мая 2024
Друзья , по итогам недели стратегии Capitalizer. Всепогодный. Лидеры рынка. Контроль риска. показали рост 1.2% в пределах положительного приращения индекса ММВБ TMOS EQMX
По стратегии Algebra продолжается снижение стоимости портфеля стратегии. Падение с момента запуска портфеля составляет -12%.
До конца месяца текущая структура портфеля останется без изменений. #Algebra
Все позиции в природном газе перенесены в NGM4
Прогноз до конца года по стратегии сохраняется на уровне + 30%.
#Algebra
15 мая 2024
Друзья, по стратегии #Algebra Algebra был проведен перенос коротких позиций из ближайшего контракта NGK4 в следующий за ним контракт с экспирацией в июне. NGM4
Учитывая контанго около 10% я снизил размер позиций, чтобы в стоимостном выражении достигнуть соразмерность закрытых фьючерсов с экспирацией в мае и открытыми с экспирацией в июне.
Текущая структура позиций представлена на скриншоте. Следующий перенос позиций состоится в начале июня.
Ребалансировка портфеля стратегии планируется 1 июня.
Позиции в насдаке NAM4 без изменений, волатильность находится на низких значениях и доминирует растущий тренд.
11 мая 2024
Друзья, по итогам недели стратегии Capitalizer. Всепогодный. Лидеры рынка. Контроль риска. Показали прирост на 1.2% и 1.7%.
Также, по стратегии Лидеры рынка ожидается выплата дивидендов по LKOH так как позиция в акциях удерживалась на дату отсечки.
Текущий состав портфеля Лидеры рынка. Контроль риска. сохранится до конца мая и его див доходность составляет около 7%, что с учётом ранее полученных дивидендов обещает див доходность портфеля стратегии на уровне 11% годовых (при условии состава портфеля в июне без изменений).
По стратегии Algebra за неделю снижение портфеля стратегии составило - 3.6%.
Перекладку во фьючерсах начну синхронно с управляющим фонда UNG и согласно их меморандума она пройдёт с 15 по 20 мая.
Длинные позиции в NAM4 сохраняются без изменений. Низкая волатильность в индексе и растущий тренд создают благоприятные условия для инвестиций.
Ребалансировку портфеля до целевых 50% индекс Насдак - 50% шорт природного газа проведу в начале июня.