🍇 1212% за 11 лет (среднегодовая доходность 28%)
💼 В этом месяце открыл первые сделки по моей стратегии
&Моментум
Тесты по ней я проводил с января 2013 🗓️ года, а на личном счёте я торгую по ней с апреля 2021 года.
🏆 По ней я получил следующие результаты по сравнению с индексом ММВБ с учётом дивидендов:
✔️ 2013 - индекс +6,32%, стратегия +10,59%
✔️ 2014 - индекс -1,85%, стратегия +11,84%
✔️ 2015 - индекс +32,27%, стратегия +28,1%
✔️ 2016 - индекс +32,77%, стратегия +60,58%
✔️ 2017 - индекс -0,19%, стратегия +16,05%
✔️ 2018 - индекс +24,75%, стратегия +27,75%
✔️ 2019 - индекс +39,1%, стратегия +23,75%
✔️ 2020 - индекс +15,13%, стратегия +48,91%
✔️ 2021 - индекс +21,78%, стратегия +58,85
✔️ 2022 - индекс -37,26%, стратегия -39,39%
✔️ 2023 - индекс +53,87%, стратегия +63,48%
✔️ 2024 - индекс +8,35%, стратегия +10,77%
В последний день месяца я делаю ребалансировку портфеля 💱 Слабые акции продаю, а сильные покупаю. На фундаментал не смотрю, чисто факторная стратегия.
📌 Сейчас портфель состоит из следующих акций:
✔️
$MOEX - купил в октябре 2023 года. Доходность акции +17,4%, доходность индекса +6,54%.
✔️
$OZON - купил в ноябре 2023 года. Доходность акции +33,98%, доходность индекса +7,72%.
✔️
$SNGSP - купил в феврале 2024 года. Доходность акции +8,12%, доходность индекса +2,47%.
✔️
$MGNT - купил в феврале 2024 года. Доходность акции +3,2%, доходность индекса +2,47%.
✔️
$TRNFP - купил в феврале 2024 года. Доходность акции +2,33%, доходность индекса +2,47%.
✔️
$MTLR - купил в марте 2024 года.
✔️
$FIVE - купил в марте 2024 года.
✔️
$CHMF - купил в марте 2024 года.
✔️
$RTKM - купил в марте 2024 года.
Как видно почти по всем позициям идёт обгон индекса 🥇
📌 В марте были проданы:
✔️
$YNDX - купил в феврале 2024 года. Доходность акции +18,06%, доходность индекса +2,47%.
✔️
$TATN - купил в феврале 2024 года. Доходность акции -3,41%, доходность индекса +2,47%.
✔️
$TATNP - купил в августе 2023 года. Доходность акции +29,46%, доходность индекса +6,09%.
Опять почти везде сильный обгон индекса 🥇
К сожалению, в свою стратегию в Тинькофф Мечел купить не смог из-за неподходящего риск-профиля 😔, который я отметил при создании стратегии. Сейчас буду создавать новые стратегии только с агрессивным риск-профилем, чтобы все акции были доступны.